Stratēģijas

BTC Starp-sesiju momenta pārnese — garās-īsās pozīcijas, viena instrumenta OHLCV: ASIA-sesijas kustības virziens paredz US-sesijas kustību; tirgo US sesiju šajā virzienā ONLY, kad Āzijas kustība ir liela, pa nakti bez pozīcijas (BINANCE BTCUSDT USD-M, 1H bāri, dienas iekšienē, 2-parametru)

Iznākums: Atmesta

BtcAsiaToUsSessionCarryoverLS

Labi izmērīts: 594 darījumi visā pilnajā 2020-2026 1H vēsturē, līdzsvarotas garās/īsās pozīcijas (293/301), tīra izpilde (594 signalizēti, 594 iesniegti, bez zudumiem)

Stratēģijas pārskats

Hipotēze

LONG-SHORT, SINGLE-INSTRUMENT, tīri OHLCV INTRADAY stratēģija uz BTCUSDT.BINANCE USD-M perpetual patiesi atšķirīgā saimē no visa šeit esošā neizskatītā vai atmirušā — tā NOT nav trenda/izlaušanās (dual-TF momentum, SuperTrend, Donchian, ORB), NOT nav vidējās atgriešanās/izbalēšana (abas atmirušas), un NOT nav papildu datu plūsmas signāls (visi neto zaudētāji). Tā izmanto dienas iekšējo SESSION LEAD-LAG: virziena tonis, kas noteikts zemas dalības ASIA sesijas laikā (00:00-08:00 UTC), tiecas PERSIST augstākas likviditātes US sesijā (13:00-21:00 UTC), jo US/institucionālā plūsma turpina kustību, nevis to apvērš. Katru UTC dienu tiek mērīta Āzijas sesijas ienesīguma zīme un lielums; kad Āzijas kustība ir LARGE (īsts virziena signāls, nevis troksnis), stratēģija ieiet US sesijā SAME virzienā un tur tikai šīs sesijas laikā, ejot FLAT pa nakti (bez finansējuma ekspozīcijas, bez nakts gepa, bez vairāku dienu trenda riska). Tas atšķiras no neizskatītā BTC atvēršanas diapazona izlaušanās (kas tirgo diapazona BREAKOUT pirmajās stundās) — šeit nav izlaušanās; tā ir jau nostiprinātas sesijas kustības virziena CARRYOVER uz vēlāku, atsevišķu sesiju. Tā saglabā izdzīvojamos invariantus (viens instruments, tīrs OHLCV ar pilnu 2020-2026 1H vēsturi, garās-īsās pozīcijas, bez papildu datu plūsmas saskaņā ar neto zaudētāju mācību, bez otrā posma saskaņā ar L69) un ir veidota statistiskajiem sliekšņiem: gandrīz ikdienas ritms dod LARGE darījumu skaitu (>100/gadā), kas pārvar izmērāmības slieksni un sašaurina deflēto Sharpe novērtējumu, un tikai 2 FREE parametri (Āzijas kustības ieejas slieksnis, ATR stopa reizinātājs) samazina best-of-225-trial deflācijas sodu. Tā arī aizpilda nepietiekami pārstāvēto īsā horizonta grupu (8.6% salīdzinājumā ar 10%).

Iterācija 2 burtiski novērš Layer-2 kļūmi: visos sešos sintētiskajos scenārijos radās 'TypeError: _day_of() takes 1 positional argument but 2 were given'. Layer-2 tests katru proxy izsaucamo atribūtu piesaista kā BOUND metodi, tāpēc @staticmethod palīgfunkcijas _day_of/_hour_of saņēma instanci kā pirmo argumentu un sveci kā otro. Labojums: abas tagad ir parastas instances metodes (self, bar) — izsaukuma vietās jau tika lietots self._day_of(bar)/self._hour_of(bar), tāpēc nekas cits nemainījās, un darbība dzinējā ir identiska. Otrkārt, tajā pašā palīgfunkciju ceļā ieviestas aizsargājošas izmaiņas: testu norādītais laika zīmogs (1735690980000) ir MILLISECONDS, kamēr dzinējs piegādā nanosekundes; vecais kods vienmēr dalīja ar 1e9, kas testa vidē visas sintētiskās sveces novestu līdz tai pašai stundai/dienai un iesaldētu sesijas loģiku (slēpta otra Layer-2 kļūme, tiklīdz tiktu novērsta TypeError kļūda). Jaunā _epoch_secs() normalizē vērtību pēc lieluma (ns/us/ms/s) un reālas nanosekunžu sveces atstāj nemainītas, tāpēc Layer-3 un reālais atpakaļtests netiek ietekmēti. Signāla forma, ieejas/izejas noteikumi, ATR, pozīcijas lieluma noteikšana, importi un klašu struktūra citādi ir neaizskarti salīdzinājumā ar kodu, kas jau izturēja Layer 1.

Negatīvas paredzamās vērtības premisa labi izmērītā pilnas vēstures izlasē. Vairāk nekā 594 darījumos 2020-2026 laikā Āzija->US sesijas pārnese zaudē naudu: profit_factor 0.937 (<1), total_return -9.81%, paredzamā vērtība -$17.34/darījums, Sharpe -0.15 ar CI [-0.760, 0.458] ap nulli, information_ratio -0.76. Vienīgais pozitīvais gads ir 2020 (+15.3%); katrs gads kopš tā ir negatīvs vai plakans (2021 -8.1, 2022 -5.8, 2025 -10.8), slīdošajam Sharpe virzoties uz -8.3 līdz 2026 — hipotēze “liela Āzijas kustība paredz US kustību” vienkārši neapstiprinās. Tā ir arī maksas ziņā robežīga: avg_trade_return_pct 0.110% ir zem 0.15% Binance USD-M sliekšņa (L22). Ar tikai 2 brīviem parametriem un neto negatīvu virziena priekšrocību regulēšana nevar mainīt neeksistējošas priekšrocības zīmi. Tas ir fee_edge/no_edge neto zaudētāja paraksts — nav 2 stundu optimizācijas vērts.

Implementācija

BTCUSDT.BINANCE USD-M perpetual, 1H bāri, garo/īso pozīciju dienas iekšējās sesiju lead-lag. Katru UTC dienu Āzijas sesijas ienesīgums (00:00-08:00 UTC no atvēršanas līdz aizvēršanai) tiek pakāpeniski uzkrāts un normalizēts ar pēdējo 30 Āzijas ienesīgumu standartnovirzi (ATR-balstīta izkliedes rezerves metode, kamēr vēsture uzsilst), iegūstot nepārtrauktu mērogneatkarīgu z-vērtību, kas tiek atgriezta katrā bārā. US-sesijas atvēršanas stundā (13:00 UTC) stratēģija ieiet SAME virzienā kā Āzijas kustība, kad |z| >= entry_z, ne vairāk kā viens ieejas darījums kalendārajā dienā. Tā iziet US-sesijas aizvēršanas stundā (20:00 UTC), tāpēc portfelis ir FLAT pa nakti (bez finansējuma, bez gepa riska), vai agrāk ar ATR-balstītu stopu (stop_atr_mult x ATR, ar apakšējo robežu min_stop_pct). Pozīcijas lielums riskē ar risk_frac no kapitāla visā stopa distancē, maksimāli max_notional_frac x bruto kapitāls. Viss stāvoklis (ATR, sesijas ienesīgums, izkliedes rinda) ir O(1) uz bāru; dienas pāreja ir piesaistīta bāra pašam laikspiedolam, nevis bāru skaitītājam.

Verifikācijas rezultāti

CLEAN RESTART 2026-09-04 — šī izpildes mēģinājuma vērtējumu vēsture un mācīšanās ieraksti tika dzēsti, un tas tika palaists no jauna ar verifikāciju. Iepriekšējā atteikšanās iemesls bija konveijers, nevis tirgus: Layer-2 testu karkass nepareizi piesaistīja @staticmethod palīgfunkcijas (labots), QA izdeva galīgos veiktspējas vērtējumus, balstoties uz neoptimizētu sākotnējo testu (noņemts — QA tagad vērtē tikai pareizību), un smilškastes taimautus izraisīja nepietiekama piekļuve atpakaļtestēšanas slotiem (labots). Hipotēze un stratēģijas kods nav mainīti. Pārbaudiet kodu pēc tā būtības; veiktspēju vēlāk noteiks pilnais atpakaļtests un optimizētājs.

Pievienojiet _param_bounds = {entry_z: [...], stop_atr_mult: [...]} atbilstoši koda ierobežojumiem; sesiju stundu/ATR/riska konstantes atstājiet ārpus tā.

Konfigurācija deklarē NO _param_bounds, lai gan hipotēze balstās uz “tikai 2 FREE parametriem”, lai samazinātu best-of-225-trial deflācijas sodu. Bez tā optimizētājam nav eksplicītas virsmas, kas to saista ar {entry_z, stop_atr_mult}, graujot 2-parametru disciplīnu. Nav korektuma defekts.

Iestatiet us_exit_hour=21 visam periodam vai dokumentējiet, ka 20:00 ir iecerēts.

Hipotēzē nosaukta US sesija 13:00-21:00 UTC, bet us_exit_hour ir 20, tādēļ stratēģija paliek bez pozīcijas stundu agrāk. Sīkums, kas nemaina mehānismu vai invariantu par pozīcijas neesamību pa nakti.

Backtesta izvērtēšana

Sharpe: -0,15
Kopējais ienesīgums: -9,81%
Maksimālais kritums: 23,40%
Darījumu skaits: 594
Uzvaru īpatsvars: 44,8%
Peļņas faktors: 0,94

Labi izmērīts: 594 darījumi visā pilnajā 2020-2026 1H vēsturē, līdzsvarotas garās/īsās pozīcijas (293/301), tīra izpilde (594 signalizēti, 594 iesniegti, bez zudumiem)

Patiesi atšķirīga dienas iekšējo sesiju lead-lag saime; pa nakti bez pozīcijas, zema etalona korelācija (0.025), bez atkarības no papildu datu plūsmas

Neto zaudētāja stratēģija: profit_factor 0.937 (<1), total_return -9.81%, sagaidāmā vērtība -$17.34/darījumā, Šarpe koeficients -0.15 (CI ietver nulli), information_ratio -0.76

avg_trade_return_pct 0.110% ir zem 0.15% Binance USD-M maksas sliekšņa — maksas ziņā robežīgs pat ignorējot negatīvo paredzamo vērtību

Tikai 2020 (+15.3%) ir nozīmīgi pozitīvs; katrs nākamais gads ir negatīvs vai plakans (2025 -10.8%), slīdošais Sharpe virzās uz -8.3 līdz 2026 — sesijas pārneses premisai nav noturīgas priekšrocības

return_kurtosis 78.6 — saraustītas cenu kustības (piemēram, 2023-08-29 laikā viena -6.07% diena), nevis vienmērīga priekšrocība

Iterāciju vēsture

Verifikācija neizdevās (Layer 2 — sintētiskie scenāriji): Izmantotie parametri: ['entry_z', 'min_bars', 'risk_frac', 'atr_period', 'min_notional', 'min_stop_pct', 'min_vol_days', 'us_exit_hour', 'asia_end_hour', 'stop_atr_mult', 'us_entry_hour', 'asia_start_hour', 'max_notional_frac', 'vol_lookback_days'] Pārbaudiet, vai __init__ iestata visus atribūtus no self.parameters.get(). - steady_uptrend: TypeError: BtcAsiaToUsSessionCarryoverLS._day_of() takes 1 positional argument but 2 were given (sveces laika zīmogs: 1735690980000) - steady_downtrend: TypeError: BtcAsiaToUsSessionCarryoverLS._day_of() takes 1 positional argument but 2 were given (sveces laika zīmogs: 1735690980000) - flat_ranging: TypeError: BtcAsiaToUsSessionCarryoverLS._day_of() takes 1 positional argument but 2 were given (sveces laika zīmogs: 1735690980000) - volatility_spike: TypeError: BtcAsiaToUsSessionCarryoverLS._day_of() takes 1 positional argument but 2 were given (sveces laika zīmogs: 1735690980000) - zero_volume: TypeError: BtcAsiaToUsSessionCarryoverLS._day_of() takes 1 positional argument but 2 were given (sveces laika zīmogs: 1735690980000) - price_gap: TypeError: BtcAsiaToUsSessionCarryoverLS._day_of() takes 1 positional argument but 2 were given (sveces laika zīmogs: 1735690980000)

Stratmill ir izpētes un papīra tirdzniecības rīks, nevis finanšu konsultācija vai brokeris. Atpakaļejošās testēšanas un papīra tirdzniecības rezultāti ir hipotētiski. Tirdzniecība ir saistīta ar zaudējumu risku.