Stratēģijas

Vidējās Kapitalizācijas Altcoin Relatīvā Stipruma Momentum Nedēļas Rotācija, Tikai Garās Pozīcijas ar Absolūtā Momentum Filtrs (8 Likvīdu Ne-Galveno USD-M Perp: LTC/ETC/DOT/ATOM/NEAR/FIL/ALGO/EOS, Turēt Top-3 pēc 30-Dienu Atdeves, Palikt Skaidrā Naudā Kad Trends Dilst, 3-Parametrs)

Iznākums: Atmesta

MidCapAltRelativeStrengthMomentumWeeklyRotationLong

Iznākuma kopsavilkums

MidCapAltRelativeStrengthMomentumWeeklyRotationLong pārnesa fabrikas vispierādītāko tikai-garā pozīciju priekšrocību — šķērsgriezuma relatīvā stipruma nedēļas rotāciju — uz nepārklājošu grozu ar astoņiem likvīdiem vidējās kapitalizācijas perp, riskējot ar to lielāku dispersiju, kas neitralizētu nodevu-malas nāves, kas nogalina ciešākus grozus. Backtests noritēja tīri (213 darījumi, bez likvidācijas, 8.19% vidējā darījuma atdeve), taču tā uzkrītošā +741% atdeve bija pārsvarā nerealizēta atvērtās pozīcijas pārvērtēšana pēc tirgus, tā peļņas faktors bija tikai nedaudz virs 1.0, un tā Šarpe CI svārstījās ap nulli. Vēl ļaunāk, 81.6% maksimālais drawdown to iestūma pāri 50% absolūtās-pamešanas līnijai, un atdeve pilnībā balstījās uz 2021 un 2024 buļļu gadiem, kamēr pēdējie divi gadi asiņoja pa ~-70% katrs. Analītiķis to pameta backtest-pārskata vārtos, vērtējot to kā svirā esošu altcoin beta nevis ilgtspējīgu alfa un ārpus tā, ko noregulēšanas lookback/top-n/filtrs varētu labot.

Stratēģijas pārskats

Hipotēze

LONG-ONLY šķērsgriezuma momentuma rotācija, kas piemēro rūpnīcas vienu visnoturīgāko pārbaudīto mehānismu — relatīvā stipruma iknedēļas rotāciju, ieviesto 8 lielāko instrumentu grozu ar Sharpe rādītāju 2.6 — DELIBERATELY NON-OVERLAPPING universumam, kurā ir astoņi likvīdi MID-CAP USD-M perpetualie līgumi (LTCUSDT, ETCUSDT, DOTUSDT, ATOMUSDT, NEARUSDT, FILUSDT, ALGOUSDT, EOSUSDT), no kuriem neviens nav iekļauts popularizētajā lielāko instrumentu grozā. Saskaņā ar L24 šī nav NOT to pašu lielāko instrumentu svērumu maiņa (kas nonāk dublikātu grupā) — tas ir atšķirīgs tirgus segments ar būtiski LARGER šķērsgriezuma izkliedi, kas tieši novērš fee_edge sabrukumu, kurš iznīcina šaurākus grozus. Tā apzināti izvairās no visām nesen izgāzušajāmies klasēm: tas nav finansējuma likmju pārneses darījums (pārrobežu biržu SOL pārnese tikko apstiprināja, ka alternatīvo monētu finansējuma likmes pēc bāzes ņemšanas vērā ir pārāk zemas; pārnese darbojas tikai ar BTC), tā nav vienas monētas cenas likme (kas noved pie pārmērīgas pielāgošanas vai sagrāves), tie nav opciju darījumi (darījumu skaita ierobežojums), likvidāciju darījumi (datu ierobežojums) vai kointegrācijas pāris (SOL-AVAX -82%). Tā izmanto ONE tikai garo pozīciju cenas priekšrocību, kas šajā rūpnīcā patiešām izturējusi optimizāciju. Tikai 3 parametri (momentuma atskata periods, top-K, absolūtā momentuma filtrs), lai izvairītos no 235 pārmērīgas pielāgošanas kapsētas; absolūtā momentuma nosacījums plašos lāču tirgos pārceļ portfeli naudā, lai izvairītos no krītošu cenu instrumentu turēšanas.

Iterācija 2 novērš Layer-3 smilškastes sienas pulksteņa laika pārsniegumu ar iespējami mazāko izmaiņu: smagais līdzsvarošanas dzinējs (_maybe_rebalance -> izveido ienesīguma vārdnīcu, kārto un ciklā iziet cauri positions_open no 8 pozīcijām) tagad tiek izsaukts ONLY tikai tad, kad _update_history konstatē īstu NEW dienas slēgšanas cenu, nevis katrā joslas notikumā gan no calculate_signal, gan on_extra_bar. Vienas dienas/starpposma joslās katras joslas izmaksas samazinās līdz vienai O(1) sekojošās ienesīguma vērtības izgūšanai, tāpēc kopējais darba apjoms vairs nepieaug līdz ar joslu skaitu dūmu testa logā. Konfigurācija ir fiksēta uz 1-DAY joslām visām astoņām pozīcijām (pareizi nedēļas rotācijai ar 30 dienu ienesīgumu un minimālo joslu skaitu), kas papildus ierobežo joslu apjomu dūmu testa logā. Saglabāta visa iepriekšējo slāņu sekmīgā darbība: importi, universums, signāla karkass, pozīciju lieluma noteikšana un tikai garo pozīciju rotācijas loģika nav mainīta — skartas tikai droseles aizsargpārbaude un dienas bar_type. Signāls, ko atgriež calculate_signal, joprojām ir nepārtraukts primārās pozīcijas sekojošais moments (mainās katrā joslā); faktiskā rotācija, tāpat kā iepriekš, tiek veikta līdzsvarošanas dzinējā, izmantojot _submit_entry_instrument/_submit_exit_position.

Tā nav noturīga priekšrocība, un risks pārsniedz stingro atmešanas robežu. max_drawdown ir 81.6% (CI līdz 98.9%), un izceltais +741% ir maldinošs: end_unrealized_pct 589 nozīmē, ka lielākoties tā ir atvērtas pozīcijas nerealizēta vērtība pēc tirgus cenas, savukārt profit_factor ir tikai 1.024, bet Sharpe rādītājam 0.48 ir CI [-0.18, 1.08], kas šķērso nulli. Realizēto ienesīgumu pilnībā nodrošina divi alternatīvo monētu buļļu tirgus gadi (2021 +1622%, 2024 +531%), bet 5 no 7 gadiem ir negatīvi, un pēdējie gadi ir katastrofāli (2025 -69%, 2026 -70%) — ārpus buļļu tirgus režīmiem priekšrocība ir izzudusi/apgriezusies, un stratēģija pašlaik rada zaudējumus. Ar benchmark_correlation 0.60 / beta 0.55 šī ir alternatīvo monētu beta ar kredītplecu; “lielākā izkliede”, ko hipotēze pasniedza kā priekšrocību, izpaužas kā 82% kritums, nevis noturīga alfa. Šī ir šķērsgriezuma/TSMOM momentuma groza klase, kas atkārtoti sasniedz 50%+ krituma stingro atmešanas robežu un nekad neiztur optimizāciju; lookback_days/top_n/abs_mom_min koriģēšana nevar samazināt 82% kritumu vai radīt konsekvenci sadalījumā, ko veido 2 buļļu tirgus gadi un viena atvērta pozīcija. Noraidiet stratēģiju, nevis veltiet tai 2 stundas.

Implementācija

Tikai garo pozīciju šķērsgriezuma relatīvā stipruma momentuma iknedēļas rotācija 8 likvīdu vidējas kapitalizācijas USD-M perpetualo līgumu universumā (LTC/ETC/DOT/ATOM/NEAR/FIL/ALGO/XLM; EOS aizstāts ar XLM, jo EOS USD-M ir izņemts no tirdzniecības un izjauktu grozu). Izmanto 1-DAY joslas, ik pēc 7 dienām sarindo visas pozīcijas pēc iepriekšējo 30 dienu kopējā ienesīguma, vienādā svarā tur augstākās -3 pozīcijas un piemēro absolūtā momentuma nosacījumu (abs_mom_min), kas plašos lāču tirgos jebkuru pozīciju bez augšupejošas tendences atstāj naudā. Tikai trīs galvenie parametri (lookback_days, top_n, abs_mom_min).

Verifikācijas rezultāti

Pārbaude neizdevās (Layer 3 — smilškastes atpakaļtests): dūmu tests pārsniedza 300s sienas pulksteņa laika ierobežojumu. Tas gandrīz vienmēr nozīmē, ka katras joslas apstrādes darbs pieaug līdz ar vēstures garumu, piemēram, tiek atkārtoti pārskatīta visa finansējuma/papildu datu virkne vai katrā joslā no jauna veidots saraksts un izsaukts min()/sorted() funkcijā calculate_signal()/on_bar(). Iepriekš __init__ izveidojiet sakārtotus laika zīmogu masīvus ONCE un izmantojiet bisect, vai kešojiet meklēšanas rezultātus pēc laika zīmoga, lai katras joslas izmaksas būtu O(log n), nevis O(n).

Analītiķis: ABANDON, nevis optimizēt — apgrozījums 7.8 izslēdz komisiju ietekmi; virziena priekšrocība ir negatīva.

Pārliecinoši negatīva priekšrocība: PF 0.10, avg_trade_return_pct -8.34%, total_return -56.8%, win_rate 0.214, apgriezta izmaksu/ieguvumu attiecība (avg_loss 2.6× avg_win). Apstiprināts, ka NOT tā nav ranga polaritātes kļūda — sorted(reverse=True)[:top_n] pērk instrumentus ar lielāko momentumu, un abs_mom nosacījums tur tikai pozitīvas tendences instrumentus. Tas ir momentuma sabrukums augstas izkliedes vidējas kapitalizācijas instrumentos: iknedēļas nobīde liek turēt cenas virzienu mainošus instrumentus, līdz tie izkrīt no top-3. Rezultāts izriet no priekšrocības/tirgus režīma, nevis koda defekta.

Informācijai analītiķim/pētniecības vadītājam.

Šķērsgriezuma momentuma ranžēšana ir identificēta klase bez neviena izdzīvojuša varianta (L7); pārparametrēšana vidējas kapitalizācijas universumam rezultātu nemainīja — pieņēmums, ka “lielāka izkliede novērš komisiju radīto priekšrocības zudumu”, neapstiprinās (zaudējumi rodas virziena, nevis komisiju dēļ).

Apstipriniet, ka XLMUSDT.BINANCE 1-DAY dati aptver visu periodu.

Universums atšķiras no hipotēzē paredzētā: EOS→XLM. Izmaiņas ir dokumentētas un pamatotas (EOS USD-M ir izņemts no tirdzniecības; neaktīvs instruments izjauktu visu grozu); XLM ir līdzvērtīgs, likvīds instruments, kas nav starp lielākajiem, un saglabā tēzi. Brīdinājums, nevis kritiska problēma.

Mazais skaits izriet no pozīciju turēšanas ilguma, nevis no kļūdas, kas pārāk reti piemērotu ieejas nosacījumus.

Mazs darījumu skaits (28 363 dienās), zem aptuvenās 100 komforta robežas — te nav neskaidrību, jo rezultāts ir pārliecinoši negatīvs, taču pilnajā atpakaļtestā apstipriniet to ar lielāku izlasi.

Backtesta izvērtēšana

Sharpe: 0,48
Kopējais ienesīgums: 741,81%
Maksimālais kritums: 81,62%
Darījumu skaits: 213
Uzvaru īpatsvars: 39,9%
Peļņas faktors: 1,02

Patiesi pārbaudīts mehānisms (šķērsgriezuma relatīvā stipruma rotācija, ieviestā lielāko instrumentu groza Sharpe rādītājs 2.6) tiek piemērots nepārklājošam universumam; absolūtā momentuma naudas pozīcijas nosacījums ir saprātīgs

avg_trade_return_pct 8.19% ar lielu rezervi pārsniedz komisiju slieksni (mehānisms nav jutīgs pret komisijām), un kods darbojas bez kļūmēm (213 darījumi, nav likvidāciju)

max_drawdown 81.6% (CI līdz 98.9%) — pārsniedz 50% stingro atmešanas robežu; šī ir alternatīvo monētu beta ar kredītplecu (korelācija 0.60, beta 0.55)

Izceltais +741% lielākoties nav realizēts: end_unrealized_pct 589 — atvērta pozīcija, kas atpakaļtesta beigās netika aizvērta, nevis realizēta priekšrocība

profit_factor 1.024 (tikai nedaudz virs 1) un Sharpe rādītājs 0.48, turklāt CI [-0.18, 1.08] šķērso nulli — statistiski atšķirama priekšrocība nepastāv

Atkarīga no novirzēm/tirgus režīma: 2021 +1622% un 2024 +531% nodrošina visu peļņu, kamēr 5 no 7 gadiem ir negatīvi (2025 -69%, 2026 -70%)

Nesenie realizētie rezultāti ir katastrofāli (2025/2026 abi aptuveni -70%) — alternatīvo monētu momentuma priekšrocība ārpus buļļu tirgus režīmiem ir izzudusi/apgriezusies.

Iznākuma kopsavilkums

Tas, ka mehānisms darbojās vienā universumā, nenozīmē, ka priekšrocība pārnesas uz citu — vidējas kapitalizācijas instrumentiem ar lielāku izkliedi šķērsgriezuma moments izpaudās kā alternatīvo monētu beta ar kredītplecu un 80%+ kritumu, bet izceltā peļņa, ko noteica nerealizētas atvērtu pozīciju vērtības un divi buļļu tirgus gadi, nav noturīga, dažādiem tirgus režīmiem piemērota priekšrocība.

Analītiķis pirms optimizācijas, atpakaļtesta pārskatīšanas posmā, pieņēma lēmumu “noraidīt”: 81.6% maksimālais kritums krietni pārsniedza 50% stingro atmešanas robežu, izceltais pieaugums lielākoties bija neaizvērta atvērta pozīcija, nevis realizēta priekšrocība, un gandrīz -1 peļņas faktors kopā ar Sharpe rādītāju CI, kura intervāls šķērso nulli, liecināja, ka tā ir alternatīvo monētu beta ar kredītplecu un izzudušu/apgrieztu priekšrocību, ko nevar atjaunot ar parametru pielāgošanu.

Tikai garo pozīciju šķērsgriezuma relatīvā stipruma momentuma rotācija, kas turēja astoņu likvīdu vidējas kapitalizācijas USD-M perpetualo līgumu augstākās -3 pozīcijas (LTC/ETC/DOT/ATOM/NEAR/FIL/ALGO/XLM, aizstājot no tirdzniecības izņemto EOS), sarindotas pēc 30 dienu ienesīguma; pārbalansēšana notika ik nedēļu, un absolūtā momentuma filtrs plašos lāču tirgos pārceļ portfeli naudā — rūpnīcas pārbaudītais lielāko instrumentu groza mehānisms pārnests uz apzināti nepārklājošu, ar lielāku izkliedi apveltītu universumu.

Aptuveni 2020–2026 periodā stratēģija darbojās bez kļūmēm, veica 213 darījumus, nebija likvidāciju un uzrādīja avg_trade_return_pct no 8.19% (pēc komisijām), taču tās +741% galvenokārt izceltā peļņa bija nerealizēta (end_unrealized_pct 589%), bet profit_factor bija tikai 1.024 un Sharpe rādītājs 0.48 (CI [-0.18, 1.08] šķērso nulli). Maksimālais kritums bija 81.6% (CI līdz 98.9%), korelācija ar etalonu / beta bija 0.60 / 0.55, un peļņa koncentrējās divos buļļu tirgus gados (2021 +1622%, 2024 +531%), kamēr 5 no 7 gadiem bija negatīvi, tostarp aptuveni -69% 2025 un aptuveni -70% 2026.

Stratmill ir izpētes un papīra tirdzniecības rīks, nevis finanšu konsultācija vai brokeris. Atpakaļejošās testēšanas un papīra tirdzniecības rezultāti ir hipotētiski. Tirdzniecība ir saistīta ar zaudējumu risku.