Stratēģijas

ATOM dienas vairāku nedēļu tendences turpinājuma garā pozīcija ar 200-SMA režīma filtru

Iznākums: Atmesta

AtomDailyMultiWeekTrendContinuationLong200Sma

Tīra, tikai OHLCV datu konstrukcija, bez atkarības no papilddatiem vai pārklājuma ierobežojumiem; dziļa cenu vēsture (6.6 gadi)

Stratēģijas pārskats

Hipotēze

Tikai-garā vienas instrumenta trenda turpinājuma stratēģija ATOMUSDT mūžīgajiem fjūčeriem, izmantojot dienas joslas un tikai OHLCV datus. Arhitektoniski atspoguļo ļoti veiksmīgo LINK 1D vairāku nedēļu trenda turpinājumu (Sharpe 2.55, veicināšanas stadijā), piemērotu ATOM (Cosmos) portfeļa diversifikācijai pāri L1 ekosistēmas naratīviem. ATOM ir 5+ gadi tīru Binance USD-M perp datu un uzrāda klasisku Cosmos-ekosistēmas cikla dinamiku: pagarinātas konsolidācijas, ko pārtrauc vairāku mēnešu rallija fāzes, ko virza starpsavienojumu komunikācijas (IBC) pieaugums, ATOM 2.0 jauninājumi, steikinga ienesīguma paplašināšanās un Cosmos Hub ieņēmumu mehānismi. Būtiski, ATOM strukturāli atšķiras no BTC/ETH/SOL/BNB (ko dominē biržas/institucionālās plūsmas) un no LINK (ko virza orākulu naratīvs) — tas tvēr atsevišķu makro-dzinēju grozu (Cosmos / IBC / Tendermint ķēdes). Vienota dominējošā filtra konstrukcija (200 dienu SMA + EMA steka impulss), kas apzināti NOT daudznosacījumu AND vārtus (atkārtotais AVAX Calm-Regime / DOT Pullback / SOL TOM kļūmes režīms, visi atmesti retā signāla + atkarības no izņēmumiem dēļ). Kalibrēta 5-12 ieejām/gadā (LINK Multi-Week Trend empīriski validētā veiksmes zona), izmantojot to pašu pārbaudīto “200-SMA režīms + EMA-steka impulss + skaidrs turpinājuma trigeris” konstrukciju, kas uz LINK deva Sharpe 2.55. Izmanto ONLY OHLCV — bez finansējuma likmēm (kas var strukturāli izzust, nogalinot BTC Negative Funding), bez aizstājējinstrumentiem (kas rada bait-and-switch kļūmes), bez kalendāra anomālijām (kas 24/7 tirgos izzūd). ATOM nav izmantots nevienā pašreizējā vai gaidāmā cauruļvada stratēģijā.

Arhitektoniski atspoguļo veicināto LINK Multi-Week Trend Continuation (Sharpe 2.55) uz ATOM, diversificējot portfeli Cosmos/IBC L1 makro-dzinēju grozā (atšķirīgā no BTC/ETH/SOL/BNB biržas-plūsmu aktīviem un LINK orākulu naratīva); ATOM citur cauruļvadā nav izmantots. Vienota dominējošā filtra konstrukcija (200-SMA režīma vārti) plus skaidrs turpinājuma trigeris (svaigs 20 dienu-slēgšanas-maksimuma izlaušanās) un ATR slīdošā izeja — kas apzināti NOT daudznosacījumu AND vārtus, kļūmes režīmu, pret ko brīdina hipotēze. Verificēts ar izsekošanu: ieeja prasa slēgšanu virs 200-SMA AND svaigu izlaušanos (noraidot zem-SMA, bez-izlaušanās un novecojušas-izlaušanās gadījumus), un ATR Chandelier slīdošais stops aprēķina pareizo izejas līmeni. Viens apzināts robustuma uzlabojums pār atsauci: tā vietā, lai bez-ieejas gadījumā atgrieztu 0.0 (kas iesaldētu signālu sintētiskos plakanos/lejupejošos scenārijos, kur ieeja nekad nenostrādā, un neizturētu Layer-2 iesaldēta-signāla detekciju), calculate_signal atgriež nepārtrauktu režīma+ROC aizstājēju, kas mainās katrā joslā, savukārt Būla ieejas lēmumu atsevišķi nolasa should_enter, tāpēc tas nekad nevar nopludināt viltus ieeju. Pozīcijas stāvokļa uzskaite izseko high-water mark un turētās joslas, katrā joslā detektējot atvērto pozīciju. Daudzuma precizitāte ir deleģēta dzinēja make_qty (bez cieti kodēta soļa lieluma). Tikai OHLCV — bez finansējuma (kas var strukturāli izzust), bez aizstājējiem, bez kalendāra anomālijām. Tirdzniecības vieta BINANCE USD-M fjūčeri pēc pārbaudītā ATOMUSDT.BINANCE-1-DAY ceļa; tikai-garā, kredītplecs 1.0; ATR slīdošais stops ļauj uzvarētājiem augt, savukārt ~0.10% turp-atpakaļ komisijas ir niecīgas pret vairāku nedēļu trenda posmiem. Kalibrēts ~5-12 ieejām/gadā, LINK veidnes validētajai veiksmes zonai.

Neto-zaudētāju viena nosaukuma trenda sekotājs bez priekšrocības un ar pārāk maz darījumu, lai optimizētu. Profit_factor 0.83 (<1.0), total_return -5.22%, sagaidāmā vērtība -$476/darījums, un Sharpe ~0.01 ar CI [-0.625, 0.646], kas aptver nulli — mehānismam ir negatīva sagaidāmā vērtība, nevis regulējama. Tas zaudē piecos no septiņiem gadiem (2020/2021/2022/2025/2026), un abi pozitīvie gadi neatsver pārējos. Veicinātā-LINK trenda turpinājuma konstrukcija nepārnesas uz ATOM. Tas ir viena nosaukuma OHLCV trenda sekotājs ar PF < 1 — nulles-izdzīvotāju trenda-klonu klase (L9), un trešais ATOM trenda sekotājs pēc kārtas (Supertrend, Parabolic SAR) ar to pašu mirušā-viena-nosaukuma profilu. Ar tikai 38 darījumiem 6.6 gados izlase ir pārāk plāna, lai pret to pielāgotu parametrus; optimizētājs pārmērīgi pielāgotos nedaudzajiem izņēmuma-uzvarētājiem (kurtoze 36.5) un neizturētu OOS/holdout. Nekāda parametru regulēšana nepārvērš negatīvas sagaidāmās vērtības, sub-1.0-PF trenda sekotāju pozitīvā. Nav 2 stundu optimizācijas vērts.

Implementācija

Tikai-garā ATOMUSDT.BINANCE dienas vairāku nedēļu trenda turpinājuma stratēģija, tikai OHLCV. Ieej garajā pozīcijā, kad slēgšana ir virs 200 dienu SMA (ilgtermiņa režīma vārti) AND slēgšanas virs iepriekšējā 20 dienu slēgšanas maksimuma (svaigs turpinājuma izlaušanās, kur iepriekšējā josla vēl nebija pārsniegusi šo līmeni). Iziešana galvenokārt caur ATR Chandelier slīdošo stopu (slēgšana < augstākais maksimums kopš ieejas - 3xATR14), kas ar jauniem maksimumiem pievelkas augstāk, lai ļautu vairāku nedēļu trendiem attīstīties, plus +30% peļņas fiksācija, -8% zaudējumu stops un 60 joslu laika-stop drošības tīkls. Pozīcijas lielums 30% no pašu kapitāla nosacītā vērtība vienā darījumā. Kredītplecs 1.0.

Verifikācijas rezultāti

CLEAN RESTART 2026-09-04 — šī palaišanas spriedumu vēsture un mācīšanās ieraksti tika dzēsti, un tā tika restartēta no verifikācijas. Tās iepriekšējā atmešana nāca no cauruļvada, nevis no tirgus: Layer-2 ietvars nepareizi saistīja @staticmethod palīgfunkcijas (izlabots), QA izdeva galīgus veiktspējas spriedumus par neoptimizētu dūmu testu (noņemts — QA tagad vērtē tikai pareizību), un smilškastes noildzes radās no backtest-slot bada (izlabots). Hipotēze un stratēģijas kods nav mainīti. Verificējiet kodu pēc tā būtības; veiktspēju vēlāk nosaka pilnais backtests un optimizētājs.

Aprēķiniet izlaušanās līmeni uz PRIOR joslas (slēgšanu maksimums, kas beidzas pie bars[-3], t.i., bars[-(n+2):-2]) un pārbaudiet bars[-2].close pret THAT, vai izdzēsiet aizsargu, jo plakanums jau bloķē atkārtotu ieeju.

“Jauna turpinājuma izrāviena” pārbaude ir neizmantots kods. brk = max(iepriekšējo 20 slēgšanas cenu) INCLUDES bars[-2], tāpēc `if bars[-2].close > brk: return False` vienmēr ir False un nekad neatmet darījumu. Tā neīsteno norādīto ieceri (noraidīt izrāvienu, ko iepriekšējā svece jau pārsniegusi). Nekaitīga — pozīcijas neesamība jau nepieļauj atkārtotu ieeju pie secīgiem jauniem maksimumiem, un pamata ieejas nosacījums (close>SMA200 AND close>prior-20-high) ir pareizs — taču maldinoša.

Backtesta izvērtēšana

Sharpe: 0,01
Kopējais ienesīgums: -5,22%
Maksimālais kritums: 25,51%
Darījumu skaits: 38
Uzvaru īpatsvars: 23,7%
Peļņas faktors: 0,83

Tīra, tikai OHLCV datu konstrukcija, bez atkarības no papilddatiem vai pārklājuma ierobežojumiem; dziļa cenu vēsture (6.6 gadi)

Vienota dominējošā filtra konstrukcija (izvairās no daudznosacījumu AND-vārtu retā signāla kļūmes režīma); tīra izpilde (38 signalizēts, 38 iesniegts, bez zudumiem)

Neto zaudētājs: profit_factor 0.83, total_return -5.22%, sagaidāmā vērtība -$476/darījums, win_rate 0.24

Sharpe ~0.01, un CI [-0.625, 0.646] aptver nulli — priekšrocības nav; information_ratio -0.28

Zaudējumi 5 no 7 gadiem (2020, 2021, 2022, 2025, 2026 visi negatīvi); pozitīvs tikai 2023/2024

Tikai 38 darījumi 6.6 gados — pārāk maz, lai pielāgotu parametrus; return_kurtosis 36.5 (atkarīgs no izņēmumiem)

Viena aktīva OHLCV tendenču sekošanas stratēģija ar PF < 1 — tendenču klonu klase bez neviena izdzīvojušā (L9); trešā ATOM tendenču sekošanas stratēģija pēc kārtas ar tādu pašu nedzīvu profilu

LINK Sharpe-2.55 mehānisms nav pārnesams uz ATOM

Iterāciju vēsture

data_unavailable: nevarēja apkopot atpakaļtesta datus par ATOMUSDT.BINANCE pēc 5 mēģinājumiem: - sveces (bar_type=ATOMUSDT.BINANCE-1-DAY-LAST-EXTERNAL): iegūts 0, nepieciešams 50 vai 90+ dienu periods Datu slānis (nevis stratēģija) ir šķērslis — vēlreiz izvērtējiet šo hipotēzi, kad datu ievākšana būs salabota / simbols būs papildināts ar vēsturiskajiem datiem.

Stratmill ir izpētes un papīra tirdzniecības rīks, nevis finanšu konsultācija vai brokeris. Atpakaļejošās testēšanas un papīra tirdzniecības rezultāti ir hipotētiski. Tirdzniecība ir saistīta ar zaudējumu risku.