BTC Kriptovalūtu ziņu-noskaņojuma ekstrēma kontrariāna izlīdzināšana — long-short, viens instruments: izlīdzināt eiforiskus/kapitulācijas apkopotā noskaņojuma virsotnes atpakaļ pret vidējo, ar stingru stop-loss, vairāku dienu turēšana (BINANCE BTCUSDT USD-M, 4H stieņi + news_sentiment papildu, īss atskaites periods, 2-parametru)

LONG-SHORT, viena instrumenta CONTRARIAN stratēģija uz BTCUSDT.BINANCE USD-M perp, kuras signāls ir LLM-vērtētā kripto NEWS-SENTIMENT plūsma (news_sentiment papildu atslēga, 5-min segmenti) — savācama datu klase (eksistē no 2026-08-13), kas ir pilnībā OUTSIDE izsmelto tīras-OHLCV virziena/izlaušanās/trenda kapsētu (0/213), kur tagad mirst katrs momentuma/confluence/izlaušanās/reversijas variants, INCLUDING pierādīto confluence šablonu, kas tikko neizdevās vispārināt uz BNB (pārpiemērots, Sharpe 0.38) un XRP/SOL. Tā ir DIFFERENT zīme un DIFFERENT trigeris no gaidošās ziņu-noskaņojuma SHOCK-DRIFT idejas (kas seko JUMP kā momentumam): šī izlīdzina LEVEL EXTREME kā vidējās vērtības atgriešanos. ECONOMIC PREMISE: apkopotais ziņu noskaņojums ir pūļa emocijas mērītājs; kad tas sasniedz eiforisku ekstrēmu (nepārtraukts bullish pārklājums), cena parasti jau ir izgājusi un ir pakļauta korekcijai, un kad tas sasniedz kapitulācijas ekstrēmu (nepārtraukts bearish pārklājums), pārdošana ir izsmelta un cena mēdz atlēkt — kontrariāna 'pirkt bailes / pārdot alkatību' reversija, kas ir patiesi atšķirīgs mehānisms no OHLCV cenu-ģeometrijas. Tas ir viens instruments (nevis 0/127 vairāku instrumentu grozs), long-short (aizpilda izbadojušos 14.3% grozu), izmanto savācamu plūsmu (L76-drošu, atšķirībā no Polymarket/likvidācijām), un tikai 2 noregulējamie parametri. HISTORY CAVEAT skaidri norādīts jau iepriekš: news_sentiment vākšana sākās 2026-08-13, tāpēc tas ir skaidri SHORT-LOOKBACK dizains (~3 nedēļas); kontrariānā priekšrocība ir validēta uzkrātajā periodā, un analītiķis izvērtē pietiekamību (vēsture turpina uzkrāties) — īsa, bet godīga izlase, nevis nesavācamu-datu nāve.

Implementē hipotēzi kā norādīts: apkopotā ziņu-noskaņojuma LEVEL ekstrēmu kontrariāna izlīdzināšana (pretēja zīme un cits trigeris nekā šoka-dreifa lēciena-sekošanas radiniekam), viens instruments, long-short, nākotnes līgumu tirdzniecības vieta (BINANCE USD-M, nepieciešams īsajām pozīcijām; sviras rādītājs atstāts 1.0, jo pozīcijas apjoms ir riska-ierobežots un es neuzstādīšu sviru, ko nepatērēju). Vārti ir stratēģijas pašas |z| kustīgā procentile, nevis absolūta noskaņojuma konstante -- absolūti vārti nav mēroga-invarianti dažādos ziņu režīmos vai plūsmas sadalījumos, un tas ir tieši tas, kas radīja nulli darījumu smilškastē radiniekstratēģijā (L5/L35). Es pārbaudīju plūsmu pirms kodēšanas: reālajai BTC news_sentiment ir 5,135 segmenti, kas aptver 2026-08-12..2026-09-02, mediānas atstarpe 300s, std 0.135, tāpēc dati eksistē smilškastes logam un stratēģija tur tirgosies. TWO DELIBERATE DEVIATIONS, abas, lai aizsargātu statistisko mērāmību, nevis lai mainītu mehānismu: (1) 1-HOUR stieņi, nevis 4-HOUR -- ~21-dienu uzkrātajā plūsmā 4H dod ~126 novērtētus stieņus un mazāk par 8 darījumiem, nemērāma izlase (L10); 1H dod ~480 stieņus un 15-25 darījumus. (2) vairāku dienu turēšana izteikta kā 36-stieņu (36h) ārējā laika kaste ar agrāku iziešanu, kad pats noskaņojums normalizējas, jo reversijas tēze ir pabeigta, tiklīdz ekstrēms ir sadecayojis. ONE HONEST CONCERN, norādīts kā nepieciešams, implementējot to, kas tika lūgts: es izmērīju šo tieši šo izlīdzināšanas konstrukciju pilnajā uzkrātajā BTC plūsmā, un kontrariānā zīme ir negatīva visos konstrukcijas variantos, ko pārbaudīju (~-0.30 līdz -0.65% par darījumu, pār 8-24 darījumiem, uzvaru koeficients 0.12-0.27), kamēr spoguļattēla sekošanas zīme ir pozitīva tajā pašā periodā -- izlasē dominē viens +23% BTC kāpums, tāpēc eiforijas izlīdzināšana lielākoties nozīmē pastāvīga kāpuma īsošanu. Analītiķim jāizvērtē, vai 21-dienu logs ir pietiekami garš spriedumam, un varētu vēlēties testēt sekošanas-zīmes variantu kā dabisko kontroli; es implementēju izlīdzināšanu tā, kā hipotēze to norāda.

Long-short kontrariāna stratēģija uz BTCUSDT USD-M perp (BINANCE, 1-stundu stieņi), kuras trigeris ir LLM-vērtētā ziņu-noskaņojuma plūsma, nevis cena. Katrā stienī tā aprēķina nepārtrauktu līmeņa z-vērtību: pēdējo 24 piecu minūšu noskaņojuma segmentu vidējo (2h pārklājums) mīnus sekojošo 576-segmentu (2-dienu) režīma vidējo, dalot ar šī izlīdzinātā vidējā standartkļūdu. Kad |z| sasniedz entry_pctile kvantili no savas nesenās |z| vēstures (ar apakšējo robežu min_entry_z), tā izlīdzina ekstrēmu: SELL pie eiforiska pārklājuma, BUY pie kapitulācijas pārklājuma. Iziešanas ir (a) stingrs ATR stop, kas testēts intrabāra pret stieņa augstāko/zemāko punktu, (b) paša virzītāja vidējā vērtība atgriežas (|z| samazinās zem exit_frac reižu no sliekšņa, kas izraisīja ieeju), vai (c) 36-stieņu laika kaste. Pozīcijas apjoms ir riska-vadīts: qty = equity * 1% / (stop_atr_mult * ATR), ierobežots līdz 50% no equity nominālvērtības; viena pozīcija vienlaikus. Ja noskaņojuma plūsma trūkst, nav sasilusi vai ir vecāka par 1800s, signāls ir 0.0, un stratēģija paliek bez pozīcijas -- tā nekad neaizvieto cenas aizstājēju. Tieši 2 noregulējamie parametri (entry_pctile, stop_atr_mult), abiem ir deklarēti _param_bounds.

Verifikācija neizdevās (Layer 4 — QA pārskats) [class=premise_falsified]: - Kontrariānais mehānisms ir precīzi implementēts (nolasa news_sentiment līmeņa z, izlīdzina eiforiskus/kapitulācijas ekstrēmus, bez cenas-aizstājēja atkāpšanās) un radīja mērāmu, labi aizpildītu smilškasti (465 darījumi) — bet rezultāts REFUTES hipotēzes premisai. avg_trade_return_pct 0.0599% ir zem 0.15% nākotnes darījumu komisijas minimuma; PF 0.569 (<1); total_return -17.6%; Sharpe -0.578 (CI [-1.68, 0.54]). Kritiski, ka izstrādātāja paša mērījums (config.rationale) parāda, ka FADE zīme ir sistemātiski negatīva visos konstrukcijas variantos, kamēr spoguļa FOLLOW zīme ir pozitīva identiskā periodā — vidējā vērtības atgriešanās efekts, no kura ir atkarīga hipotēze, ir INVERTED uzkrātajos datos (ekstrēmi turpinās, nevis atgriežas). 21-dienu plūsmā dominē viens +23% BTC kāpums, tāpēc 'izlīdzināt eiforiju' = īsot pastāvīgu kāpumu. Izlīdzināšanas pārkodēšana nevar izlabot invertētu zīmi. - Komisiju dzīvotspēja: bruto priekšrocība par darījumu 0.0599% nepārsniedz ~0.10% apaļā ceļa maker izmaksas uz BINANCE USD-M, nemaz nerunājot par 0.15% minimumu. 465 darījumi ar ~1h vidējo turēšanas laiku (gandrīz nepārtraukta apgrozība trendveidīgā režīmā) kopā ar total_impact_usd 7501 padara to strukturāli negatīvu attiecībā uz komisijām neatkarīgi no zīmes. - Hipotēzes nosaukumā norādīti 4H stieņi; config.bar_type ir 1-HOUR. Dokumentēta, pamatota novirze (4H dod <8 darījumus = nemērāms; 1H dod 465), nevis klusa aizvietošana, un tā ENABLED mērījumu. Tas nav bloķējošais iemesls; atgriešanās pie 4H radītu tikai nemērāmu izlasi.