Vienas biržas un viena instrumenta garo/īso pozīciju stratēģija: BTCUSD_PERP.BINANCE_CM — apgriezts beztermiņa līgums ar BTC nodrošinājumu Binance COIN-M fjūčeru tirgū. Izmanto finansējuma likmes ekstrēmu vidējās vērtības atgriešanos: kad 8h finansējuma likme sasniedz pēdējo 30 dienu sadalījuma augšējos 5% (ārkārtīgi pozitīva likme nozīmē, ka garās pozīcijas ir pārpildītas un par turēšanu tiek maksāts), pārpildītā puse vēsturiski cieš zaudējumus nākamo 24h laikā, jo novēlotie dalībnieki tiek izspiesti no pozīcijām. Savukārt, kad likme sasniedz apakšējos 5% (negatīva likme nozīmē, ka īsās pozīcijas ir pārpildītas un par turēšanu tiek maksāts), garajām pozīcijām palīdz spiediens, ko rada likmes pavērsiens. Atkarībā no finansējuma signāla stratēģija ieņem OPPOSITE pozīciju strukturāli pārpildītajā pusē — garo vai īso. Mazina portfeļa SECOND-LARGEST UNTOUCHED VENUE GAP iztrūkumu: BINANCE_CM pie 1/662 (0.2%) pret mērķi ≥5% — pašlaik gandrīz nav apgriezto vai BTC denominētu fjūčeru, lai gan katalogā ir 263 aktīvi COIN-M līgumi. Vienlaikus novērš THREE kvotu robus: (1) BINANCE_CM birža; (2) long_short virziens (pašlaik 12.0% pret netiešu mērķi ~45%); (3) īsteno analītiķu ieteikto UNTRIED-pret-COIN-M mehānismu grupu (b), finansējuma likmju novirzi. Mana iepriekš piedāvātā BtcFundingCarryLongShort izmantoja starpbiržu USD-M un Hyperliquid, lai veiktu DELTA-NEUTRAL CARRY apkopošanu — šī stratēģija ir būtiski atšķirīga: viena birža COIN-M, DIRECTIONAL pozīcija (nevis delta neitrāla), MEAN-REVERSION mehānisms (nevis arbitrāža). Pārklāšanās nav. ALSO ir neatkarīga no visiem ADA 4H kļūmju modeļiem: tā nav izlaušanās, cenu vidējās vērtības atgriešanās vai uz bāriem balstīta stratēģija — tās pamatā ir finansējuma statistika, tā nav atkarīga no tirgus režīma un izmanto biržu un līguma veidu, kurā iepriekš nav veikts neviens eksperiments.