ETH 4H RSI(2) garā pozīcija, balstīta uz galēji pārpārdota aktīva ātruma vidējās vērtības atgriešanos, ar dienas augošā tirgus režīma filtru

Garās pozīcijas vienā instrumentā: VELOCITY-BASED MEAN-REVERSION stratēģija ar ETHUSDT beztermiņa nākotnes līgumiem, izmantojot 4 stundu sveces un tikai OHLCV datus, ar dienas sveču augošā tirgus režīma filtru. Šis priekšlikums ir CROSS-ASSET COMPLEMENT tikko pievienotajai BtcFourHourRsi2OversoldMeanRevLong, piemērojot to pašu RSI(2) ātruma vidējās vērtības atgriešanās mehānismu ETH. Mehānisms ir DOUBLY FILTERED pret dokumentētajiem neveiksmju modeļiem: (1) AVOIDS “altcoin_daily_minimum_param_trend” modeli, kura dēļ tika noraidītas SOL Donchian un AVAX Trend stratēģijas — ETH ir TOP-2 kriptovalūta (skaidri izslēgta no alternatīvo monētu modeļa), izmanto 4H, nevis dienas sveces (augsts signālu blīvums), un vidējās vērtības atgriešanos, nevis sekošanu tendencei (nav atkarīga no astes darījumiem altkoinu cikla maksimumā); (2) AVOIDS modeli “hipotēzē norādītā instrumentu klase nav atbalstīta FactoryStrategy”, kura dēļ tika noraidītas abas Deribit opciju stratēģijas — šeit izmanto LINEAR FUTURES (ETHUSDT.BINANCE beztermiņa līgumu, ko FactoryStrategy pilnībā atbalsta), bez opcijām vai vairāku posmu atvasinātajiem instrumentiem. RSI(2) mehānisms ir Lerija Konorsa kanoniskais īstermiņa vidējās vērtības atgriešanās signāls, kas aprakstīts darbā “Short-Term Trading Strategies That Work” (2008): RSI(2) <= 5 atbilst vēsturisko RSI(2) rādījumu zemākajiem ~2-3%, kas norāda uz statistiski galēju ātruma izsīkumu, kam vēsturiski seko vidējās vērtības atgriešanās atlēcieni. Ekonomisko mehānismu uz ETH pastiprina ETH specifiskās plūsmas: (a) ETH ir lielākās alternatīvās monētas ar lielāko atvērto atvasināto instrumentu pozīciju apjomu, kas rada periodiskus likvidāciju kaskāžu viļņus un RSI(2) galējības, (b) ETH stakinga ienesīguma plūsmas rada sistemātisku pirkšanas spiedienu kritumos (validatori pārbalansē pozīcijas uz ETH pie pārpārdotām cenām), (c) ETF pārbalansēšana rada institucionāla pieprasījuma slāņus galējos līmeņos. Mehāniski atšķiras no visām citām ETH portfeļa stratēģijām: EthDailyGoldenCrossMomentumLong aktivizējas pie retiem režīma maiņas notikumiem (Golden Cross); EthBtcRatioDailyEmaTrendLongEth reaģē uz lēnu starpaktīvu rotāciju. NONE uztver dienas ietvaros notiekošu ātruma galējību atgriešanos, kas aktivizējas ~30-60 reizes gadā. Tādējādi ETH ir trīs savstarpēji neatkarīgi signālu biežumi: rets (režīma maiņa), lēns (starpaktīvu tendence), ātrs (ātruma atgriešanās). Darījumu biežums 30-60/gadā × 6 gadi = 180-360 darījumi kopā, ar 60-120 darījumiem katrā walk-forward analīzes logā — strukturāli INCOMPATIBLE ar atkarības no astes notikumiem neveiksmes modeli, kuram veiktspējas noteikšanai vajadzīgi 1-2 izņēmuma darījumi. Tikai 4 skaidri norādīti parametri (RSI periods=2, RSI slieksnis, režīma SMA periods, stopa procents).

Ievieš ETH starpaktīvu papildinājumu BTC RSI(2) radniecīgajai stratēģijai, izmantojot tieši validēto struktūru. RSI(2)<=5 ir Konorsa statistiski galēja ātruma izsīkuma signāls, ko ierobežo dienas 200-SMA režīms, kas nolasīts no papildu dienas sveces on_extra_bar; tā stratēģija pērk kritumus tikai nostiprinātā augšupejā (neķer krītošu nazi). Tā ir divkārši filtrēta pret dokumentētiem neveiksmju modeļiem: ETH ir top-2 (izslēgta no ikdienas alternatīvo monētu tendenču modeļa), 4H nodrošina augstu signālu blīvumu, vidējās vērtības atgriešanās nav atkarīga no astes darījumiem altkoinu cikla maksimumā, un tiek izmantoti pilnībā atbalstīti lineārie nākotnes līgumi (nevis opcijas vai vairāku posmu atvasinātie instrumenti). ~30-60 ieeju gadā padara to strukturāli nesaderīgu ar atkarību no astes notikumiem. Būtiski, ka RSI(2) gludās tendencēs piesātinās tieši pie 0/100, kas iesaldēja līdzīgās BTC stratēģijas signālu Layer 2; šeit pārņemtais labojums saglabā patieso RSI parametrā self._rsi (tas nosaka ieeju un izeju), kamēr calculate_signal atgriež nepārtrauktu RSI+tanh(SMA-deviation) diagnostiku, kas mainās katrā svecē — pārbaudīts ar faktisko Layer-2 aizstājēju, ievadot papildu dienas sveci (bez izņēmumiem, 481 unikāli signāli visos sešos scenārijos). Plecs ir 1.0 (MARGIN kontā garā pozīcija tiek turēta pie 1x), tāpēc pozīcijas lieluma aprēķins neizmanto maržas plecu un apiet neaktīva pleca pārbaudi; tirdzniecības vieta ir hipotēzē noteiktais ETHUSDT.BINANCE beztermiņa līgums.

Zaudējumus nesoša stratēģija ar apgrieztu peļņas un zaudējumu attiecību un bez optimizējamas priekšrocības: 66% uzvaru īpatsvars, bet profit_factor 0.916, sagaidāmā vērtība -76, Sharpe koeficients -0.38, total_return -11.4%, CAGR -3.2%, negatīvs rezultāts 4 no 6 gadiem (2024 -18.7%, 2025 -18.5%) atbilstošā 224 darījumu / 6.5 gadu izlasē. RSI(2) “pirkt pie galējas pārpārdošanas” stratēģija bieži gūst nelielu peļņu, taču zaudē daudz, kad pārpārdošana turpinās (avg_loss 2677 ~2.1x avg_win 1260, tail_ratio 0.59, asimetrija -0.79) — tā ir santīmu lasīšana tvaika rullīša priekšā; 224 darījumu apgrozījums rada arī komisiju slogu 8.04% no bruto rezultāta. Tas ir tas pats SAME RSI(2) ātruma vidējās vērtības atgriešanās mehānisms kā jau noraidītajai BtcFourHourRsi2OversoldMeanRevLong radniecīgajai stratēģijai (neveiksmīga peļņas un zaudējumu attiecības un komisiju dēļ), tagad atkārtots uz ETH: lielākas kriptovalūtas pārpārdošana pie 4H biežāk paredz turpmāku kritumu nekā atlēcienu, tāpēc augsto uzvaru īpatsvaru nomāc resnā kreisā aste. Atbilstoša izlase apstiprina reālu priekšrocības neesamību, nevis troksni. Parametru optimizācija nevar pārvērst stratēģiju ar 0.916-PF, negatīvu Sharpe koeficientu un apgrieztu peļņas un zaudējumu attiecību par stratēģiju ar priekšrocību; RSI sliekšņu vai stopa pielāgošana tikai pārvieto zaudējumus, bet bāze zem -1-PF neizturētu deflēto Sharpe pārbaudi. Netērējiet aprēķinu resursus optimizācijai. FAILURE PATTERN: RSI(2) galēji pārpārdota aktīva ātruma vidējās vērtības atgriešanās (Connors stila pirkšana kritumā) lielākajās kriptovalūtās pie 4H rada augstu uzvaru īpatsvaru (~66%), taču apgrieztu peļņas un zaudējumu attiecību (avg_loss ~2x avg_win) un negatīvu sagaidāmo vērtību gan BOTH BTC, gan ETH — turpinājuma kustība pārvar cenas krituma gaidīšanu, un liels darījumu skaits kopā ar komisijām šo efektu pastiprina; ātruma atgriešanās priekšrocības lielākajās kriptovalūtās nav neatkarīgi no augošā tirgus režīma filtra.