Diversificēts intradienas impulsa sveces turpinājuma portfelis lielākajās kriptovalūtās (garās un īsās pozīcijas, Binance USD-M, 1H, notikumu vadītas atsevišķas ieejas, pozīcijas un bruto ekspozīcijas limiti, mērķi, kas sedz ATR komisijas)

Hipotēze

LONG-SHORT, MULTI-INSTRUMENT intradienas CONTINUATION stratēģija, kas īsteno ģeneratora EXPLICITLY-SANCTIONED, vispārinot impulsa sveces turpinājuma signālu par DIVERSIFIED PORTFOLIO portfeli aptuveni 10 Binance USD-M galvenajos instrumentos ar plašu vēsturi (BTC, ETH, SOL, BNB, XRP, ADA, DOGE, AVAX, LINK, LTC) ar 1-HOUR svecēm. Katrs aktīvs tiek uzraudzīts neatkarīgi; kad kādam aktīvam parādās neparasti liels, liela apjoma virziena impulss (impulsa svece), stratēģija atver atsevišķu pozīciju impulsa virzienā,……Rādīt vairākRādīt mazāk

LONG-SHORT, MULTI-INSTRUMENT intradienas CONTINUATION stratēģija, kas īsteno ģeneratora EXPLICITLY-SANCTIONED, vispārinot impulsa sveces turpinājuma signālu par DIVERSIFIED PORTFOLIO portfeli aptuveni 10 Binance USD-M galvenajos instrumentos ar plašu vēsturi (BTC, ETH, SOL, BNB, XRP, ADA, DOGE, AVAX, LINK, LTC) ar 1-HOUR svecēm. Katrs aktīvs tiek uzraudzīts neatkarīgi; kad kādam aktīvam parādās neparasti liels, liela apjoma virziena impulss (impulsa svece), stratēģija atver atsevišķu pozīciju impulsa virzienā, lai izmantotu tam sekojošo īstermiņa turpinājumu. Šis ir analītiķu atbalstītais jaunuma virziens (impulsa turpinājuma saime vairākkārt atzīta par „vispārinošu”; pastāv viena aktīva ETH-1H, SOL-1H un BTC-1H-HL gadījumi), kas vispārināts par PORTFOLIO, lai novērstu abus kļūmju veidus, kuru dēļ nesen tika atmestas gandrīz visas stratēģijas: (1) LOW BREADTH / koncentrācija vienā notikumā (3 instrumentu HL portfelis sasniedza 68% DD kā piesaistītas beta ekspozīcijas; izlaušanās vienā instrumentā bija koncentrētas līdz 2021) — novērsts, jo impulsa notikumi dažādiem, nepilnīgi korelētiem instrumentiem rodas dažādos laikos, tādējādi diversificējot TRADE STREAM, nevis palielinot korelēto virziena beta ekspozīciju; un (2) TRADE-SPARSITY (CoinM Donchian stratēģijai ar 26 darījumiem nepietika datu pakāpeniskai ārpusizlases pārbaudei; OOS periodi palika tukši) — novērsts, jo aptuveni 10 instrumenti un bieži 1H impulsi rada simtiem darījumu gadā, blīvi aizpildot katru pakāpeniskās ārpusizlases pārbaudes un rezervētās izlases periodu. Tā NOT nav aizliegta momentuma groza pilnveide (cita signālu klase: atsevišķs intradienas impulsa turpinājums, nevis SMA/mainīgas atdeves tendences stāvoklis), NOT nav viena aktīva TSM (neveiksmīga), NOT nav lēna izlaušanās stratēģija (režīma maiņas dēļ nederīga), NOT nav atgriešanās pie vidējā (neveiksmīga), NOT nav opcijas/spot tirgus (bloķēts). Pēc uzbūves droša dzinējam: atsevišķi notikuma darījumi ar vienreizēju ieeju un izeju, ne vairāk par vienu pozīciju katram aktīvam, katras pozīcijas nosacītās vērtības limits un portfeļa GROSS ekspozīcijas limits — bez nepārtrauktas svārstīguma mērogošanas vai neto pozīcijas apvērsumiem (uzbūve, kas izraisīja nosacītās vērtības palielināšanas kļūdu). Pozīcijas struktūra paredz plašu mērķi un ciešu stopu (TP >= SL), lai izvairītos no strauja krituma un atlēciena riska un atdeves slazda. Trīs pamatparametri.

Iterācija 4 novērš Layer-3 300s sākotnējā testa taimautu, nemainot darījumu loģiku WITHOUT. Iepriekšējā versija visiem 10 instrumentiem no sveču saraksta šķēlumiem atkārtoti aprēķināja ATR, vidējo apjomu un impulsu (ar numpy masīvu piešķiršanu un daudziem .as_double() FFI izsaukumiem) katrā EVERY svecē — liela slodze katrā svecē, kas reizinājās ar simtiem tūkstošu 1H sveču dziļā vēsturē. Tagad karstais ceļš katrai svecei ir O(1): slīdošais TR un apjoma SUMS tiek uzturēti pakāpeniski ierobežotās deku rindās,……Rādīt vairākRādīt mazāk

Iterācija 4 novērš Layer-3 300s sākotnējā testa taimautu, nemainot darījumu loģiku WITHOUT. Iepriekšējā versija visiem 10 instrumentiem no sveču saraksta šķēlumiem atkārtoti aprēķināja ATR, vidējo apjomu un impulsu (ar numpy masīvu piešķiršanu un daudziem .as_double() FFI izsaukumiem) katrā EVERY svecē — liela slodze katrā svecē, kas reizinājās ar simtiem tūkstošu 1H sveču dziļā vēsturē. Tagad karstais ceļš katrai svecei ir O(1): slīdošais TR un apjoma SUMS tiek uzturēti pakāpeniski ierobežotās deku rindās, atjaunināti tieši vienreiz katrai jaunai katra aktīva svecei funkcijā _roll_update (dublikātus novērš laika zīmogs), un pārvaldības funkcijas nolasa _atr_of/_avg_vol_of/_thrust_of tieši no tekošajām summām. numpy vairs netiek izmantots karstajā ceļā (tīra Python matemātika). Primārā aktīva RETURNED signāla iepriekšējais aprēķins pēc svecēm (_thrust_direct) paliek precīzi nemainīgs, tāpēc nepārtrauktais, mainīgais signāls, kas jau izturēja Layers 1-2, uzvedībā ir identisks pa baitiem; arī neaizturētais _touch atjauninājums saglabā signālu aktīvu Layer-2 starpniekvidē, kur order_factory/kešatmiņas nav pieejamas. Slīdošais ATR ir vienāds ar to pašu TR vidējo, un slīdošais vidējais apjoms — ar to pašu apjomu vidējo, tāpēc ieejas, izejas un darījumu skaits nemainās; samazinās tikai katras sveces apstrādes izmaksas — no O(loga lielums x instrumenti) līdz O(instrumenti), turklāt konstante ir daudz mazāka.

Diversificētais intradienas impulsa turpinājuma portfelis ir pārliecinoši zaudējošs pēc komisijām, un tā priekšrocība nesedz tirdzniecības izmaksas — nav vērts veltīt optimizācijai 2 stundas. Vairāk nekā 13,644 darījumos: total_return -95.05%, CAGR -45.6%, max_drawdown 96.24% (CI līdz 100%, pārsniegta stingrā atteikšanās robeža L19, mierīga režīma grupā -100%), profit_factor 0.87, sagaidāmā vērtība -$7.20/darījums, avg_trade_return_pct 0.045% (zem Binance 0.15% komisijas sliekšņa USD-M, L22, komisijas ir 12.4% no……Rādīt vairākRādīt mazāk

Diversificētais intradienas impulsa turpinājuma portfelis ir pārliecinoši zaudējošs pēc komisijām, un tā priekšrocība nesedz tirdzniecības izmaksas — nav vērts veltīt optimizācijai 2 stundas. Vairāk nekā 13,644 darījumos: total_return -95.05%, CAGR -45.6%, max_drawdown 96.24% (CI līdz 100%, pārsniegta stingrā atteikšanās robeža L19, mierīga režīma grupā -100%), profit_factor 0.87, sagaidāmā vērtība -$7.20/darījums, avg_trade_return_pct 0.045% (zem Binance 0.15% komisijas sliekšņa USD-M, L22, komisijas ir 12.4% no bruto apjoma). Šarpe koeficients ir -0.088 (CI [-1.02, 0.61], intervāls šķērso nulli), PSR 0.41, un zaudējumi ir 6 no 7 gadiem (pozitīvs ir tikai 2022). Portfeļa uzbūve DID novērsa divus mērķa kļūmju veidus — retus darījumus (simtiem darījumu gadā) un koncentrāciju vienā notikumā — ar dzinējam drošām atsevišķām ieejām un bez likvidācijas, taču diversifikācija neierobežoja galējās svārstības (kurtosis 246, mēneša svārstības +365%/-78%/-50%, 37 zaudējumi pēc kārtas) un, kas ir kritiski, neradīja pozitīvu neto priekšrocību katrā darījumā. Šī ir L30/L63 tīrā OHLCV virziena turpinājuma klase (0 izdzīvojušais); vispārinot viena instrumenta impulsa signālu uz 10 instrumentiem, pieauga darījumu skaits, bet priekšrocība darījumā joprojām nesedz komisijas. Impulsa, stopa vai peļņas mērķa reizinātāju pielāgošana nevar paaugstināt 0.045% priekšrocību katrā darījumā virs komisiju sliekšņa vai novērst 96% kapitāla kritumu. Kļūmes raksts: fee_edge/no_edge vairāku instrumentu OHLCV turpinājums ar >50% DD.

Implementācija

Garās un īsās pozīcijas intradienas impulsa sveces turpinājums kā diversificēts portfelis ar 10 Binance USD-M lielākajām kriptovalūtām ar plašiem vēsturiskajiem datiem, izmantojot 1H sveces. Katru aktīvu uzrauga atsevišķi; liela apjoma virziena kustība (|sveces ķermenis|/ATR >= impulse_atr_mult AND apjoms >= vol_mult x vidējā apjoma) atver vienu atsevišķu pozīciju kustības virzienā, ko slēdz, sasniedzot ciešu ATR stopu, plašāku ATR mērķi vai maksimālā turēšanas laika ierobežojumu. Katrai pozīcijai noteikts nominālās vērtības limits un portfelim kopējās bruto ekspozīcijas limits; katram aktīvam ne vairāk kā viena pozīcija.

Verifikācijas rezultāti

CLEAN RESTART 2026-09-04 — šī izpildes mēģinājuma spriedumu vēsture un mācību ieraksti tika noņemti, un tas tika sākts no jauna ar verifikāciju. Iepriekšējā atteikšanās bija saistīta ar konveijeru, nevis tirgu: Layer-2 ietvars nepareizi piesaistīja @staticmethod palīgfunkcijas (izlabots), QA sniedza galīgos snieguma spriedumus par neoptimizētu sākotnējo testu (noņemts — QA tagad vērtē tikai pareizību), bet smilškastes taimautus izraisīja vietu trūkums backtestiem (izlabots). Hipotēze un stratēģijas kods nav mainīti. Novērtējiet kodu pēc tā kvalitātes; sniegumu vēlāk noteiks pilnais backtests un optimizētājs.

Backtesta izvērtēšana

Sharpe: -0,09
Kopējais ienesīgums: -95,05%
Maksimālais kritums: 96,24%
Darījumu skaits: 13644
Uzvaru īpatsvars: 38,6%
Peļņas faktors: 0,87

Patiesi novērstas reto darījumu un koncentrācijas vienā notikumā problēmas: 13,644 darījumi ar 10 instrumentiem blīvi aizpilda katru periodu, ar dzinējam drošām atsevišķām ieejām un pozīcijas/bruto apjoma limitiem (nav nosacītās vērtības palielināšanas kļūdas un likvidācijas)

Neto zaudējumi: total_return -95.05%, CAGR -45.6%, max_drawdown 96.24% (CI līdz 100%) — pārsniegta stingrā atteikšanās robeža 50% (L19)

Priekšrocība nesedz komisijas: avg_trade_return_pct 0.045% (zem 0.15% komisijas sliekšņa, L22), profit_factor 0.87, sagaidāmā vērtība -$7.20/darījums, komisija 12.4% no bruto apjoma

Nav būtiskas, ar risku koriģētas priekšrocības: Šarpe koeficients -0.088 (CI [-1.02, 0.61], intervāls šķērso nulli), PSR 0.41; zaudējumus nesa 6 no 7 gadiem (pozitīvs bija tikai 2022).

Diversifikācija neierobežoja galējās svārstības: kurtosis 246, mēneša svārstības +365%/-78%/-50%, 37 zaudējumi pēc kārtas — dominē ārkārtēji gadījumi, nevis vienmērīga priekšrocība

L30/L63 tīra OHLCV virziena turpinājuma klase (0 izdzīvojušais); portfeļa vispārināšana palielināja darījumu skaitu, bet ne priekšrocību katrā darījumā

Iterāciju vēsture

Verifikācija neizdevās (Layer 2 — sintētiskie scenāriji): Izmantotie parametri: ['assets', 'vol_mult', 'atr_period', 'vol_window', 'tp_atr_mult', 'min_notional', 'max_hold_bars', 'qty_precision', 'stop_atr_mult', 'gross_cap_frac', 'impulse_atr_mult', 'per_position_frac', 'default_qty_precision'] Pārbaudiet, vai __init__ iestata visus atribūtus, izmantojot self.parameters.get(). - steady_uptrend: TypeError: super(type, obj): obj jābūt tipa instancei vai apakštipam (sveces laika zīmogs: 1735689600000) -……Rādīt vairākRādīt mazāk

Verifikācija neizdevās (Layer 2 — sintētiskie scenāriji): Izmantotie parametri: ['assets', 'vol_mult', 'atr_period', 'vol_window', 'tp_atr_mult', 'min_notional', 'max_hold_bars', 'qty_precision', 'stop_atr_mult', 'gross_cap_frac', 'impulse_atr_mult', 'per_position_frac', 'default_qty_precision'] Pārbaudiet, vai __init__ iestata visus atribūtus, izmantojot self.parameters.get(). - steady_uptrend: TypeError: super(type, obj): obj jābūt tipa instancei vai apakštipam (sveces laika zīmogs: 1735689600000) - steady_downtrend: TypeError: super(type, obj): obj jābūt tipa instancei vai apakštipam (sveces laika zīmogs: 1735689600000) - flat_ranging: TypeError: super(type, obj): obj jābūt tipa instancei vai apakštipam (sveces laika zīmogs: 1735689600000) - volatility_spike: TypeError: super(type, obj): obj jābūt tipa instancei vai apakštipam (sveces laika zīmogs: 1735689600000) - zero_volume: TypeError: super(type, obj): obj jābūt tipa instancei vai apakštipam (sveces laika zīmogs: 1735689600000) - price_gap: TypeError: super(type, obj): obj jābūt tipa instancei vai apakštipam (sveces laika zīmogs: 1735689600000)

Verifikācija neizdevās (Layer 3 — backtests smilškastē): sākotnējais tests pārsniedza 300s sienas pulksteņa laika limitu. Gandrīz vienmēr tas nozīmē, ka katras sveces apstrādes darbs pieaug līdz ar vēstures apjomu, piemēram, atkārtoti tiek pārskatīta visa finansējuma/papilddatu sērija vai saraksts tiek veidots no jauna un katrā calculate_signal()/on_bar() izsaukumā uz katras sveces tiek lietota min()/sorted(). Iepriekš aprēķiniet sakārtotus laika zīmogu masīvus ONCE __init__ un izmantojiet bisect, vai kešojiet meklēšanas rezultātus pēc laika zīmoga, lai katras sveces apstrādes izmaksas būtu O(log n), nevis O(n).

Verifikācija neizdevās (Layer 2 — sintētiskie scenāriji): Izmantotie parametri: ['assets', 'vol_mult', 'atr_period', 'vol_window', 'tp_atr_mult', 'min_notional', 'max_hold_bars', 'qty_precision', 'stop_atr_mult', 'gross_cap_frac', 'impulse_atr_mult', 'per_position_frac', 'default_qty_precision'] Pārbaudiet, vai __init__ iestata visus atribūtus, izmantojot self.parameters.get(). - steady_uptrend: TypeError: DiversifiedImpulseBarContinuationPortfolioLS1H._bar_ts() saņēma 1 pozicionālos argumentus, bet tika padoti 2……Rādīt vairākRādīt mazāk

Verifikācija neizdevās (Layer 2 — sintētiskie scenāriji): Izmantotie parametri: ['assets', 'vol_mult', 'atr_period', 'vol_window', 'tp_atr_mult', 'min_notional', 'max_hold_bars', 'qty_precision', 'stop_atr_mult', 'gross_cap_frac', 'impulse_atr_mult', 'per_position_frac', 'default_qty_precision'] Pārbaudiet, vai __init__ iestata visus atribūtus, izmantojot self.parameters.get(). - steady_uptrend: TypeError: DiversifiedImpulseBarContinuationPortfolioLS1H._bar_ts() saņēma 1 pozicionālos argumentus, bet tika padoti 2 (sveces laika zīmogs: 1735689600000) - steady_downtrend: TypeError: DiversifiedImpulseBarContinuationPortfolioLS1H._bar_ts() saņēma 1 pozicionālos argumentus, bet tika padoti 2 (sveces laika zīmogs: 1735689600000) - flat_ranging: TypeError: DiversifiedImpulseBarContinuationPortfolioLS1H._bar_ts() saņēma 1 pozicionālos argumentus, bet tika padoti 2 (sveces laika zīmogs: 1735689600000) - volatility_spike: TypeError: DiversifiedImpulseBarContinuationPortfolioLS1H._bar_ts() saņēma 1 pozicionālos argumentus, bet tika padoti 2 (sveces laika zīmogs: 1735689600000) - zero_volume: TypeError: DiversifiedImpulseBarContinuationPortfolioLS1H._bar_ts() saņēma 1 pozicionālos argumentus, bet tika padoti 2 (sveces laika zīmogs: 1735689600000) - price_gap: TypeError: DiversifiedImpulseBarContinuationPortfolioLS1H._bar_ts() saņēma 1 pozicionālos argumentus, bet tika padoti 2 (sveces laika zīmogs: 1735689600000)