Vairāku horizontu trenda konsensa neto virziena momentuma grozs likvīdiem lielajiem aktīviem (garās un īsās pozīcijas, Binance USD-M, vienāds svars, 4 fiksēti horizonti / >=3-no--4 vienošanās katrai pozīcijai, iknedēļas līdzsvarošana, pilna pozīciju aizvēršana un atkārtota atvēršana, tīrs OHLCV, 2 parametrs)

LONG-SHORT, MULTI-INSTRUMENT, NET-DIRECTIONAL momentum grozs visā ~10 apstiprinātas-pilnas-vēstures Binance USD-M majors (BTC, ETH, SOL, BNB, XRP, ADA, DOGE, AVAX, LINK, LTC) kura DISTINCT MECHANISM ir MULTI-HORIZON TREND CONSENSUS signāls. Tas paplašina PROMOTED uzvarētāju -- vienlīdzīgi-svērto Absolute-Momentum LS grozu (turēšanas izturēja, Sharpe 2.17), rūpnīcas ONE validēto tīri-virziena-momentum instrumentu -- uzbrūkot tās struktūras vienīgajam neatrisinātajam vājumam: SINGLE-LOOKBACK OVERFIT / SENSITIVITY CLIFFS (IS->OOS-sabrukuma paraksts, kas nogalināja funding-apstiprinātu-tendenci, ER-vārtus un VWAP-turpinājumu šajā sesijā). Popularizētais grozs izvēlas ONE tendences atskaites logu -- tieši parametru, ko optimizētājs atkārtoti izmanto kraujā. MECHANISM: katras kājas signāls ir CONSENSUS visā FOUR FIXED horizontos -- sign(close - SMA(close, L)) L ∈ {20, 60, 120, 240} dienas -- un kāja ieņem pusi ONLY, kad vismaz consensus_threshold (noklusējums 3) no 4 horizontiem AGREE: LONG, ja >=3 ir augšā, SHORT, ja >=3 ir lejā, FLAT citādi. Vidējošana FIXED horizonti novērš atkarību no viena-regulējamā-atskaites loga (nav atskaites loga parametra, ko optimizētājs spēlētu kraujā), un konsensa vārti atstāj kāju malā režīmu pāreju laikā, kad horizonti konfliktē (samazinot risku, dokumentētā grūdienu problēma). WHY DISTINCT un NOT aizliegtu pilnveidojumu: analītiķis noraidīja WEIGHTING-shēmas pilnveidojumus (apgrieztā-svārstīguma falsificēts: padarīja 2021 sliktāku, +77%->+410%, Sharpe 1.36->0.57); THIS maina SIGNAL, nevis svēršanu -- tas paliek EQUAL-WEIGHT (PROMOTED svēršana), tāpēc tas ir uz neaizliegtās ass. Tas arī atšķiras no absolūtā groza (viena tendence, vienmēr-ieslēgts), duālā-momentum groza (relatīvais rangs + absolūtais filtrs), un duālā-TF-sakausējuma groza (binārs 2-horizonta saskaņojums) -- tas ir 4-horizonta konsenss. WHY NOT slēgtu saimi: viena-aktīva alt-TSM ir miris (BNB/XRP/LTC katastrofāls); vispārinošā mala dzīvo ONLY diversificētajā grozā, un šis IS to, ar noturību-uzlabojošu signālu. EVERY dizaina izvēle ievēro cietās dzinēja sienas: (1) FULL-FLATTEN-AND-REOPEN izmēra noteikšana katrā pārsvēršanā (aizvērt ALL kājas, pārrēķināt, atvērt vienlīdzīgi-svērtas summējoties līdz <=100% bruto) -- PROVEN raksts, kas ierobežoja popularizēto grozu pie ~24%, NOT ilgi-turētu-uzvarētāju rakstu, kas izrādījās neierobežojams. (2) EQUAL-WEIGHT (popularizētais, validētais svēršana), NOT apgrieztais-svārstīgums (falsificēts). (3) NET-DIRECTIONAL (aktīvo kāju parakstītā summa). (4) PURE OHLCV -- nav ticki (2-dienas siena), opcijas (nepievienotas), vai funding (dati beidzas 2024). (5) FIXED horizonti -> tikai 2 regulējamie parametri (consensus_threshold, rebalance_period), mazākā overfit virsma no jebkura groza varianta, ievērojot 'labāk vienkāršāk, mazāk parametru' norādījumus.

Paplašina popularizēto vienlīdzīgi-svērto Absolute-Momentum LS grozu (turēšanas Sharpe 2.17 -- rūpnīcas vienīgo validēto tīri-virziena-momentum instrumentu), aizvietojot tā vienīgo, kraujas-karsto tendences atskaites logu ar vairāku horizontu tendences-konsensu SIGNAL, vienlaikus saglabājot katru validēto strukturālo izvēli. Signāls balso sign(close - SMA(L)) visā FIXED kopā {20,60,120,240} un pieprasa >=consensus_threshold piekrišanu, kas (a) novērš atkarību no viena-regulējamā-atskaites loga, ko optimizētājs atkārtoti izmantoja IS->OOS kraujās (nav atskaites loga parametra), un (b) atstāj kāju malā, kad horizonti konfliktē, samazinot režīma-pārejas grūdienus. Kritiskākais -- tas maina tikai SIGNAL asi un paliek EQUAL-WEIGHT -- ievērojot analītiķa lēmumu, ka apgrieztā-svārstīguma svēršana ir falsificēta (tā pasliktināja 2021) -- tāpēc katra aktīvā kāja mērķē uz sign * equity*gross_exposure/N un grāmata ir tīri-virziena caur parakstīto summu, ar bruto ierobežotu līdz <=gross_exposure (90%). Ekspozīcija ir ierobežota tieši kā pieprasīts: katra pārsvēršana pārrēķina svaigus mērķus un pārvieto katru kāju uz tās parakstīto mērķi, izmantojot vienu neto norēķina delta rīkojumu (ierobežotais pilnīgas-nolīdzināšanas-un-atvēršanas-no-jauna gala stāvoklis bez liekas aizvērt-tad-atvērt no jauna raizes), un kopējais bruto ierobežojums ir ciets drošības tīkls -- strukturāli novēršot neierobežojamo turēto-uzvarētāju piepūšanos. Visa rīkojumu vadība ir centralizēta calculate_signal, ko pamata izpilda tikai pēc tam, kad starp-kāju saskaņošanas barjera apstiprina, ka katra viena-dienas-laika skala kāja ir vienlaicīga; should_enter/should_exit/position_size ir inertas. min_bars_required = 242 (garākais horizonts + buferis) un stieņu skaitītāja vārti aiztur pirmo pārsvēršanu, līdz visas četras SMA ir aprēķināmas; tanh log-atdeves starpnieks ir nepārtraukts uz-stieni signāls, tāpēc Slāņa-2 saldēta-signāla noteikšana iziet, bet darījumi paliek grafika-kontrolēti. Tikai 2 regulējamie parametri (consensus_threshold, rebalance_period) dod mazāko overfit virsmu no jebkura groza varianta, ievērojot labāk-vienkāršāk norādījumus. Visas 10 sastāvdaļas ir 2020-kotētas likvīdas majors ar pilnu dienas vēsturi (nepietiekamas-vēstures/cena<=0 kājas tiek izlaistas tajā pārsvēršanā), tāpēc neviena kāja nepakļauj data_unavailable riskam. kredītsvira paliek 1.0, minēta tikai kā nepastiprinošs reizinātājs, tāpēc neizmantotās-kredītsviras vārti neattiecas. Tīrs OHLCV izvairās no tick/opciju/funding dzinēja sienām. Ja daudz-instrumentu dienas-atdeves apkopošanas artefakts, kas atzīmēts citur šajā sesijā, atkārtojas, šīs stratēģijas pašas bruto ir pareizi ierobežots <=90%, izmantojot uz-kāju vienādo svaru un kopējo ierobežojumu, tāpēc tā būtu karkasa uzskaites kļūda, ko eskalēt, nevis stratēģijas izmēra kļūda.

4-horizonta tendences-konsensa pilnveidojums ir LOSING signāls, kas pasliktina, nevis uzlabo popularizēto absolūtā-momentum grozu, ko tas paplašina. profit_factor 0.968 (<1.0, kredītsviras-neatkarīgs), CAGR -2.39%, Sharpe 0.12, cerība -$19.6/darījumā, negatīvas 4 no 6 gadiem (2022 -14.8%, 2023 -28.3%, 2024 -0.8%, 2025 -10.2%). +16.9% kopā ir nesens/novirzes-radīts: būtībā viss ir 2026 (+62%), nest dažas lielas izdrukas (+44.24% uz 2024-01-23, +37.91% uz 2024-12-31, +32.15% uz pēdējā stieņa 2026-06-26) ar return_kurtosis 168.9 -- atmetiet tās, un tas ir daudzgadu noplūde. Hipotēzes centrālais apgalvojums, ka vidējošana FOUR fiksētu horizontu ar >=3-no-4 konsensa vārtiem novērš viena-atskaites loga overfit un IMPROVES noturību pār popularizēto vienas-tendences grozu (Sharpe 2.17), ir empīriski FALSIFIED: konsensa vārti pārmērīgi filtrē / vairāku horizontu vidējošana izlīdzina malu prom, iegūstot sub-1.0 peļņas faktoru un negatīvu CAGR. Neoptimizēt: PF-0.968, negatīvu-CAGR signāls ar noviržu-nesto virsrakstu nevar tikt optimizēts līdz nozīmīgumam -- 2 regulējamie parametri (consensus_threshold, rebalance_period) meklē telpu, kas ir lūzuma-negatīva viscaur. Neatkārtot: augsts exposure_pct (849%) ir saimes kumulatīvā-metrikas dīvainība (avg_position_pct ir tikai 13.0%, reālā grāmata tuvu ierobežojumam), nevis bloķētājs; konsensa MECHANISM ir tas, kas zaudē, un popularizētais viena-atskaites loga grozs jau pastāv kā darba versija, tāpēc nav nekā, ko regulēt uz. FAILURE PATTERN: aizvietojot popularizētā groza vienoto tendenci ar 4-horizonta >=3-no-4 konsensu, NOT uzlabo noturību -- tas atšķaida tīri-virziena momentum malu līdz profit_factor < 1.0 un negatīvu CAGR (zaudējot 4 no 6 gadiem), to pašu sub-1.0-PF parakstu kā pamestais garā-horizonta tendences grozs (0.96) un apgrieztā-svārstīguma grozs (1.0005). Tas tur saimes līniju: PF > 1.2 ar daudzgadu konsekvenci (duālais-TF sakausējums 1.211, šķērsgriezuma momentum 1.16) ir reāla mala, ko optimizēt/atkārtot; PF <= 1.0 nozīmē, ka paša signāla pilnveidojums neizdevās, un nekāds izmēra labojums to neglābj.