Riskam koriģēta (Sharpe impulsa) iknedēļas šķērsgriezuma rotācija, tikai garās pozīcijas top-3 starp 8 mega lielas kapitalizācijas USD-M lielajiem aktīviem, BTC režīma gadījumā pāriet naudā (ranžē pēc atdeves/svārstīguma, nevis neapstrādātas atdeves — atlasa vienmērīgas augšupejošas tendences, pozīcijām vienāds svars, tīrs OHLCV, 3 parametri)

LONG-ONLY, ik nedēļu līdzsvarota šķērsgriezuma impulsa rotācija tajā pašā ar 8 datiem verificētajā mega kapitalizācijas USD-M galveno aktīvu kopā, kurā ir arī par uzvarētāju izvirzītā “Šķērsgriezuma impulss 8 galvenie LONG” stratēģija (BTCUSDT, ETHUSDT, SOLUSDT, BNBUSDT, AVAXUSDT, LINKUSDT, ADAUSDT, XRPUSDT), ar ONE apzinātu, labi dokumentētu uzlabojumu: tā ranžē pēc RISK-ADJUSTED impulsa (iepriekšējā perioda atdeve ÷ iepriekšējā perioda svārstīgums, Šarpam līdzīgs rādītājs), nevis neapstrādātas atdeves. Ranžēšana pēc neapstrādātas atdeves dod priekšroku visvairāk VOLATILE aktīviem (lielākajiem kustības apmēriem), kuri arī ir visvairāk pakļauti straujiem kritumiem — mehānismam, kas izraisa impulsa stratēģiju lielos kritumus (mans divkāršā impulsa perpetual līgumu variants sabruka pie 76.9% DD). Ranžēšana pēc atdeves/svārstīguma tā vietā atlasa SMOOTH, kvalitatīvas augšupejošas tendences, kas akadēmiskos pētījumos un praksē uzlabo impulsa stratēģiju Šarpa koeficientu un samazina kritumu. Būtiski, ka svārstīgums tiek izmantots ONLY tikai skalārā RANK — pozīcijas joprojām ir EQUAL-WEIGHT — tāpēc tas NOT pozīciju lielumu pēc svārstīguma (tas izraisīja dzinēja nediagnostisko 445%-svārstīguma artefaktu manā svārstīguma vadītajā grozā). Stratēģija atrodas apstiprinātajā tīras atpakaļpārbaudes optimālajā zonā: iknedēļas biežums (desmitiem darījumu gadā — pietiekami uzticamiem rādītājiem, nevis ārkārtīgi mazajam apgrozījumam, kas izraisa compute_daily_returns kļūdu, un nevis dienas ietvaros notiekošai tirdzniecībai, ko iznīcina komisijas). Tā izvairās no visām neveiksmīgajām saimēm: NOT dienas ietvaros veikta MR, NOT vairāku posmu opcijas, NOT finansējums/likvidācija/OI/HL/CM, NOT divu pozīciju perpetual līgums. 3 parametrus (atskata periodu, top-K, režīma SMA), lai mazinātu pārmērīgas pielāgošanas risku.

Iterācija 3 risina slāņa -4 QA šķērsli, kas bija NOT stratēģijas defekts, bet nediagnostisku rādītāju artefakts: metrics.compute_daily_returns veido dienas atdeves laikrindu, grupējot CLOSED darījumu PnL pēc slēgšanas datuma, un iepriekšējā versija ar noturīgiem vairāku nedēļu turējumiem (pakāpeniska līdzsvara atjaunošana, pozīcijas tika turētas atvērtas nedēļām) realizēja PnL tikai aptuveni 69 atšķirīgos slēgšanas datumos vairāku gadu periodā. Katras aptuveni 30 dienu turējuma atdeve pēc tam tika annualizēta, reizinot ar ×√252, it kā tā būtu vienas tirdzniecības dienas atdeve, tādējādi uzpūšot svārstīgumu līdz 282% un Šarpa koeficientu līdz 4.64. Pamatcēlonis apstiprināts failā metrics.py:187-222 (data_days = len(daily) = atšķirīgo slēgšanas datumu skaits), un tas nav atkarīgs no tirdzniecības vietas, kas atbilst recenzenta piezīmei, ka pārvirzīšana uz tūlītējo tirgu nevarēja to novērst. SMALLEST risinājums, kas saglabā priekšrocību, ir padarīt slēgto darījumu laikrindu blīvu un vienmērīgu: pakāpenisku līdzsvara atjaunošanu aizstāt ar FULL periodisku līdzsvara atjaunošanu — slēgt visu portfeli un no nulles atpirkt pašreizējos vienāda svara uzvarētājus ik pēc rebalance_days (intervāls saīsināts no 7→3). Tādējādi katra turējuma atdeve tiek realizēta regulārā, aptuveni 3 dienu ritmā, līdz ar to dienas atdeves laikrinda ir vienmērīgi izvietota un annualizācija kļūst diagnostiska. Tā ir standarta vienāda svara portfeļa uzturēšana, nevis svārstīguma pozīciju lieluma noteikšana un nevis rādītāju pielāgošanai domāta pārmērīga tirdzniecība: nemainās ne aktīvu kopa, ne riskam pielāgotā ranžēšana, stingri vienāds svars, pozitīva rezultāta top-3, BTC gan tirgoto aktīvu, gan režīma filtrs, tūlītējā tirgus tirdzniecības vieta (kredītplecs 1.0, bez finansējuma maksām), ne arī recenzenta atzinīgi novērtētā tikai garo pozīciju pieeja. 3 dienu intervāls saglabā darījuma priekšrocību (mega kapitalizācijas aktīvu impulss parasti pieaug par ~1%+ 3 dienās), kas ir ievērojami vairāk par tūlītējā tirgus darījuma komisijām turp un atpakaļ (~0.20%); tiek saglabāta arī no annualizācijas neatkarīgā krituma priekšrocība (43.62% salīdzinājumā ar divkāršā impulsa varianta 76.9%) — mehānisms, uz ko vērsts šis uzlabojums.

Tēze ir atspēkota, turklāt ir vairāki stingri ierobežojumi. Stratēģijas pieņēmums ir, ka ranžēšana pēc riska koriģētas atdeves (atdeve/svārstīgums) pārspēj neapstrādātas atdeves grozu pēc Šarpa koeficienta un krituma, taču information_ratio ir -0.314 salīdzinājumā ar pašas equal_weight_basket etalonu (benchmark_meaningful=patiesi) — tā UNDERPERFORMS groza riskam pielāgoto sniegumu — un max_drawdown ir 50.07% (CI līdz ~100%), pārsniedzot L19 stingro atteikšanās robežu un esot pretrunā apgalvojumam par “mazāku kritumu”. Šarps ir 0.250, un bootstrap CI [-0.398, 0.865] ietver nulli (profit_factor 1.19, Sortino 0.263), tāpēc būtiskas priekšrocības nav; turklāt +3709% galvenais rezultāts pilnībā ir 2021 +1678% kriptovalūtu buļļu tirgus beta — L45 garo pozīciju šķērsgriezuma impulsa groza modelis (multi_instrument 0/84). To papildina fakts, ka impact_cost_pct 17.8% ar capacity_usd $3.15M nozīmē, ka tirgus ietekme apēd ~18% no bruto atdeves un priekšrocība ir tikai rotaļlietas mērogā. Problēma nav komisijās, taču pielāgojot atskata periodu/top-K/režīma-SMA, nevar mainīt negatīvu informācijas koeficientu, 50%+ kritumu vai $3M ietilpību; optimizētājs pielāgotos 2021 periodam un neizturētu deflētā Šarpa koeficienta/ārpusizlases pārbaudi. Neveiksmes modelis: no_edge/risk_reject garo pozīciju šķērsgriezuma impulsa grozs, kas atpaliek no sava etalona ar >50% DD.

Verifikācija neizdevās (Layer 4 — QA pārskatā): - VENUE MISROUTE + optimistisks atpakaļtests bez finansēšanas maksām (tā pati kļūda kā divkāršā impulsa + vidējas kapitalizācijas FAIL gadījumos). Tikai garās pozīcijas, kredītplecs 1.0, bez īsajām pozīcijām, tīra impulsa priekšrocība (nevis finansēšanas maksas) → saskaņā ar noteikumu jābūt BINANCE_SPOT, taču konfigurācija ir USD-M beztermiņa līgumi. funding_events_available=0 nozīmē, ka finansēšanas maksas nav piemērotas, taču reālu beztermiņa līgumu garajām pozīcijām tās jāmaksā → optimistisks/neieviešams. Arguments “'USD-M komisijas lētākas / pagarina USD-M uzvarētāju” ir spēkā tikai tāpēc, ka atpakaļtests neņem vērā finansēšanas maksas. - NON-DIAGNOSTIC METRICS + L17 |Sharpe|>5 karodziņš. Sharpe 5.09 un svārstīgums 259.8% nav ticami 0.90x lielo aktīvu grozam. data_days 81 ≈ darījumu skaits vairāku gadu laikā (742d DD ilgums) → dzinējs gada griezumā pārrēķina ~26 dienu turēšanas periodus kā vienas dienas periodus, palielinot svārstīgumu ~5.1x reizes (patiesā vērtība ~51%). Sharpe nav saskanīgs ar cagr 98% (saskanīgā vērtība ~0.38). compute_daily_returns slēgšanas datumu artefakts; pārorientēšana uz tūlītējiem darījumiem to NOT nenovērš (apgrozījuma vadīts). Salīdzinājumam — sekmīgais ienesīguma likmju grozs (data_days 1080, saskanīgs). - CREDIT: kods ir pareizs un uzticams. _sharpe_score pareizi aprēķina ar risku koriģētu ienesīguma/svārstīguma impulsu, atlasa pozitīva rezultāta top-3, un, kas ir būtiski, pozīcijas paliek EQUAL-WEIGHT (svārstīgums ietekmē tikai skalāro rangu — NOT svārstīguma noteiktu pozīciju apmēru, pareizi izvairoties no šī artefakta). BTC režīma gadījumā pāriet naudā, patiesi tikai garās pozīcijas (short_trades=0), bez nākotnes datu izmantošanas, saskaņošanas barjera. BTC šajā universā ir pamatoti gan tirgots lielais aktīvs, gan režīma atsauces aktīvs. 3 parametri atbilst. Ierobežojumi attiecas uz tirdzniecības vietu/rādītājiem, nevis mehānisma defektu.

Verifikācija neizdevās (slānis 4 — QA pārskats): - NON-DIAGNOSTIC METRICS (compute_daily_returns artefakts) + uzpūsts Šarpa koeficients. Šarps 4.64 un svārstīgums 282.68% nav ticami 0.90x lielo aktīvu grozam. data_days 69 ≈ darījumu skaits vairāku gadu periodā (742d DD ilgums) → ~30 dienu turējumi annualizēti kā dienas, ~5x svārstīguma uzpūšana (patiesā ~55%), Šarpa koeficients nesaskan ar CAGR 96% (saskaņotais ~0.34). Pārvirzīšana uz tūlītējo tirgu to NOT neizlaboja (kā prognozēts). Nevar apstiprināt lietošanai Šarpa koeficienta optimizētājā/DSR/PBO ierobežojumos. - PROMISING (salīdzinājumā ar vidējas kapitalizācijas radniecīgo stratēģiju): annualizācijai INDEPENDENT max_drawdown 43.62% — artefakts to neizkropļo — ir FAVORABLE, būtiski labāks nekā divkāršā impulsa varianta 76.9% (uz ko vērsts šis uzlabojums) un vidējas kapitalizācijas top-2 katastrofālais 80.85%. Riskam pielāgotā tēze (ranžēt pēc atdeves/svārstīguma, lai samazinātu kritumu) IS darbojas pēc uzticamā rādītāja, ko veicina mega kapitalizācijas aktīvi un mazāk koncentrētais top-3. Īsts kandidāts kategorijā “perspektīvs, kad dzinējs būs salabots”, nevis atmetams. - CREDIT: tirdzniecības vietas labojums ir pareizs/pilnīgs (visi .BINANCE_SPOT, funding_events=0 godīgi, tūlītējā tirgus-PV pozīciju lielums, bez pārmērīgas tirdzniecības). Mehānisms ir pareizs: ranžēšana pēc atdeves/svārstīguma, pozīcijas stingri EQUAL-WEIGHT (svārstīgums tikai rangā — NOT pozīciju lieluma noteikšana pēc svārstīguma), pozitīva rezultāta top-3, BTC gan tirgotie aktīvi, gan režīms, tikai garās pozīcijas (short_trades=0), bez nākotnes informācijas izmantošanas. Šķērslis ir tikai atlikušais dzinēja artefakts, nevis defekts.

Verifikācija neizdevās (Layer 4 — QA pārskatā): - TIMEFRAME/CADENCE MISMATCH neatbilst hipotēzei. Hipotēzes nosaukumā un aprakstā tā raksturota kā WEEKLY rotācija, un iknedēļas biežums ir noteikts kā būtisks dizaina ierobežojums: “iknedēļas biežums (desmitiem darījumu gadā... nevis dienas ietvaros tik bieža tirdzniecība, kuras dēļ komisijas noēd peļņu).” Kodā iestatīts rebalance_days=3, un tas veica 1014 darījumus (apgrozījums 11,742%), nevis “desmitiem gadā”. iter-3 izmaiņa novirzīja stratēģiju OUT no hipotēzei paredzētā optimālā diapazona uz lielas darījumu intensitātes zonu, ko hipotēze raksturo kā tādu, kur komisijas noēd peļņu. - FEE-VIABILITY FAILURE pilna portfeļa aprites dēļ. Sekmīgās radniecīgās rotācijas RE-EQUALIZE (tirgo tikai izmaiņas, izlaiž zem sliekšņa esošas kustības, patur noturīgos uzvarētājus). Šī iterācija REPLACED to, katrā līdzsvarošanas reizē bez nosacījumiem aizverot EVERY atvērtās garās pozīcijas un pēc tam pērkot pozīcijas, sākot no naudas atlikuma; tādēļ pozīcija, kas paliek top-3, tiek aizvērta un tūlīt atpirkta, katrā ciklā lieki maksājot aptuveni 0.20% par tūlītējo darījumu turp-atpakaļ. Izmaksas: commission_pct_of_gross 6.78%, impact_cost_pct 17.50% (799,157 USD), apgrozījums 11,742%. - TRUSTWORTHY NEGATIVE RISK-ADJUSTED EDGE. Blīvā 3 dienu slēgto darījumu rinda ļauj veikt diagnostiku, un tīrais rezultāts ir negatīvs: Sharpe -2.05, Sortino -2.92, PSR 0.01, omega 0.68, tail_ratio 0.79, information_ratio -0.22, Sharpe CI [-3.84,-0.25] ir pilnībā negatīvs. +3766% kopējā atdeve ir asimetrijas artefakts, ko rada daži milzīgi uzvarētāji stratēģijā, kura pēc komisiju atskaitīšanas zaudē pēc ar risku koriģētiem rādītājiem.