Minimāla, īsajām pozīcijām nosvērta kontrariāna stratēģija vienam instrumentam: ETHUSDT beztermiņa nākotnes līgumiem, izmantojot dienas (1D) sveces un atvērto pozīciju apjomu kā papildu signālu. Hipotēze paredz, ka tad, ja atvērto pozīciju apjoms strauji pieaug cenu kāpuma laikā (t. i., OI pieaug par >X% N dienās, bet cena arī pieaug par >Y%), ralliju galvenokārt virza aizņemto līdzekļu pozīcijās atvērtie garie darījumi, nevis tūlītējā tirgus uzkrāšana — klasiska situācija, kas var izraisīt garo pozīciju izspiešanu un to slēgšanu. Stratēģija atver īso pozīciju pie šīs novirzes un to slēdz, kad OI atgriežas pie vidējās vērtības (kredītpleca samazināšana ir pabeigta) vai cena nokrītas zem noteiktas robežas. Tā atšķiras no visām esošajām stratēģijām datu apstrādes plūsmā (neviena neizmanto OI) un no visām neveiksmīgajām hipotēzēm (neviena neizmantoja OI; neviena neveiksme nebija saistīta ar novirzi vai pozīciju izspiešanu; neviena neveiksme nebija kontrariāna īsā pozīcija uz ETH). Apzināti izmanto ETH, nevis SOL/XRP/BNB, jo (1) ETH ir tīrākie un dziļākie OI vēsturiskie dati lielā apjomā, (2) iepriekšējās īso pozīciju stratēģijas uz SOL/XRP, kas balstījās uz finansēšanas likmi, cieta neveiksmi, un (3) ETH beztermiņa nākotnes līgumu tirgus ir otrs visvairāk tirgotais kriptovalūtu beztermiņa līgumu tirgus pasaulē — pozīciju izspiešanas dinamika tajā ir ļoti izteikta. Kopā ir trīs parametri: OI pieauguma slieksnis, cenas pieauguma slieksnis un atskata periods.