Hipotēzes
SOL Nedēļas nogales svārstīguma pieauguma atgriešanās pie vidējā
SOL Weekend Volatility Spike Mean Reversion
Izmantot SOL atgriešanās pie vidējā uzvedību nedēļas nogalēs (Piektd. 22:00 UTC → Svētd. 22:00 UTC), kad institucionālā likviditāte nav pieejama un mazumtirdzniecības izraisīti svārstīguma pieaugumi mēdz pārsniegt.…
Hipotēze
Izmantot SOL atgriešanās pie vidējā uzvedību nedēļas nogalēs (Piektd. 22:00 UTC → Svētd. 22:00 UTC), kad institucionālā likviditāte nav pieejama un mazumtirdzniecības izraisīti svārstīguma pieaugumi mēdz pārsniegt. Ieeja, balstoties uz tīriem 1h atdeves z-rezultātu ekstrēmiem, izmantojot 7d slīdošo standartnovirzi. SHORT, kad z-rezultāts > 2.0, LONG, kad z-rezultāts < -2.0. Pozīcijas lielums 3% pašu kapitāla. Iziešana, atgriežoties pie 24h VWAP, 1.2% stop loss, vai laika apturēšana pirmdien 00:00 UTC. Instruments: SOLUSDT.BINANCE USD-M nākotnes līgumi (MARGIN). Paredzamā vidējā darījuma atdeve ~0.35-0.50% neto pēc komisijas maksām, 55-60% uzvaru īpatsvars, ~120-150 darījumi/gadā.
Stratmill ir izpētes un papīra tirdzniecības rīks, nevis finanšu konsultācija vai brokeris. Atpakaļejošās testēšanas un papīra tirdzniecības rezultāti ir hipotētiski. Tirdzniecība ir saistīta ar zaudējumu risku.