Pāriet uz saturu
Visas hipotēzes

Hipotēzes

Zemas svārstības šķērsgriezuma rotācija tikai garajām pozīcijām (BINANCE USD-M, nedēļā tur 4 aktīvus ar LOWEST realizēto svārstību no 10 lielo aktīvu kopas — likmes pret beta / zemas svārstības anomālija, atlases signāls, ko neizmanto ieviestie grozi, aizsargājošs novirzījums, 2 parametri); kvantitatīvā tirdzniecība

Low-Volatility Cross-Sectional Rotation, Long-Only (BINANCE USD-M, Weekly Hold the 4 LOWEST-Realized-Volatility Names From a 10-Major Universe — Betting-Against-Beta / Low-Vol Anomaly, a Sort Signal No Deployed Basket Uses, Defensive Tilt, 2-Parameter)

LONG-ONLY, ik nedēļu pārbalansēta šķērsgriezuma rotācija pār 10 aktīvu kopu ar garu vēsturi BINANCE USD-M (BTCUSDT, ETHUSDT, SOLUSDT, BNBUSDT, AVAXUSDT, LINKUSDT, ADAUSDT, XRPUSDT, DOGEUSDT, LTCUSDT), kuras atlases…

Hipotēze

LONG-ONLY, ik nedēļu pārbalansēta šķērsgriezuma rotācija pār 10 aktīvu kopu ar garu vēsturi BINANCE USD-M (BTCUSDT, ETHUSDT, SOLUSDT, BNBUSDT, AVAXUSDT, LINKUSDT, ADAUSDT, XRPUSDT, DOGEUSDT, LTCUSDT), kuras atlases signāls ir REALIZED VOLATILITY — signāls, ko neizmanto neviens ieviestais grozs (ieviestais šķērsgriezuma uzvarētājs tiek sarindots pēc relatīvā spēka ienesīguma, bet ieviestie pārneses grozi — pēc finansējuma), tādējādi izpildot L24 prasību pēc patiesi jauna ievades rādītāja, nevis relatīvā spēka……Rādīt vairākRādīt mazāk

LONG-ONLY, ik nedēļu pārbalansēta šķērsgriezuma rotācija pār 10 aktīvu kopu ar garu vēsturi BINANCE USD-M (BTCUSDT, ETHUSDT, SOLUSDT, BNBUSDT, AVAXUSDT, LINKUSDT, ADAUSDT, XRPUSDT, DOGEUSDT, LTCUSDT), kuras atlases signāls ir REALIZED VOLATILITY — signāls, ko neizmanto neviens ieviestais grozs (ieviestais šķērsgriezuma uzvarētājs tiek sarindots pēc relatīvā spēka ienesīguma, bet ieviestie pārneses grozi — pēc finansējuma), tādējādi izpildot L24 prasību pēc patiesi jauna ievades rādītāja, nevis relatīvā spēka pārsvarojuma. Katru nedēļu tā sarindo aktīvus pēc perioda realizētās svārstības (dienas ienesīguma standartnovirzes noteiktā atskatīšanās periodā) un vienādās daļās tur 4 aktīvus ar LOWEST zemāko svārstību. Mehānisms/priekšrocība ir zemas svārstības jeb likmes pret beta anomālija: ieguldītāji sistemātiski pārmaksā par ļoti svārstīgiem “loterejas” aktīviem (kriptoaktīvu tirgū — mēmu un augsta beta altkoiniem), tāpēc zemākas svārstības aktīvi nodrošina labāku RISK-ADJUSTED ienesīgumu. Būtiski, ka atšķirībā no neapstrādāta impulsa rotācijas šis novirzījums ir DEFENSIVE — augstas svārstības un lāču tirgus režīmos atlase koncentrējas uz stabilākajiem lielajiem aktīviem (BTC, ETH, LTC) un rotē AWAY prom no augsta beta altkoiniem, kas krītas vissmagāk. Tas ir tas pats rotācijas prom no sliktākajiem princips, kas ļāva ieviestajam tikai garo pozīciju impulsa grozam izturēt 2022, kamēr ar svārstībām pārvaldītais garo pozīciju grozs piedzīvoja −60% sabrukumu. Tā atkārtoti izmanto ONE tikai garo pozīciju struktūru, kas šeit pierādījusi spēju izturēt pārbaudi (iknedēļas K no N rotācija → darījumu skaits, ko var sertificēt smilškastē, zema apgrozība, tātad piemērota komisiju ziņā), balstoties tikai uz OHLCV bez datu ierobežojumiem. Tā ir NOT viena aktīva MR/reversijas pieeja (apstiprināti nederīga saime), NOT finansējuma pārneses stratēģija (kartēta/piesātināta), NOT opciju stratēģija (L23), NOT tirgus neitrāls garo un īso pozīciju grozs (L12 komisiju ierobežojums — šī ir tikai garo pozīciju stratēģija), NOT sekošana tendencei un NOT relatīvā spēka rotācijas dublikāts (atšķirīgs atlases signāls un riska profils). 2 galvenie parametri (svārstību novērtēšanas periods, turamo aktīvu skaits).

Stratmill ir izpētes un papīra tirdzniecības rīks, nevis finanšu konsultācija vai brokeris. Atpakaļejošās testēšanas un papīra tirdzniecības rezultāti ir hipotētiski. Tirdzniecība ir saistīta ar zaudējumu risku.