Stratēģijas

ETH USD-M nedēļas sveču laika rindas impulss, garās un īsās pozīcijas (viens instruments ETHUSDT.BINANCE, 1–WEEK pamata sveces, viena laika intervāla trenda zīme, ATR slīdošā izeja, 2 parametri)

Iznākums: Atmesta

EthWeeklyTimeSeriesMomentumLS

Iznākuma kopsavilkums

EthWeeklyTimeSeriesMomentumLS pārbaudīja iespējami vienkāršāko nedēļas laikrindu momenta izteiksmi ETH mūžīgajos līgumos — vienas trenda statistikas zīmi, garo vai īso pozīciju, ar ATR sekojošo stopu un pēc volatilitātes mērķa pielāgotu pozīcijas lielumu — lai aizpildītu rūpnīcas nepietiekami pārstāvēto makro nedēļas horizontu. Atpakaļtests tīri aptvēra 6.3 gadus un 28 darījumus, un komisijas, kā pieņemts hipotēzē, bija nenozīmīgas (komisija tikai 1.12% no bruto rezultāta), tātad stratēģiju neiznīcināja komisijas. Taču realizētie rezultāti bija negatīvi: peļņas faktors 0.9488, realizētā sagaidāmā peļņa -$1037 par darījumu un uzkrītoša virsraksta vērtība +197.8%, kas pilnībā bija nerealizēta beigu pozīcija, kamēr realizētie slēgtie darījumi bija ap -29%; to visu pavadīja 80% kritums un no nulles neatšķirams Šarpe koeficients. Analītiķis pārtrauca darbu pie tās atpakaļtesta pārskatīšanas posmā kā negative_expectancy pirms optimizācijas, secinot, ka dažu veiksmīgu labās astes periodu pielāgošana līknei nevar pacelt virs nulles signālu, kura realizētie rezultāti ir negatīvi un kurš zaudē mierīgā tirgus režīmā.

Stratēģijas pārskats

Hipotēze

LONG-SHORT, viena instrumenta, tīra OHLCV laika rindas impulsa stratēģija uz ETHUSDT.BINANCE USD-M perpetual līguma, kas izteikta 1–WEEK svecēs ar MACRO turēšanas horizontu. Aizpilda rūpnīcas vismazāk pārstāvēto horizontu grupu (macro_1w_plus = 0.6%). NO saskaņas filtrs, NO režīma/volatilitātes filtrs (L92), NO instrumentu kopums (L77/L88), NO otrais laika intervāls — iespējami vienkāršākā izteiksme: vienas nedēļas trenda statistikas zīme, garā vai īsā pozīcija, ATR slīdošais stops, 2 parametri. Pamatpieņēmums: ETH uzrāda vairāku nedēļu virziena noturību, un makro ritms padara komisijas strukturāli nenozīmīgas.

Hipotēze īstenota burtiski un minimāli. (1) Viens instruments, viens laika intervāls: ETHUSDT.BINANCE ar 1–WEEK pamata svecēm un bez papildu pozīcijām — tas pilnībā aizpilda macro_1w_plus grupu (iepriekšējais nedēļas mēģinājums kopā izgāzās, jo tika iesniegta 1–DAY konfigurācija, tāpēc bar_type visur ir nedēļas). (2) Trenda zīme, garās un īsās pozīcijas, bez filtriem: should_enter ir tīrs trenda statistikas zīmes tests bez sliekšņa, režīma filtra vai saskaņas nosacījuma, tāpēc ieejas nosacījumu kopa nevar būt pārāk selektīva (zināmais nulles darījumu kļūmes veids) — vienīgais priekšnosacījums ir iesildītas dekas. (3) Divi pielāgoti parametri: momentum_lookback un atr_trail_mult; vol_lookback, atr_period, target_vol un max_notional_frac ir iesildīšanas/pozīcijas lieluma mehānisms, un katrs stingrais ierobežojums __init__ ir atspoguļots _param_bounds, tāpēc optimizētājs nemeklē vērtības, kuras kods klusi pārraksta. (4) Nepārtraukts signāls: t statistika tiek pārrēķināta katrā EVERY svecē un atgriezta savās dabiskajās (z rezultāta tipa) vienībās — nav nosacījuma 'return 0.0', izņemot īstu iesildīšanos, tāpēc signāls mainās no sveces uz sveci. (5) Fjūčersu tirgus: garajām un īsajām pozīcijām vajadzīgs MARGIN konts, tāpēc BINANCE USD-M, bet kredītplecs paliek 1.0, jo volatilitātes mērķis jau ierobežo nominālvērtību līdz kapitālam vai mazāk — es apzināti NOT iestatīju kredītplecu virs 1, ko pozīcijas lieluma aprēķins neizmantotu. (6) min_bars_required() atgriež 2, tāpēc bāzes klase nekavējoties sāk izsaukt calculate_signal un iekšējie logi iesilst no pirmajām svecēm; priekšlaicīgas ieejas aizsargs atrodas should_enter (logi ir pilni, ATR un realizētā volatilitāte ir pozitīva), tādējādi izvairoties no dubultas iesildīšanās — tieši šī kļūda agrākai nedēļas stratēģijai liedza veikt darījumus. Ar aptuveni 333 nedēļas svecēm, kas pieejamas ETHUSDT.BINANCE, un aptuveni 27 sveču iesildīšanu simulācijas logā tirdzniecībai der krietni vairāk nekā 250 sveču. (7) ATR slīdošais stops tiek pārbaudīts pēc nedēļas slēgšanas cenas, nevis kā tirgus orderis: iekavu palīgs atbalsta tikai fiksētas stop/TP procentu vērtības (nevis pakāpeniski mainīgu līmeni), un atsevišķs izvietots reduce-only stops ir ar pozīciju nesaistīts aktīvs orderis, kas apslāpētu should_exit visu pozīcijas turēšanas laiku. Godīga atruna: nedēļas periodā slīdošais stops var reaģēt tikai pēc slēgšanas, tāpēc nedēļas vidus cenas lēciens cauri līmenim netiek fiksēts — tā ir makro ritma slīdošas izejas īpatnība, nevis programmēšanas īsceļš.

Negatīva sagaidāmā peļņa uzticamā 28 darījumu / 6.3 gadu izlasē: profit_factor 0.9488 (<1) un realizētā USD sagaidāmā peļņa -$1037/darījumā. Virsrakstā norādītā +197.8% ir artefakts — end_unrealized_pct 226.81% nozīmē, ka realizēto slēgto darījumu rezultāts ir NEGATIVE (~-29%); papīra peļņa pilnībā balstās nerealizētā beigu pozīcijā. To pastiprina 80% maksimālais kritums un Šarpe koeficients CI [-0.42, 0.95], kura intervāls ietver nulli. Viena instrumenta nedēļas trenda zīmes priekšrocība zaudē mierīgā režīmā un ir pilnībā atkarīga no labās astes (QA bažas apstiprinās). Optimizācija nevar pacelt virs nulles signālu, kam PF<1 un kura realizētā sagaidāmā peļņa ir negatīva — 2 stundas skaitļošanas tikai pielāgotu līkni nedaudzajiem veiksmīgajiem periodiem. abandon_class = negative_expectancy.

Implementācija

Garās un īsās pozīcijas laika rindas impulss uz ETHUSDT.BINANCE USD-M perpetual līguma, izteikts 1–WEEK svecēs ar makro turēšanas horizontu. Katru nedēļu stratēģija aprēķina ONE trenda statistiku — pēdējo N nedēļu logaritmisko ienesīgumu summu, dalītu ar (nedēļas realizēto sigmu * sqrt(N)), proti, N nedēļu kumulatīvo ienesīgumu kā t statistiku — un izmanto tās vienkāršo SIGN: virs nulles ieņem garo, zem nulles — īso pozīciju. Nav saskaņas filtra, režīma vai volatilitātes filtra, otra laika intervāla, instrumentu kopuma vai papildu datu. Pozīcijas tiek slēgtas, kad statistikas zīme mainās vai tiek sasniegts ATR slīdošais stops (slēgšanas cena pārsniedz atr_trail_mult * nedēļas ATR no augstākā maksimuma / zemākā minimuma kopš pozīcijas atvēršanas), pēc tam tiek atvērta pretējā pozīcija, tāpēc portfelis faktiski vienmēr ir tirgū. Pozīcijas lielums tiek pielāgots volatilitātei: nominālvērtība = kapitāls * min(target_vol / realizētā gada volatilitāte, max_notional_frac), ierobežota līdz 1x no kapitāla ar 1.0 kredītplecu, tāpēc ekspozīcija samazinās, kad ETH volatilitāte pieaug, nevis pieaug līdz sabrukumam. Apgrozījums ir daži pilni darījumu cikli gadā, kamēr katra darījuma kustības mērāmas desmitos procentu; tāpēc aptuveni 0.10% pilna cikla tirgus orderu izmaksas šādā ritmā ir strukturāli nenozīmīgas.

Verifikācijas rezultāti

Atiestatīt self._entry_side = None, kad pozīcija tiek slēgta / kad _position_side() atgriež None, lai rezerves mehānisms nekad neizmantotu novecojušu virzienu.

should_exit() izmanto self._entry_side, ja _position_side() ziņo, ka pozīcija ir neitrāla. Šis novecojušais virziens ir tikai Layer-2-proxy ērtībai; īstā atpakaļtestā should_exit tiek izsaukts tikai tad, ja ir atvērta pozīcija, tāpēc tas nevar izraisīt neesošas pozīcijas aizvēršanu, taču _entry_side pēc pozīcijas slēgšanas nekad netiek notīrīts un var maldināt turpmākos uzturētājus.

Viena instrumenta nedēļas TSMOM ir maznozīmīga, augstas dispersijas klase: simulācijā rezultāts ir negatīvs zemākās svārstības tercilē (-25.8%, Sharpe -0.60), bet priekšrocība koncentrējas normālos un saspringtos režīmos. Sharpe CI [-0.33, 1.23] ietver nulli, un periodā ir tikai 28 darījumi, tāpēc trenda zīmes priekšrocība ir trausla un var neizturēt veiktspējas deflāciju. Pilnā vēsturē vērts sekot katra darījuma USD sagaidāmajai vērtībai (avg_win $48k pret avg_loss $18k, win_rate 32%); rezultāts atkarīgs no labās astes.

Backtesta izvērtēšana

Sharpe: 0,40
Kopējais ienesīgums: 197,77%
Maksimālais kritums: 80,05%
Darījumu skaits: 28
Uzvaru īpatsvars: 32,1%
Peļņas faktors: 0,95

Tīrs, minimāls 2 parametru mehānisms; darījumi īsteno noteikto nedēļas trenda zīmes TSMOM (28 ieejas, 17 garās / 11 īsās, līdzsvarotas garās un īsās pozīcijas, kā pieņemts hipotēzē).

Nedēļas makro laika skala padara komisijas nenozīmīgas (komisija ir tikai 1.12% no bruto rezultāta), tāpēc šī stratēģija NOT nav izgāzusies komisiju dēļ.

Negatīva sagaidāmā peļņa: profit_factor 0.9488 (<1) un avg_trade_pnl_usd -$1037/darījumā uzticamā 28 darījumu / 6.3 gadu izlasē — bruto zaudējumi pārsniedz bruto peļņu.

Virsrakstā norādītā +197.8% total_return ir tirgus vērtības ilūzija: end_unrealized_pct 226.81% nozīmē, ka realizētais slēgto darījumu rezultāts ir NEGATIVE (~-29%); viss papīra peļņas pieaugums ir nerealizētā beigu pozīcijā, kas var pilnībā apgriezties.

max_drawdown 80.05% (CI 45.8–93.9%) — krietni virs jebkādas ieviešanai pieļaujamas riska tolerances (L19: DD>50% nekad nav izturējis).

win_rate 32%, Šarpe koeficients 0.40, un CI [-0.42, 0.95] ietver nulli, information_ratio -0.55, recovery_factor -1, CAGR -100%.

Zaudē mierīgas volatilitātes tercilē (-17.8%, Šarpe koeficients -0.20), un visa priekšrocība koncentrējas parastā un saspringtā režīmā — apstiprinās QA bažas par atkarību no labās astes; gada ienesīgums ir katastrofāls 2023 (-89%) un 2024 (-237%).

Nelielā peļņas gaida uz darījumu USD ir negatīva, lai gan avg_trade_return_pct uzrāda 25% (pct_notional) — zaudētāju pozīciju nominālvērtība, kas pielāgota volatilitātei, ir lielāka, apstiprinot, ka priekšrocības nav, nevis to, ka tās ir jutīgas pret komisijām.

Iznākuma kopsavilkums

Liela pozitīva kopējā peļņa var būt tirgus vērtības ilūzija, kas balstās nerealizētā beigu pozīcijā; dzīvotspēju vērtējiet pēc realizētās slēgto darījumu sagaidāmās peļņas un peļņas faktora, nevis virsrakstā norādītās kapitāla vērtības.

Atpakaļtesta pārskatīšanas posma lēmums bija “atteikties” pirms optimizācijas: negatīva sagaidāmā peļņa (PF<1, realizētā USD sagaidāmā peļņa negatīva) uzticamā 28 darījumu izlasē, ko pastiprina 80% kritums un Šarpe koeficients CI, kura intervāls ietver nulli, turklāt signāls zaudē mierīgā režīmā un ir pilnībā atkarīgs no labās astes.

Garās un īsās pozīcijas, viena instrumenta laika rindas impulsa stratēģija uz ETHUSDT.BINANCE USD-M perpetual līguma, izmantojot 1 nedēļu sveces. Tā izmanto viena nedēļas trenda t statistikas vienkāršo zīmi ar ATR slīdošo stopu, pieņemot, ka ETH vairāku nedēļu virziena noturība makro ritmā padara komisijas strukturāli nenozīmīgas.

6.3 gadu, 333 nedēļu atpakaļtestā tika veikti 28 darījumi (17 garie / 11 īsie) ar 32% uzvarēto darījumu īpatsvaru, Šarpe koeficientu 0.40 (CI [-0.42, 0.95]), peļņas faktoru 0.9488 un maksimālo kritumu 80%. Virsrakstā norādītā kopējā ienesīguma +197.8% bija tirgus vērtības artefakts: end_unrealized_pct no 226.8% nozīmē, ka realizētais slēgto darījumu rezultāts bija negatīvs (~-29%), bet realizētā sagaidāmā peļņa bija -$1037/darījumā.

Stratmill ir izpētes un papīra tirdzniecības rīks, nevis finanšu konsultācija vai brokeris. Atpakaļejošās testēšanas un papīra tirdzniecības rezultāti ir hipotētiski. Tirdzniecība ir saistīta ar zaudējumu risku.