Tirdzniecības stratēģijas backtests: 1h

Hipotēze

LONG-SHORT, viena instrumenta, EVENT-DRIVEN apvērsums XRPUSDT.BINANCE (USD-M perpetual līgums, 1h sveces). Tas tirgo klasisku „neveiksmīgu izlaušanos” (Wyckoff spring/upthrust): kad cena īslaicīgi pārkāpj labi izveidota N sveču diapazona augšējo vai apakšējo robežu un tajā pašā svecē CLOSES atpakaļ diapazonā, izlaušanās mēģinājums ir izgāzies un tirgotāji, kas sekoja kustībai, ir iesprostoti ar stop-loss rīkojumiem tieši aiz robežas — šo rīkojumu aktivizēšana veicina mehānisku cenas atgriešanos diapazonā. Tā……Rādīt vairākRādīt mazāk

LONG-SHORT, viena instrumenta, EVENT-DRIVEN apvērsums XRPUSDT.BINANCE (USD-M perpetual līgums, 1h sveces). Tas tirgo klasisku „neveiksmīgu izlaušanos” (Wyckoff spring/upthrust): kad cena īslaicīgi pārkāpj labi izveidota N sveču diapazona augšējo vai apakšējo robežu un tajā pašā svecē CLOSES atpakaļ diapazonā, izlaušanās mēģinājums ir izgāzies un tirgotāji, kas sekoja kustībai, ir iesprostoti ar stop-loss rīkojumiem tieši aiz robežas — šo rīkojumu aktivizēšana veicina mehānisku cenas atgriešanos diapazonā. Tā apzināti nav NOT kārtējā indikatora apvērsuma stratēģija (RSI/Bollinger/Keltner/VWAP z-vērtība), proti, apvērsuma stratēģiju klase, kas šajā sesijā atkārtoti izgāzās ar INVERTED peļņas un riska attiecību (niecīga peļņas fiksēšana un plašs ATR stops — maza peļņa, lieli zaudējumi). Šeit ģeometrija ir apzināti apgriezta: stops ir tūlīt aiz noraidītās sveces ēnas (mazs R), bet mērķis ir diapazona MIDPOINT (liels attiecībā pret R), tāpēc stratēģijas uzbūve dod priekšroku peļņai. Turklāt signāls rodas tikai pēc atsevišķa, reta slazda notikuma (dažas iespējas nedēļā), nevis pēc katras mērenas novirzes, tāpēc kopējās komisiju izmaksas ir zemas. Tiek izmantoti ONLY OHLCV — nav papildu datu plūsmas, kas varētu pārtrūkt (slazds, kas izgāza pozicionēšanas un sviras cikla grozus, kuru metrikas dati beidzās pie 2021).

Ievieš neveiksmīgas izlaušanās slazdu: cena pārkāpj labi izveidota N sveču diapazona robežu, bet aizveras atpakaļ diapazonā, iesprostojot izlaušanās virzienā ieejošos tirgotājus; viņu stop-loss rīkojumi tieši aiz robežas veicina mehānisku atgriešanos diapazona vidū. Tā apzināti nav NOT indikatora z-vērtības apvērsuma stratēģija (RSI/Bollinger/Keltner/VWAP klase, kas izgāzās ar apgrieztu peļņas un riska attiecību); ģeometrija ir apzināti apgriezta — stops atrodas tūlīt aiz noraidītās sveces ēnas (mazs R), bet……Rādīt vairākRādīt mazāk

Ievieš neveiksmīgas izlaušanās slazdu: cena pārkāpj labi izveidota N sveču diapazona robežu, bet aizveras atpakaļ diapazonā, iesprostojot izlaušanās virzienā ieejošos tirgotājus; viņu stop-loss rīkojumi tieši aiz robežas veicina mehānisku atgriešanos diapazona vidū. Tā apzināti nav NOT indikatora z-vērtības apvērsuma stratēģija (RSI/Bollinger/Keltner/VWAP klase, kas izgāzās ar apgrieztu peļņas un riska attiecību); ģeometrija ir apzināti apgriezta — stops atrodas tūlīt aiz noraidītās sveces ēnas (mazs R), bet mērķis ir diapazona viduspunkts (liels attiecībā pret R), tāpēc stratēģijas uzbūve dod priekšroku peļņai un var būt ienesīga arī pie mērena trāpījumu īpatsvara. Signāls rodas tikai pēc atsevišķa slazda notikuma, tādēļ komisiju izmaksas ir zemas. Stratēģija izmanto ONLY OHLCV, izvairoties no papildu datu plūsmas pārtrūkšanas (2021 beidzas metrikas sērijas), kas izgāza pozicionēšanas un sviras cikla grozus. Riska kontrole izmanto līdzīgās perpetual līgumu stratēģijās pārbaudīto paņēmienu: ieejas signāls tiek izpildīts tikai tad, kad pozīcija ir aizvērta (pamata aizsargs un atsevišķa pārbaude, pozīcijas nepiramidē), bet position_size ierobežo TOTAL bruto ekspozīciju (parakstītā neto nominālvērtība + jaunais rīkojums) līdz max_notional_mult x kapitālam = 0.5x pie 1.0 sviras, tāpēc stop-loss zaudējumi ir ~1% no kapitāla un nevar izraisīt likvidāciju. Viena instrumenta režīmā pamata on_bar/izsaukšana paliek nemainīga; calculate_signal atgriež nepārtrauktu pozīcijas diapazonā rādītāju, kas mainās katrā svecē, vienlaikus saglabājot spring/upthrust loģiskās vērtības un pie ieejas piesaistīto stop-loss un mērķi; should_exit izpilda šo plānu, izmantojot _was_in_pos modeli. XRP ir likvīds, un tā 1h grafikā bieži veidojas diapazoni, tāpēc neveiksmīgas izlaušanās atkārtojas vairākas reizes nedēļā un logā rodas simtiem izmērāmu darījumu. Mērķis diapazona vidū aptuveni atbilst pusei diapazona — 1h grafikā XRP parasti ir ~0.5-1.5%, kas vairākas reizes pārsniedz ~0.10% USD-M darījuma turp un atpakaļ izmaksas. Lai mazinātu pārmērīgas pielāgošanas risku, izmantoti tieši 3 pielāgojami parametri (range_len, pierce_min, stop_buffer); viduspunkta mērķis, laika limits un riska limiti ir fiksēti, stratēģijas uzbūvē noteikti lielumi. Abi slazda virzieni vienā svecē izslēdz viens otru (elif), un aizsargi pieprasa, lai aizvēršanās būtu viduspunkta pareizajā pusē, tāpēc mērķis vienmēr piedāvā pozitīvu peļņu attiecībā pret risku." }

Konts tika likvidēts (100% kapitāla kritums, -100% kopējā atdeve) pēc 2022-02-10, un izšķirošā 2424 darījumu izlasē sagaidāmā vērtība uz darījumu bija negatīva (avg_trade_return_pct -0.101%, PF 0.69, Sharpe rādītājs -0.40). Neveiksmīga izlaušanās hipotēzi atspēko tās pašas faktiskie rezultāti: lai gan uzvaru īpatsvars bija veselīgs (46%), avg_win $243 ir SMALLER nekā avg_loss $299 — iecerētā šaurās zaudējumu apturēšanas un plašā mērķa diapazona viduspunktā ģeometrija praksē apgriezās (viduspunkts reti tika……Rādīt vairākRādīt mazāk

Konts tika likvidēts (100% kapitāla kritums, -100% kopējā atdeve) pēc 2022-02-10, un izšķirošā 2424 darījumu izlasē sagaidāmā vērtība uz darījumu bija negatīva (avg_trade_return_pct -0.101%, PF 0.69, Sharpe rādītājs -0.40). Neveiksmīga izlaušanās hipotēzi atspēko tās pašas faktiskie rezultāti: lai gan uzvaru īpatsvars bija veselīgs (46%), avg_win $243 ir SMALLER nekā avg_loss $299 — iecerētā šaurās zaudējumu apturēšanas un plašā mērķa diapazona viduspunktā ģeometrija praksē apgriezās (viduspunkts reti tika sasniegts pirms sveces ēnas apturēšanas), radot to pašu apgriezto peļņas un riska attiecību, kas šajā sesijā iznīcināja saistītās atsevišķu instrumentu reversijas stratēģijas. Arī pozīciju lieluma noteikšana neizdevās: avg_position_pct 104.9% liecina par pilnu un lielāku ekspozīciju, neraugoties uz 0.5x nominālvērtības ierobežojumu, un katastrofālas 2022 astes dienas (largest_loss -$3,837, kurtosis 748) sagrāva kontu. range_len/pierce_min/stop_buffer optimizēšana nevar mainīt negatīvo sagaidāmo vērtību vai atjaunot likvidēto kontu; tā tikai pārpielāgotu modeli periodam pirms konta sabrukuma. Atmetiet stratēģiju saskaņā ar stingro atteikšanās noteikumu pie >50% DD un negatīvo avg_trade_return_pct komisiju minimumu, nevis veltiet optimizēšanai 2 stundas.

Implementācija

Garās un īsās pozīcijas, notikumu virzīts neveiksmīgas izlaušanās (Wyckoff spring/upthrust) apvērsums XRPUSDT.BINANCE (USD-M perpetual līgums), 1h sveces, tikai OHLCV. Diapazonu nosaka pēc iepriekšējām range_len=20 svecēm (neietverot pašreizējo sveci). UPTHRUST -> SHORT: sveces maksimums pārkāpj diapazona maksimumu par >= pierce_min (0.1%), taču svece aizveras diapazonā un virs tā viduspunkta; SPRING -> LONG: minimums pārkāpj diapazona minimumu, taču svece aizveras diapazonā un zem viduspunkta. Katram darījumam ir ciešs stops tūlīt aiz noraidītās sveces ēnas (stop_buffer=0.3% aiz robežas) un mērķis diapazona MIDPOINT — neliels risks, liela peļņa —, kā arī 24 sveču laika limits. Ieeja tikai tad, kad pozīcija ir aizvērta (pozīcijas nepiramidē); risks ir 1% no kapitāla līdz ciešajam stopam, un kopējā bruto ekspozīcija nepārsniedz 0.5x kapitāla (svira 1.0, maržas rezerve). 3 pielāgojami parametri (range_len, pierce_min, stop_buffer).

Verifikācijas rezultāti

Atmest pie backtest_review; 3 parametru atkārtota pielāgošana nevar novērst tālāk aprakstīto dizaina trūkumu.

STRONG ABANDON RECOMMENDATION (nevis QA koda kļūme). Pārliecinoši negatīvs rezultāts ar plašu izlasi: 386 darījumi, total_return -31.98%, Sharpe -2.01 CI pilnībā zem nulles [-3.39, -0.64], PF 0.81, win_rate 0.43, avg_trade_return_pct 0.031% (zem komisijas sliekšņa), apgrozījums 248 / $10,866 ietekme uz cenu, asimetrija -4.74. Reāla priekšrocības trūkuma kļūme, nav deģenerētas uzvedības pazīmju — analītiķis iesaka atmest.

Kļūdains pieņēmums, nevis pielāgošana — atteikties. Būtu vajadzīgs atlīdzības/R attiecības slieksnis un īsts stop orderis sveces ietvaros (kas prasītu pārveidi).

Hipotēzes centrālais apgalvojums par „mazu R un lielu peļņu” netiek NOT nodrošināts. Mērķis ir diapazona viduspunkts, bet ieejai pietiek, ka svece aizveras viduspunkta tālajā pusē — tāpēc aizvēršanās nedaudz aiz viduspunkta nozīmē niecīgu peļņu, savukārt gara noraidījuma sveces ēna rada lielu R; lielākie slazdi dod WORST peļņas un riska attiecību. Sandbox apstiprina: avg_win $834 pret avg_loss $775 (1.08, nav labvēlīga attiecība) pie 43% trāpījumiem — negatīva sagaidāmā peļņa, atkārtojot apgrieztās RR kļūmi, no kuras hipotēze solīja izvairīties. Aizvēršanās cenā balstīti izejas nosacījumi arī ļauj zaudējumiem pārsniegt ciešo stopu pie sveces ēnas (asimetrija -4.74). Kods uzticami īsteno aprakstītos līmeņus (nav būtiskas neatbilstības starp uzbūvi un kodu), bet premisa nav spēkā.

Atmetiet tikai OHLCV ietvaru; ja stratēģiju pilnveido, ierobežojiet slazda bloku ar nosacījumu _open_position() is None.

Tikai OHLCV diapazona apvērsums (0% izdzīvošana 213 izpildēs). Neliela slēpta problēma: slazda/_last_trap ierakstam nav nosacījuma par aizvērtu pozīciju (atšķirībā no labotās BNB līdzīgās stratēģijas), tāpēc svece pēc ieejas var pārrakstīt _last_trap, pirms _track_position iestata darījuma plānu — šajā gadījumā sekas nav katastrofālas.

Backtesta izvērtēšana

Sharpe: -0,40
Kopējais ienesīgums: -100,00%
Maksimālais kritums: 100,00%
Darījumu skaits: 2424
Uzvaru īpatsvars: 46,0%
Peļņas faktors: 0,69

Izlase ir pietiekami plaša (2424 darījumi, 57k sveces), tāpēc negatīvais rezultāts ir statistiski pārliecinošs

Darījumu virziens atbilst hipotēzei (līdzsvarotas garās un īsās pozīcijas: 1242 garās / 1182 īsās)

Izmanto tikai OHLCV (nav papildu datu plūsmas, kas varētu pārtrūkt)

Konts LIQUIDATED 2022-02-10: total_return -100%, max_drawdown 100% — stingri jāatmet (>50% DD)

avg_trade_return_pct -0.101% — negatīva sagaidāmā peļņa uz darījumu, zem komisijas sliekšņa

profit_factor 0.69, Sharpe -0.40, omega 0.67 — priekšrocības nav

Galvenā tēze ir atspēkota: par spīti 46% uzvarēto darījumu īpatsvaram, realizētais avg_win $243 < avg_loss $299, tātad zaudējumi ir BIGGER nekā peļņa — tieši tā apgrieztā peļņas un riska attiecība, no kuras hipotēze solīja izvairīties (mērķis diapazona viduspunktā tika sasniegts reti, pirms nostrādāja stop-loss pie sveces ēnas)

avg_position_pct 104.9% — ekspozīcija bija pilna un lielāka par 0.5x nominālvērtības limitu; katastrofālas 2022 astes dienas (largest_loss -$3,837, kurtoze 748) izraisīja likvidāciju

Apmēram 4 backtesta gadi ir zaudēti (pēc konta sabrukuma ienesīgums vienmēr bija nulle), tāpēc nav pēclikvidācijas -2022 izlases, ko optimizēt

Iznākuma kopsavilkums

Šīs stratēģijas mērķis bija tirgot pretēji neveiksmīgiem tirdzniecības diapazona izlaušanās mēģinājumiem vietnē XRP: pirkt strauju kritumu izraisītus atlēcienus un pārdot īsajā pozīcijā strauju kāpumu izraisītus kritumus, izmantojot šauru sveces ēnas stopu un plašu diapazona viduspunkta mērķi. Tādējādi tā apzināti apgrieza nelielas TP/plaša stopa ģeometriju, kas šajā sesijā bija iznīcinājusi saistītās reversijas stratēģijas. Izšķirošajā 2,424 darījumu izlasē iecerētā ģeometrija tik un tā apgriezās: lai gan uzvaru……Rādīt vairākRādīt mazāk

Šīs stratēģijas mērķis bija tirgot pretēji neveiksmīgiem tirdzniecības diapazona izlaušanās mēģinājumiem vietnē XRP: pirkt strauju kritumu izraisītus atlēcienus un pārdot īsajā pozīcijā strauju kāpumu izraisītus kritumus, izmantojot šauru sveces ēnas stopu un plašu diapazona viduspunkta mērķi. Tādējādi tā apzināti apgrieza nelielas TP/plaša stopa ģeometriju, kas šajā sesijā bija iznīcinājusi saistītās reversijas stratēģijas. Izšķirošajā 2,424 darījumu izlasē iecerētā ģeometrija tik un tā apgriezās: lai gan uzvaru īpatsvars bija 46%, viduspunkta mērķis reti tika sasniegts pirms sveces ēnas stopa, tāpēc vidējie zaudējumi ($299) pārsniedza vidējo peļņu ($243), un konts tika likvidēts pēc 2022-02-10, sasniedzot -100% atdevi un 100% kapitāla kritumu. Neveiksmi pastiprināja pozīciju lieluma noteikšana: vidējā pozīcija bija 104.9%, neraugoties uz 0.5x nominālvērtības ierobežojumu, un ārkārtējas 2022 astes dienas (kurtosis 748) noveda pie konta sabrukuma. Analītiķis to atmeta, pārskatot vēsturisko datu testu, saskaņā ar stingro kapitāla krituma noteikumu un negatīvo sagaidāmo vērtību pēc komisiju minimuma; viņš norādīja, ka optimizācija nevar mainīt negatīvo priekšrocību vai atjaunot likvidēto kontu.

Uz papīra peļņai labvēlīgs stopa un mērķa izvietojums praksē var apgriezties, ja plašais mērķis reti tiek sasniegts pirms ciešā stopa. Pozīcijas apjoma modelis, kas pieļauj ekspozīciju virs paša nominālvērtības limita (104.9% vidējā pozīcija pret 0.5x limitu), astes dienās sagraus kontu neatkarīgi no ieejas loģikas.

Analītiķis stratēģiju atmeta pirms optimizācijas, backtesta pārskatīšanas posmā, ievērojot >50% kapitāla krituma stingro atmešanas noteikumu un negatīvo avg_trade_return_pct komisijas slieksni: mērķis diapazona vidū tika sasniegts reti, pirms nostrādāja stop-loss pie sveces ēnas (tāpēc zaudējumi pārsniedza peļņu par spīti labam trāpījumu īpatsvaram), un pozīcijas apjoma noteikšana izgāzās — avg_position_pct 104.9% ekspozīcija pārsniedza 0.5x nominālvērtības limitu, bet katastrofālās 2022 astes dienas (lielākais zaudējums -$3,837, kurtoze 748) izraisīja likvidāciju.

Garās un īsās pozīcijas, viena instrumenta, notikumu virzīts apvērsums XRPUSDT.BINANCE USD-M perpetual līgumos (1h sveces, tikai OHLCV), kas ieņēma pozīciju pretēji neveiksmīgām izlaušanās kustībām (Wyckoff spring/upthrust): ieeja pēc tam, kad cena pārkāpa vairāku sveču diapazona robežu un aizvērās atpakaļ diapazonā, ar ciešu stopu aiz noraidītās sveces ēnas un plašu mērķi diapazona viduspunktā, kas pēc uzbūves deva priekšroku peļņai.

Izlases dati pārliecinoši parādīja neveiksmi: konts tika likvidēts 2022-02-10, kopējā atdeve bija -100% un maksimālais kapitāla kritums — 100%, veicot 2,424 līdzsvarotus darījumus (1,242 garās / 1,182 īsās pozīcijas), ar 46% uzvarēto darījumu īpatsvaru, 0.69 peļņas koeficientu, Sharpe -0.40 un avg_trade_return_pct -0.101%. Praksē peļņai labvēlīgā tēze apgriezās — realizētā vidējā peļņa $243 bija mazāka par vidējiem zaudējumiem $299.