Divvirzienu carry stratēģija ETHUSDT mūžīgajiem nākotnes līgumiem (Binance USD-M), kas ieņem pretējas pozīcijas, kad 8 stundu finansējuma likme sasniedz 95. percentili (pozitīvu vai negatīvu) tās iepriekšējo 90 dienu sadalījumā. Kad finansējuma likme ir ārkārtīgi pozitīva (garajās pozīcijās ir pārmērīgs kredītplecs, un to turētāji dāsni maksā īso pozīciju turētājiem), stratēģija ieņem SHORT pozīciju, lai saņemtu finansējuma maksājumu un AND gūtu labumu no dokumentētās cenas atgriešanās pie vidējās vērtības pēc galējas finansējuma likmes. Kad finansējuma likme ir ārkārtīgi negatīva (īso pozīciju turētājiem ir pārmērīgs kredītplecs), stratēģija ieņem LONG pozīciju, lai izmantotu to pašu divkāršo priekšrocību. Turēšanas periods ir dabiski īss (1-7 dienas), jo finansējuma likmes pēc galējiem rādījumiem atgriežas pie vidējā līmeņa 24-72 stundu laikā. Strukturāli šī stratēģija nav saistīta ar nevienu no 10 sesijā atspēkotajām mehānismu klasēm: tā neseko tendencei, neizmanto cenas atgriešanos pie vidējās vērtības, nav starpaktīvu, šķērsgriezuma, kalendāra vai dienas ietvaros balstīta, neizmanto uzkrāšanu, biržu savstarpējo arbitrāžu, kanāla izlaušanos vai oscilatorus. Signāls ir finansējuma likme (papildu datu plūsma ar Binance vairāku gadu pārklājumu), bet priekšrocību veido labi dokumentētā carry un atgriešanās pie vidējās vērtības kombinācija, kas akadēmiskos kriptovalūtu finansējuma pētījumos uzrādījusi Šarpa koeficientu ~0.8-1.2 (Schmeling-Brueggemann-Krempel 2022; Naranjo 2019; Lo-Sornette 2024 atjauninājums).