Stratēģijas

SOL Hyperliquid impulss, filtrēts pēc BTC tirgus režīma, garās un īsās pozīcijas (izpilda SOLUSD.HYPERLIQUID perp darījumus, ja 4H impulsa ONLY sakrīt ar tirgus līdera BTCUSD.HYPERLIQUID tendenci — nekad netirgo pret Bitcoin režīmu — pozīcija slēgta domstarpību gadījumā, ATR sekojošais stops, 3 parametri)

Iznākums: Atmesta

SolHyperliquidMomentumBtcRegimeGatedLS

Iznākuma kopsavilkums

Šī stratēģija piedāvāja jaunu pieeju jau plaši izpētītā stratēģiju saimē: nevis apstiprinājums ar tā paša aktīva datiem, bet SOL 4H impulsu Hyperliquid platformā filtrēja pēc Bitcoin tirgus režīma, ieņemot garo vai īso pozīciju tikai tad, ja SOL un BTC sakrita, bet citādi paliekot bez pozīcijas. Sākotnējais vēsturisko datu tests bija tīrs un līdzsvarots — 187 darījumi abos virzienos 916 dienās, pozitīvs rezultāts visos trīs kalendāra gados un tikai 9.9% maksimālais kapitāla kritums; atdeve uz darījumu 0.388% pārsniedza biržas komisiju slieksni. Taču kopējā priekšrocība statistiski neatšķīrās no nulles: Sharpe 0.205, CI intervāls [-0.797, 1.17], peļņas koeficients 1.086 un tikai 9.3% kopējā atdeve aptuveni 2.5 gados. Vēsturisko datu testa pārskatīšanas posmā pirms optimizācijas analītiķis pēc vienas iterācijas stratēģiju atmeta, secinot, ka starpaktīvu filtrs “nekad netirgot pret Bitcoin” — galvenā atšķirības iezīme — neradīja jēgpilnu priekšrocību un tās palielināšanai līdz optimizētāja slieksnim būtu vajadzīga pārmērīga pielāgošana; turpmākie procesa posmi netika sasniegti.

Stratēģijas pārskats

Hipotēze

LONG-SHORT tīra OHLCV tendenču stratēģija ar diviem instrumentiem vienā tirdzniecības vietā, kas EXECUTES tikai ar SOLUSD.HYPERLIQUID, bet katru virziena darījumu GATES pēc Bitcoin tirgus režīma (BTCUSD.HYPERLIQUID). Tā paliek vienīgajā saimē, kas šeit izturējusi optimizāciju (virziena impulss, pirkšanas un pārdošanas darījumi, tikai OHLCV — BTC divu laika periodu saskaņa ar Sharpe rādītāju ~1.99), taču tās atšķirīgā ideja ir CROSS-ASSET MARKET-BETA GATE, nevis apstiprinājums tam pašam aktīvam: augsta beta alternatīvās kriptovalūtas, piemēram, SOL, seko Bitcoin, tāpēc SOL impulss turpinās uzticami tikai tad, kad tirgus līderis BTC virzās SAME virzienā; SOL impulss pretēji BTC dominējošajam tirgus režīmam ir tieši tas, kas izraisa altkoinu izlaušanās svārstības un zaudējumus. Tādēļ stratēģija atver garo pozīciju SOL tikai tad, kad SOL virzās augšup AND BTC ir augšupejoša tendence; tā atver īso pozīciju SOL tikai tad, kad SOL virzās lejup AND BTC ir lejupejoša tendence, un neieņem pozīciju FLAT, kad SOL un BTC nesakrīt. BTC ir GATE ONLY — ar to nekad netirgo — tāpēc šī stratēģija nav NOT relatīvā spēka vai pāru rotācijas starpības darījums (empīriski izsmelta saime), kā arī nav NOT viena aktīva divu laika periodu saskaņa; otrais instruments kalpo kā tirgus konteksta filtrs. Tā būtiski atšķiras no četrām HL impulsa stratēģijām, kas jau ir šīs stratēģiju izstrādes platformas izstrādes plūsmā: SOL Donchian izlaušanās stratēģijas (viena instrumenta kanāls), ETH RSI cenas atlēciena stratēģijas, AVAX efektivitātes koeficienta filtra un BTC divu TF periodu saskaņas stratēģijas — neviena neizmanto tirgus līdera režīma filtru starp aktīviem. Tā aizpilda vismazāk pārstāvētās, datu ziņā drošās kategorijas: HYPERLIQUID tirdzniecības vietu (5.9% no 20% kvotas), long_short virzienu (13.7% pret mērķi) un vairāku instrumentu tvērumu. Abas pozīcijas izmanto HYPERLIQUID 4 stundu sveces (~2.3 gadu izmantojama vēsture, pārsniedzot HL stundu daļu datu ierobežojumu) — viena un tā pati tirdzniecības vieta, tāpēc nav NO starp tirdzniecības vietām radušās price_precision shēmu sapludināšanas kļūmes riska. Izmanto tikai OHLCV, bez papildu datu plūsmas (vislabākos rezultātus saglabājusī tagu saime ar 4%). Izvairās no visiem nesenajiem neveiksmju veidiem: nav opciju termiņa beigu biežuma, starp tirdzniecības vietām radušās tūlītējā cenu datu meklēšanas vai shēmas kļūdas, finansējuma komisiju sliekšņa, 90 dienu likvidācijas datu plūsmas ierobežojuma vai COIN-M uzskaites kļūmes.

Tieši īsteno hipotēzi: SOL izpilda darījumus, BTC nosaka atļauto virzienu, nekad netirgo pret Bitcoin, nesaskaņas gadījumā paliek bez pozīcijas, ATR sekojošais stops, garās un īsās pozīcijas, vienas biržas Hyperliquid 4H, tikai OHLCV, trīs pielāgojami parametri. Četras piezīmes. (1) Divu instrumentu SAME laika perioda stratēģijas strukturālais risks ir pamata klases starp instrumentiem veiktās saskaņošanas barjera, kas atliek primāro signālu līdz brīdim, kad katram papildu instrumentam tajā pašā laika periodā ir svece ar identisku laika zīmogu — ja datu pārklājums būtu nevienmērīgs, signālu nebūtu. To pārbaudīju, nevis pieņēmu: SOL un BTC Hyperliquid 4H koplieto 100% laika zīmogu (2,191/2,191 365 dienu verifikācijas periodā un 5,494/5,494 visā vēsturē līdz 2024-01-25), tāpēc šī barjera šeit sniedz tikai ieguvumu — tā nodrošina vienlaicīgu tirgus režīma nolasījumu, nevis novecojušu T-1 nolasījumu, novēršot tieši to šķietamā signāla kļūdu, kuras nepieļaušanai barjera ir paredzēta. (2) Pirms iesniegšanas arī izmēģināju salikto FULL nosacījumu (impulsa slieksnis AND BTC saskaņa), jo salikti nosacījumi visbiežāk izraisa nulles darījumu rezultātu: pie noklusējuma iestatījumiem verifikācijas periodā tas izpildās 280 garajām un 416 īsajām svecēm, bet SOL |impulsa| sadalījuma mediāna ir ~1.4, bet 75. procentile — ~2.3 ATR, tātad 1.5 slieksnis ir nedaudz virs mediānas, nevis galējā daļā. (3) BTC kalpo tikai kā filtrs — kodā nav ceļa, kas iesniegtu rīkojumu par papildu instrumentu —, tāpēc šī nav pāru vai relatīvā spēka starpības stratēģija un tai nav komisiju par otru pozīciju; ja BTC datu plūsma nebūtu pieejama, režīms paliktu 0 un stratēģija neveiktu darījumus, nevis pārietu uz nefiltrētu SOL impulsu. Abi instrumenti ir tajā pašā biržā, tāpēc nav starp biržām jāapvieno atšķirīgas precizitātes un shēmas dati. (4) Riska kontrole ņem vērā mācību par kapitāla pieauguma izraisītu sabrukumu: katrā darījumā riskē ar 1% kapitāla, izmantojot sākotnējo 3-ATR stopu; kopējais nomināls stingri ierobežots līdz 1x kapitāla, sviras efekts nav iestatīts vai pieminēts. Atdzesēšanas periods balstīts sveču laika zīmogos, nevis sveču skaitītājā, tāpēc tas ir drošs pēc restartēšanas un vienāds vēsturisko datu testā un papīra tirdzniecībā. Analītiķim ir viens godīgs brīdinājums: BTC režīma filtrs ir cieši korelēts ar SOL paša tendenci, tāpēc tas izslēgs mazāk darījumu nekā neatkarīgs filtrs — tā vērtība galvenokārt ir situācijās, kad SOL virzās pretēji tirgum. Ja vēsturisko datu tests rāda, ka filtrs gandrīz nemaina darījumu kopu, pareizais secinājums ir, ka tirgus beta filtrs šeit neko nedod, nevis ka parametri jāpielāgo.

Priekšrocība pārāk maza, lai optimizētu. Izšķirošā 187 darījumu izlasē BTC režīma filtrēts SOL impulss pēc komisijām uzrāda Sharpe 0.205, bet CI [-0.797, 1.17] ietver nulli; profit_factor 1.086 (< 1.2, komisijas patērē gandrīz visu bruto priekšrocību); information_ratio -0.29, un kopējā atdeve ir tikai 9.3% aptuveni 2.5 gados (gada atdeve aptuveni 1-3% katru gadu). Priekšrocība uz darījumu (avg_trade_return_pct 0.388%) pārsniedz komisiju slieksni, tātad komisijas priekšrocību pilnībā neiznīcina, taču kopējā peļņa statistiski neatšķiras no nulles — starpaktīvu filtrs “nekad netirgot pret Bitcoin”, stratēģijas galvenā atšķirības iezīme, neradīja jēgpilnu priekšrocību. Šī ir tīra OHLCV impulsa/tendences saime (PF < 1.2, vēsturē nav izdzīvojušu stratēģiju). Optimizācijai vajadzīgs OOS Sharpe > 0.5; palielināt 0.20 Sharpe līdz šim slieksnim, ja CI ietver nulli, prasītu 2.5x ārpusizlases uzlabojumu, tātad — pārmērīgu pielāgošanu meklēšanas datiem. Nav redzams neviens robusts parametru apgabals. Tirgus ietekme (impact_cost_pct 24.2%, ietilpība ~$1.7M) šo nelielo priekšrocību samazina vēl vairāk. Atmetiet stratēģiju, nevis veltiet 2 stundas gandrīz līdzsvara signāla optimizēšanai.

Implementācija

Garās un īsās pozīcijas 4H impulsa stratēģija SOLUSD Hyperliquid beztermiņa līgumā, atļauta tikai Bitcoin tirgus režīma virzienā. Katrā svecē tā aprēķina SOL ATR normalizētu 10 sveču impulsu (zīme = virziens, lielums = veiktais attālums ATR vienībās) un nolasa BTCUSD.HYPERLIQUID režīmu pēc tā, vai slēgšanas cena ir virs vai zem 100 sveču SMA. Tā ieņem garo pozīciju SOL, kad impulss ir vismaz +1.5 ATR un AND Bitcoin ir augšupejošā tendencē, bet ieņem īso pozīciju SOL pie pretējiem nosacījumiem; pozīcijas nav, ja SOL un BTC nesakrīt vai Bitcoin režīms nav zināms. BTC ir tikai filtrs un netiek tirgots — šim instrumentam nav rīkojumu, nominālvērtības vai komisiju. Pozīcijas aizver ar 3x-ATR sekojošo Čendeljēra stopu, ko nosaka galējā cena kopš pozīcijas atvēršanas, vai Bitcoin režīma maiņu pret pozīciju; pēc katras aizvēršanas ir 12 stundu kalendārā balstīts atdzišanas periods. Pozīcijas lielumu nosaka risks 1% apmērā no kapitāla līdz sākotnējam stopam; kopējais nomināls nepārsniedz 1x kapitāla. Sviras efekts 1.0. Tieši trīs pielāgojami parametri (momentum_window, momentum_threshold, atr_trail_mult); BTC režīma logs, ATR logs, riska daļa, nomināla ierobežojums un atdzišanas periods ir fiksēti.

Verifikācijas rezultāti

Vērtējiet pēc pilnas aptuveni 2.3 gadu HL vēstures (aptuveni 150 darījumi) un pakāpeniskas ārpusizlases pārbaudes; atmetiet pie backtest_review tikai tad, ja pilnas vēstures avg_trade_return_pct paliek zem sliekšņa.

Ar nelielu negatīvu rezultātu, NON-DECISIVE smilškastes vidē. total_return -1.87%, profit_factor 0.93, win_rate 0.31, avg_trade_return_pct -0.248% (zem komisiju sliekšņa), Sharpe rādītājs -0.21, bet CI [-1.86, +1.40] ietver nulli; veikti 77 darījumi. Būtībā rezultāts ir tuvu līdzsvaram ar FAVORABLE atlīdzības un riska attiecību (avg_win $1076 pret avg_loss $523 = 2.06x; bezzaudējuma darījumu īpatsvars ~32.7%, faktiskais 31.2% — pavisam nedaudz pietrūka), un tāds pats profils ir SOL Donchian radniecīgajai stratēģijai. Viena 365 dienu / 77 darījumu perioda rezultāts nav pārliecinošs pierādījums, ka priekšrocības nav.

Pie backtest_review salīdziniet ar filtru atlasīto darījumu kopu ar nefiltrētu SOL impulsa bāzes stratēģiju: ja BTC filtrs izslēdz tikai dažus darījumus un neuzlabo sagaidāmo rezultātu vai Sharpe, tirgus beta filtrs nedod ieguldījumu.

GATE MAY BE NEAR-INERT (izstrādātāja godīgais brīdinājums, tam piekrītu). BTC režīms ir cieši korelēts ar SOL paša tendenci, tāpēc filtrs “nekad netirgot pret Bitcoin” visticamāk izslēdz maz darījumu un var dot maz ieguvuma salīdzinājumā ar nefiltrētu SOL impulsu. Ja filtrs gandrīz nemaina darījumu kopu, stratēģija reducējas līdz OHLCV viena aktīva impulsa klasei (nav izdzīvojušu stratēģiju, L7), un starpaktīvu tēze neko nedod. Tas ir jautājums par priekšrocību un tās cēloņiem, nevis koda kļūda.

Pirms paaugstināšanas prasiet robustu walk-forward analīzi ar OOS Sharpe, kas nepārprotami pārsniedz nulli; izmantojiet dzinēja darījumu skaitu (77), nevis izmēģinājuma laikā aprēķināto 280/416 atbilstošo BAR skaitu.

Tīrās OHLCV impulsa/tendences klases sākotnējais novērtējums (L7) ir nelabvēlīgs (nav izdzīvojušu tikai OHLCV stratēģiju). Starpaktīvu tirgus līdera filtrs ir jauna ideja impulsa saimē, kas vēl turas, un kods ir pareizs, taču klases vēsturiskais novērtējums un izmēģinājuma rezultāts zem sliekšņa pamato augstu OOS slieksni.

Backtesta izvērtēšana

Sharpe: 0,21
Kopējais ienesīgums: 9,32%
Maksimālais kritums: 9,88%
Darījumu skaits: 187
Uzvaru īpatsvars: 37,4%
Peļņas faktors: 1,09

Tīra, pietiekama apjoma izlase (187 darījumi, 916 dienas) ar līdzsvarotu pozīciju sadalījumu abos virzienos (90 garās / 97 īsās)

Pozitīvs rezultāts visos trīs kalendāra gados un neliels maksimālais kapitāla kritums (9.9%) — nebija sabrukuma nevienā atsevišķā režīmā

avg_trade_return_pct 0.388% pārsniedz HYPERLIQUID komisiju slieksni — priekšrocība uz darījumu nav negatīva

Sharpe 0.205, CI [-0.797, 1.17] ietver nulli — priekšrocība neatšķiras no nejaušas atlases rezultāta

profit_factor 1.086 (< 1.2) — komisijas patērē gandrīz visu bruto priekšrocību

Kopējā atdeve tikai 9.3% aptuveni 2.5 gados; gada atdeve aptuveni 1-3% katru gadu ir niecīga

information_ratio -0.29, probabilistic_sharpe 0.65 — nav priekšrocības, ņemot vērā risku

Tīrā OHLCV impulsa/tendences saime (PF < 1.2, nav izdzīvojušu stratēģiju); impact_cost_pct 24.2% un tikai aptuveni $1.7M ietilpība vēl vairāk samazina nelielo priekšrocību

Iznākuma kopsavilkums

Starpaktīvu tirgus līdera režīma filtrs neizcēla SOL impulsu no tīrās OHLCV tendences saimes gandrīz līdzsvara rezultāta (PF < 1.2). Tāpēc pirms optimizācijas laika ieguldīšanas jāpārbauda, vai jauni filtri, kas pievienoti izsmeltai signālu saimei, rada atšķiramu priekšrocību.

Pirms optimizācijas vēsturisko datu testa pārskatīšanas posmā analītiķis nolēma stratēģiju atmest, jo priekšrocība bija pārāk maza optimizācijai: Sharpe 0.205, CI ietver nulli, un PF ir zem 1.2 sliekšņa. Lai sasniegtu optimizētāja Sharpe slieksni 0.5, būtu vajadzīgs aptuveni 2.5x OOS uzlabojums, kas nozīmētu pārmērīgu pielāgošanu. Optimizācijas, analītiķa lēmuma un riska pārskatīšanas posmi netika sasniegti.

Garās un īsās pozīcijas tīra OHLCV 4H impulsa stratēģija SOLUSD.HYPERLIQUID; tās atšķirības priekšrocība bija starpaktīvu filtrs “nekad netirgot pret Bitcoin” — SOL darījumi tikai tad, ja BTCUSD.HYPERLIQUID režīms sakrita ar SOL virzienu, pozīcijas nebija, ja tie nesakrita; ATR Čendeljēra sekojošais stops.

187 darījumu, 916 dienas vēsturisko datu testā (90 garie / 97 īsie darījumi) kopējā atdeve bija 9.32%, Sharpe 0.205 (CI [-0.797, 1.17]), peļņas koeficients 1.086 un informācijas koeficients -0.29. Priekšrocība uz darījumu (avg_trade_return_pct 0.388%) pārsniedza HYPERLIQUID komisiju slieksni, un maksimālais kapitāla kritums bija neliels — 9.9%, taču kopējā peļņa statistiski neatšķīrās no nulles.

Stratmill ir izpētes un papīra tirdzniecības rīks, nevis finanšu konsultācija vai brokeris. Atpakaļejošās testēšanas un papīra tirdzniecības rezultāti ir hipotētiski. Tirdzniecība ir saistīta ar zaudējumu risku.