Garās pozīcijas stratēģija vienā instrumentā, kas izmanto kalendāra efektu SOLUSDT beztermiņa nākotnes līgumos, balstoties uz dienas (1D) svecēm. Tā izmanto labi dokumentēto mēneša mijas (TOM) anomāliju, kad mēneša robežas tuvumā koncentrējas institucionālā un privāto investoru kapitāla plūsmas. Tradicionālajos finanšu tirgos (Ariel 1987, Lakonishok-Smidt 1988) mēneša pēdējās 4 tirdzniecības dienas un pirmās 3 dienas nodrošina nesamērīgi lielu daļu no mēneša akciju ienesīguma pensiju iemaksu, algu sadales un 401k plūsmu laika dēļ. Kriptovalūtās pastāv līdzīgs mehānisms: ikmēneša DCA programmas (Coinbase regulārie pirkumi, Binance Auto-Invest, Strike), Grayscale tipa fondu pārsvara atjaunošana, altkoinu indeksu ikmēneša pārsvara atjaunošana (CoinShares, Bitwise produkti) un privāto investoru naudas iemaksas makos mēneša pirmajā dienā rada paredzamu pirkšanas spiedienu ap kalendāra robežu. SOL izvēlēts, jo (a) Phantom maka un Solana mēmkoinu ekosistēmas dēļ tam ir ļoti liels privāto investoru īpatsvars, (b) tas ir viens no galvenajiem aktīviem vairumā kriptovalūtu indeksu, kuru sastāvs tiek atjaunots mēneša beigās, (c) lielā beta dēļ TOM efekts ir izteiktāks nekā BTC un (d) SOL ir NOT neveiksmju kopā vai pašreizējā izpētes plūsmā. Stratēģija ir pilnībā deterministiska — ieeju un izeju nosaka tikai kalendārā diena; tā neizmanto indikatorus, sliekšņus vai tirgus režīma filtrus. Tas samazina pārparametrizēšanas risku un paātrina pārbaudi.