Hyperliquid ETH 1H svārstīguma režīma filtra vadīta momentum turpinājuma long+short stratēģija

Long+short virziena momentum turpinājuma stratēģija ar ETHUSD perpetual līgumu Hyperliquid platformā, izmantojot 1H bārus. Stratēģija izmanto tikai OHLCV (nav atkarības no likvidācijas, finansējuma vai citas tirdzniecības vietas — šādi tiek novērsta 13+ šajā sesijā infrastruktūras dēļ noraidīto stratēģiju problēma). Pamatmehānisms: filtrēts z-score momentum. (1) Svārstīguma režīma filtrs aprēķina 1H logaritmisko ienesīgumu 30 dienu realizēto svārstīgumu un atļauj ieejas pozīcijā tikai tad, ja pašreizējais realizētais svārstīgums atrodas tā 30 dienu sadalījuma vidējos 60% — tas novērš gan ļoti klusu, svārstību pilnu sānkustību, gan ekstrēma svārstīguma strauju pieaugumu, kas izraisa IS/OOS diverģenci. (2) Atļautajā režīmā aprēķina 4 bāru (4H) logaritmisko ienesīgumu; ieiet LONG, ja tas pārsniedz +1.2σ no pēdējo 48 bāru ienesīgumu sadalījuma; ieiet SHORT, ja tas nokrītas zem -1.2σ. (3) Pozīcijas lielums tiek noteikts atbilstoši svārstīguma mērķim: nominālvērtība = (target_vol / realized_vol) × pašu kapitāls × 0.30, ar ierobežojumu līdz 0.50 pašu kapitāla, kredītplecs ≤ 3x. Izvēlēta Hyperliquid, jo (a) tās tirdzniecības vieta sasniedz 4.4% pret 20% kvotas mērķi, (b) HL orderu plūsmai ir atšķirīgs dalībnieku sastāvs nekā Binance — tajā ir vairāk privāto un momentumam sekojošo tirgotāju, mazāk augstfrekvences tirgus veidotāju —, kas empīriski pagarina dienas laikā novērojamā momentum pussabrukšanas periodu, salīdzinot ar Binance, (c) HL komisijas maksas ir 0.09% RT, izdevīgākas nekā Binance perpetual līgumiem (0.10% RT). 1H laika intervālā tiek ģenerētas aptuveni 150-300 ieejas gadā, pamatojoties uz 3+ gadu HL ETH vēsturi — krietni pārsniedzot gaitas pārbaudes minimumu (5+ darījumu/OOS logs), kura dēļ šajā sesijā tika noraidītas 13 dienas stratēģijas.

Iterācija 2 novērš Layer-3 kļūmi “Nav darījumu / novērtēti 0 bāri” ar vienu mērķētu izmaiņu. Pamatcēlonis: bāzes klase ierobežo self._bars līdz 500, bet min_bars_required() atgrieza regime_lookback+vol_window+5 = 749. Tāpēc iesildīšanās nosacījums len(self._bars) < min_bars_required() bija pastāvīgi patiess (500 < 749), un _process_primary nekad netika izsaukts, bet calculate_signal/should_enter nekad netika sasniegti -> tieši diagnostikā norādītie “novērtēti 0 bāri”. Labojums samazina min_bars_required() līdz mom_period+mom_lookback+5 = 57 (< 500), tāpēc apstrāde sākas, tiklīdz iespējams aprēķināt pirmo momentum z-score. Ilgā, aptuveni 30 dienu režīma vēsture joprojām uzkrājas stratēģijas privātajā _closes buferī (ierobežojums 804, ko bāzes klases 500 ierobežojums neietekmē), un esošais _compute() nosacījums (dist.size < max(30, regime_lookback//4)) neļauj atvērt pozīcijas, līdz ir pietiekami daudz realizētās svārstības paraugu — tādējādi režīma filtra integritāte ir pilnībā saglabāta un signālu loģika nav mainīta. Viss ieejas/izejas/pozīcijas lieluma noteikšanas kods un importi ir baitu līmenī identiski, tāpēc Layers 1-2 joprojām ir veiksmīgi; labota tikai iesildīšanās sliekšņa sadursme ar bāzes bufera ierobežojumu.

Neoptimizēt — ir divas neatkarīgas, izšķirošas problēmas. (1) DATA INSUFFICIENT: hipotēze balstās uz “3+ gadu HL ETH vēsturi... krietni virs gaitas pārbaudes minimuma”, taču atpakaļpārbaude aptver tikai 147 data_days (aptuveni 7 mēnešus, no 2025-10-11 līdz 2026-05-20, 5,317 1H bārus). 3 logu gaitas pārbaude 7 mēnešu periodā dod ļoti mazus, neuzticamus OOS logus — hipotēzē minētais minimums nav sasniedzams ar HL ETH 1H. (Norādīts simptoms, nevis noteikts pamatcēlonis: neatkarīgi no tā, vai HL vēsture patiešām ir tik īsa vai dati iegūti nepilnīgi, validācijai pieejami tikai aptuveni 7 mēneši.) (2) NO EDGE AFTER COSTS + CAPACITY WALL: pieejamajā periodā PF ir 1.045, sagaidāmā peļņa par darījumu ir $13.85, Sharpe -0.22 ar sharpe_ci_low -2.81 (CI dziļi šķērso 0) un omega 0.96; būtiski, ka impact_cost_pct ir 66.4% un komisijas maksa ir 12.2% no bruto peļņas — tirdzniecības izmaksas patērē gandrīz visu bruto PnL —, bet capacity_usd ir tikai $226,937. 1H long/short stratēģijai ar 288x apgrozījumu ir pārāk lielas izmaksas, lai to uzturētu ar HL ETH likviditāti, un neatkarīgi no parametru pielāgošanas tā nav tirgojama apjomā, kas pārsniedz izmēģinājuma apjomu. Tā nav nepietiekama darījumu biežuma vai parametru problēma, ko varētu novērst optimizācija: validācijas datu trūkst, un izmaksu/jaudas struktūra iznīcina priekšrocību. Ja momentum turpinājuma ideju vēlas turpināt, vajadzīga tirdzniecības vieta/instruments ar pietiekamu vēsturi un likviditāti, kas spēj absorbēt apgrozījumu (mainot pieņēmumus), nevis optimizēt HL ETH 1H versiju — atteikties no šī virziena.