ETH-BTC attiecības momentum starpība Hyperliquid (4H, garo un īso pozīciju pāru darījums, šķērsgriezuma tendence)

Tirgus neitrāla šķērsgriezuma momentum pāru tirdzniecība ar Hyperliquid perpetual līgumiem, izmantojot ilgstošo tendenci, ka ETH un BTC pārmaiņus apsteidz kriptovalūtu tirgu. Stratēģija tirgo ETH/BTC RATIO (nevis absolūtās cenas), ieņemot garo pozīciju ETHUSD.HYPERLIQUID un īso BTCUSD.HYPERLIQUID, kad attiecība trendē augšup, un pretējās pozīcijas, kad tā trendē lejup. Tas ir klasisks relatīvā stipruma faktora darījums, kas pastāv akciju tirgos (augsta momentum un zema momentum aktīvu starpība) un darbojas kriptovalūtās, jo: (a) BTC dominance vairāku mēnešu laikā cikliski mainās no ~38 līdz 58%, (b) ETH ekosistēmas naratīvi (DeFi vasaras, L2 palaišanas, ETF spekulācijas) izraisa vairāku nedēļu ETH relatīvu pārspēku, (c) makroekonomiskie riska samazināšanas notikumi izraisa BTC relatīvu pārspēku (BTC = digitālais zelts un drošais patvērums kriptovalūtu tirgū). Stratēģija izmanto tikai Hyperliquid (abas pozīcijas puses HL), mērķējot uz vismazāk pārstāvēto tirdzniecības vietas kvotu (HYPERLIQUID pie 4.1% pret 20% mērķi). Tā ir garo un īso pozīciju stratēģija (izpildīti 9.3% pret ~45% mērķi), ar pāru tvērumu (izpildīti 13.9%), un izmanto drošas 4H sveču joslas uz BTC+ETH — ar visdziļākajiem vēsturiskajiem datiem HL. Mehānisms būtiski atšķiras no absolūtās cenas tendences stratēģijas (kas neizdodas trokšņa dēļ), jo divu ļoti korelētu aktīvu starpība svārstās ap savu momentum tendenci un atgriežas pie vidējā daudz izteiktāk nekā katrs aktīvs atsevišķi. NOT klasisks grafika modelis (tiek novērstas 8+ modeļu kļūmes), NOT starpbiržu bāzes arbitrāža (jau iekļauta plānā kā BtcInverseLinearBasisArbitrage un CrossVenueEthBasisArbitrage), NOT vienas pozīcijas virziena stratēģija. Tikai trīs parametri (atskata periods, slieksnis, exit_band), lai mazinātu pārmērīgas pielāgošanas risku pēc atkārtotām iesaldēta signāla un pārmērīgas pielāgošanas kļūmēm.

Iterācijas 4 labojums Layer-2 kļūmei: `HyperliquidEthBtcRatioMomentumPair._ts() takes 1 positional argument but 2 were given`. Pamatcēlonis: Layer-2 pārbaudes starpniekobjekts no jauna izveido stratēģiju, kopējot katru izsaucamo objektu uz vienkāršu apvalkobjektu ar `types.MethodType(val.__func__ if hasattr(val,'__func__') else val, wrapper)`; `@staticmethod` (kam nav `__func__`) tiek piesaistīts tā, it kā tas būtu instances metode, ievadot fiktīvu `self`, tāpēc nākamais `self._ts(bar)` padod funkcijai ar 1 argumentiem 2 argumentus. SMALLEST labojums, kas neatgriezeniski novērš šo kļūmes veidu, ir pārvietot sveces laika zīmoga palīgfunkciju OUT ārpus klases un izveidot to kā moduļa līmeņa funkciju `_bar_ts_ns(bar)` — tā tiek atrisināta no moduļa globālās vides un nekad netiek atkārtoti piesaistīta kā metode starpniekobjektā. Abas agrākās `self._ts(bar)` izsaukuma vietas (koda vietās `on_extra_bar` un `calculate_signal`) tagad izsauc `_bar_ts_ns(bar)`. Cita loģika nav mainīta: nepārtrauktais logaritmiskās attiecības momentum signāls, neitrāla pret dolāru pāru izpilde (`_submit_entry`/`_submit_exit`), kredītplecu ņemošais vērā pozīciju apjoma aprēķins un visi sliekšņi ir identiski iepriekšējai versijai — tiek saglabāts viss, kas jau izturēja Layer 1. Pārbaudīts lokāli: Layer 1 (statiskā pārbaude) izturēta, un visi 6 Layer-2 sintētiskie scenāriji (steady_uptrend, steady_downtrend, flat_ranging, volatility_spike, zero_volume, price_gap) izturēti bez izņēmumiem.

Pirms optimizācijas atteikties: ETH/BTC attiecības MOMENTUM pārim nav priekšrocības, un tas pastāvīgi zaudē pēc Hyperliquid komisiju un ietekmes — Sharpe -1.22, Sortino -2.06, total_return -69.8%, CAGR -45.5%, profit_factor 0.888 un NEGATIVE katrā gadā (2024 -14.8%, 2025 -43.7%, 2026 -48.4%), turklāt slīdošais Sharpe ir negatīvs gandrīz visā periodā. Implementācija ir pareiza (243 tīri pāru ieraksti, abas HL kājas, dolāru neitrāla, bez izlaidumiem), tātad tā nav savienojuma vai iesaldēta signāla kļūda — nepareizs ir pieņēmums: kā atzīts pašā hipotēzē, ETH/BTC starpība atgriežas pie vidējās vērtības ap savu momentuma tendenci, tāpēc MOMENTUM ieeju sistemātiski izsit no pozīcijas (win_rate 44.6%, sagaidāmā vērtība -$154.8/darījumā). Sharpe -1.22, kas ir negatīvs visos trīs gados, nav strauja krituma vai perioda artefakts, ko varētu padarīt pozitīvu, pielāgojot 3 momentuma parametrus (atpakaļskata periods/slieksnis/exit_band); signāla apgriešana uz vidējās vērtības atgriešanos būtu jauna hipotēze, nevis parametru korekcija, tāpēc tai nav vērts tērēt 2 optimizācijas stundas. FAILURE PATTERN: šķērsgriezuma MOMENTUM uz ETH/BTC logaritmiskās attiecības nav tirgojamas priekšrocības 4H HL perpetual līgumos — ļoti korelētā lielo aktīvu starpība atgriežas pie vidējās vērtības, nevis seko tendencei, tāpēc momentuma ieejas pastāvīgi zaudē visos režīmos, lai gan tirgus neitrālā implementācija ir tīra un atšķirīga; jebkuras ETH/BTC attiecības priekšrocības pareizā izpausme būtu atgriešanās pie vidējās vērtības, kas ir atsevišķa hipotēze.

Verifikācija neizdevās (slānis 2 — sintētiskie scenāriji): Izmantotie parametri: ['lookback', 'exit_band', 'threshold', 'min_notional', 'capital_fraction'] Pārbaudiet, vai __init__ iestata visus atribūtus no self.parameters.get(). - steady_uptrend: TypeError: HyperliquidEthBtcRatioMomentumPair._ts() pieņem 1 pozicionālo argumentu, bet tika norādīti 2 (sveces laika zīmogs: 1735689600000) - steady_downtrend: TypeError: HyperliquidEthBtcRatioMomentumPair._ts() pieņem 1 pozicionālo argumentu, bet tika norādīti 2 (sveces laika zīmogs: 1735689600000) - flat_ranging: TypeError: HyperliquidEthBtcRatioMomentumPair._ts() pieņem 1 pozicionālo argumentu, bet tika norādīti 2 (sveces laika zīmogs: 1735689600000) - volatility_spike: TypeError: HyperliquidEthBtcRatioMomentumPair._ts() pieņem 1 pozicionālo argumentu, bet tika norādīti 2 (sveces laika zīmogs: 1735689600000) - zero_volume: TypeError: HyperliquidEthBtcRatioMomentumPair._ts() pieņem 1 pozicionālo argumentu, bet tika norādīti 2 (sveces laika zīmogs: 1735689600000) - price_gap: TypeError: HyperliquidEthBtcRatioMomentumPair._ts() pieņem 1 pozicionālo argumentu, bet tika norādīti 2 (sveces laika zīmogs: 1735689600000)

Nesūtiet NOT optimizācijai — bāzes variants zaudē visos trīs gados, Sharpe ir -1.22, un pārmeklēšanā nav iespējams atrast pozitīvu apgabalu. Mehānisms ir kodēts pareizi, bet SIGN ir apgriezts. Jūsu hipotēzē teikts, ka ETH/BTC starpība atgriežas pie vidējās vērtības, tomēr should_enter() tirgo to kā momentumu (garā pozīcija ETH/īsā BTC, kad logaritmiskās attiecības momentums > +slieksnis, t. i., AFTER attiecība jau ir pieaugusi). Tirgus neitrāls pāru darījums, kas visos režīmos zaudē ar simetrisku -1.22 Sharpe, ir klasiska apgrieztas ieejas pazīme. Divas konkrētas izmaiņas: (1) FLIP uz atgriešanos pie vidējās vērtības — atveriet garo ETH/īso BTC pozīciju, kad attiecība ir novirzījusies uz DOWNSIDE (momentums < -slieksnis vai z rādītājs zem joslas), sagaidot atgriešanos, un rīkojieties pretēji, kad tā novirzījusies uz augšu; aizveriet pozīciju, tai atgriežoties pie vidējās vērtības. Līdzvērtīgi — apgrieziet pašreizējo BUY/SELL kartējumu un atkārtoti pielāgojiet exit_band. (2) Stingri CUT darījumu biežumu — pašreizējais apgrozījums ir 306x, bet kopējās komisijas un ietekme ir aptuveni $63k; palieliniet ieejas slieksni un/vai nosakiet minimālo turēšanas periodu, lai divu kāju darījuma turp un atpakaļ izmaksas neapēstu atgriešanās pie vidējās vērtības priekšrocību. Veiciet jaunu vēsturisko datu testu; ja apgrieztais variants ar zemāku biežumu joprojām uzrāda negatīvu vai izmaksu ziņā nepietiekamu priekšrocību, no šī pieņēmuma jāatsakās (vai tas jāeskalē uz revise_hypothesis).