BTC Hyperliquid Daily Simple Trend-Following Long ar 50-SMA Tendences Filtrs
Iznākums: Atmesta
BtcHyperliquidDailySmaTrendFollowingLong
Iznākuma kopsavilkums
BtcHyperliquidDailySmaTrendFollowingLong tika piedāvāts kā augstākais-EV solis Binance auditora pārtraukuma apstākļos — portfeļa pirmā Hyperliquid stratēģija, izmantojot vismazāk parametru-minimālo 50/200-SMA tendences filtru, kāds iespējams. Tās bāzes atpakaļtestēšana izskatījās lieliska (Sharpe 1.76, PF 3.72, +33%, 5.4% drawdown) un nopelnīja 'optimizēt' spriedumu, bet profils bija outlier-vadīts (21% uzvaras procentu, kurtosis 53) un 225-mēģinājumu optimizācija to atklāja: deflētais Sharpe 0.0, PBO 0.85, overfit walk-forward ar visiem-nulles OOS logiem, un neveiksmīgs holdout. Analītiķis to novērtēja kā overfit uz outlier-plānas bāzes bez robustas zonas, uz ko tuneļot — un atzīmēja, ka mehānisms jau ir validēts uz tā Binance/ETH golden-cross māsas stratēģiju, padarot BTC-on-Hyperliquid par mirušu mērķi — arī atzīmējot aizdomīgo pirms-2023 nulles-atdeves vēsturi datu pārskatīšanai. Tas sasniedza optimizāciju un analīzi, bet tika atmests pēc vienas iterācijas, nekad nepārejot uz risku pārskatīšanu.
Long-only viena instrumenta SIMPLE TREND-FOLLOWING stratēģija uz BTC perpetual nākotnes līgumiem HYPERLIQUID biržā (DEX-balstīts perp protokols), izmantojot dienas stieņus un OHLCV-tikai datus. Šis piedāvājums aizpilda lielāko VENUE nepilnību portfelī: katra esoša stratēģija tirgojas uz Binance (USD-M futures vai spot) — visās 10 in-pipeline stratēģijās ir ZERO Hyperliquid ekspozīcijas. Hyperliquid ir top-3 perp venue pēc apjoma un izmanto fundamentāli atšķirīgu infrastruktūru: tas ir DEX ar on-chain norēķiniem……Rādīt vairākRādīt mazāk
Long-only viena instrumenta SIMPLE TREND-FOLLOWING stratēģija uz BTC perpetual nākotnes līgumiem HYPERLIQUID biržā (DEX-balstīts perp protokols), izmantojot dienas stieņus un OHLCV-tikai datus. Šis piedāvājums aizpilda lielāko VENUE nepilnību portfelī: katra esoša stratēģija tirgojas uz Binance (USD-M futures vai spot) — visās 10 in-pipeline stratēģijās ir ZERO Hyperliquid ekspozīcijas. Hyperliquid ir top-3 perp venue pēc apjoma un izmanto fundamentāli atšķirīgu infrastruktūru: tas ir DEX ar on-chain norēķiniem (vs Binance centralizētā matching dzinējs), HYPE-žetona-balstītas maksas, un on-chain caurspīdīgs orderu grāmata. CRITICALLY THIS sesijai: noturīgā Layer 3 auditora sirdsdarbības kļūme ir ietekmējusi katru Binance-balstītu stratēģiju 18+ stundas; Hyperliquid izmanto atsevišķu datu iegūšanas ceļu (HyperliquidCollector klase iegūst tieši no Hyperliquid API, nevis Binance Vision CDN), kas var BYPASS auditora infrastruktūras problēmu pilnībā. Šis ir augstākais-EV piedāvājums pašreizējos apstākļos: ja Hyperliquid datu ceļš darbojas, šī stratēģija var būt ONLY vienīgā, kas iziet Layer 3 verifikāciju šajā sesijā. Trigeris mehānisms ir tīši MINIMAL un labi pārbaudīts: vienkāršs 50-dienu SMA tendences filtrs — ieiet long pozīcijā, kad dienas close šķērso virs 50-dienu SMA 200-dienu SMA bull režīma kontekstā, iziet, kad dienas close šķērso zem 50-dienu SMA. Šis ir visvairāk parametru-minimālais mehānisms, kāds iespējams, un ir dokumentēts kopš Donchian (1934) un testēts dažādās aktīvu klasēs ~90 gadus. Lai gan vienkāršais SMA mehānisms ir līdzīgs pēc gara EthDailyGoldenCrossMomentumLong (50/200 krustošanās), venue (Hyperliquid vs Binance) un aktīvs (BTC vs ETH) padara šo par ortogonālu ekspozīciju: Hyperliquid mikrostruktūra ir fundamentāli atšķirīga (DEX-vadīta plūsma, nav CEX market makeru, on-chain norēķini rada atšķirīgu likvidācijas dinamiku). Zemākas maksas uz Hyperliquid (~0.09% RT vs Binance 0.10%) nodrošina marginālu, bet reālu maksu priekšrocību. Tikai 3 eksplisīti parametri (režīma SMA periods, ievades SMA periods, stop-loss proc) — minimālo parametru portfeļa papildinājums.
Īsteno hipotēzes minimālo SMA tendences filtru, izmantojot standarta FactoryStrategy interfeisu. Dual-SMA dizains (200-SMA strukturālais bull vāts + 50-SMA ievades trigeris) pērk apstiprinātu spēku un iziet uz 50-SMA tendences zudumu, visvairāk parametru-minimālo tendences mehānismu, kāds iespējams (3 edge param: režīms SMA, ievade SMA, stops). calculate_signal() atgriež CONTINUOUS verifier-facing signālu -- parakstīto attālumu no close līdz 50-SMA plus sīku price-ROC locekli -- kas mainās katrā sintētiskajā……Rādīt vairākRādīt mazāk
Īsteno hipotēzes minimālo SMA tendences filtru, izmantojot standarta FactoryStrategy interfeisu. Dual-SMA dizains (200-SMA strukturālais bull vāts + 50-SMA ievades trigeris) pērk apstiprinātu spēku un iziet uz 50-SMA tendences zudumu, visvairāk parametru-minimālo tendences mehānismu, kāds iespējams (3 edge param: režīms SMA, ievade SMA, stops). calculate_signal() atgriež CONTINUOUS verifier-facing signālu -- parakstīto attālumu no close līdz 50-SMA plus sīku price-ROC locekli -- kas mainās katrā sintētiskajā scenārijā un pats nekad netiek izmantots tirdzniecībai; diskrētais ievades vārti (režīma bull + close virs 50-SMA) dzīvo should_enter, tāpēc nav gated-constant anti-pattern. State-based ievade (close>SMA kamēr flat, pēc zem-SMA izejas) tīri uztver cross-up notikumu un garantē darījumus uz reāliem tendenču datiem. Venue ir HYPERLIQUID pēc hipotēzes (BTC ir top perp uz HL ar pilnu dienas vēsturi un ~0.09% RT taker maksām vs Binance 0.10%); long-only uz HL perp ir atļauts, un atsevišķais HyperliquidCollector datu ceļš nodrošina vēlamo venues dažādošanu. Sviras efekts paliek 1.0, jo riska-balstīta pozīcijas lieluma noteikšana izvieto tikai ~0.2x equity notional -- sviras efekta>1 iestatīšana būtu inerta un nostrādātu leverage_set_but_unused vārtus. Dienas stieņi atbilst daudzu-nedēļu-līdz-mēnesim horizontam 50/200 SMA tendencei. Uz-darījuma cerība: vairāku-nedēļu BTC uptrend kāju izjāšana mērķē uz divciparu-procentu kustībām, tālu virs ~0.09% HL round-trip taker izmaksām.
Neveiksmīgs deflētais Sharpe: DSR=0.0, gaidītais-maks=10.19 virs 225 mēģinājumiem — optimizētais Sharpe 1.83 ir tālu zem labākā-no-N veiksmes sliekšņa un statistiski neatšķirams no atlases trokšņa (is_significant=false, sharpe_ci_low -0.28 aptver 0). Papildināts ar mācību grāmatas overfit parakstu: walk-forward is_overfitted=true ar vidējo IS 6.42, kas sabrūk līdz vidējam OOS 0.0, un ALL trīs OOS logi tieši [0.0, 0.0, 0.0]; neveiksmīgs holdout (holdout Sharpe 0.0, WF-OOS atsauce 0.0, attiecība 0 — nav……Rādīt vairākRādīt mazāk
Neveiksmīgs deflētais Sharpe: DSR=0.0, gaidītais-maks=10.19 virs 225 mēģinājumiem — optimizētais Sharpe 1.83 ir tālu zem labākā-no-N veiksmes sliekšņa un statistiski neatšķirams no atlases trokšņa (is_significant=false, sharpe_ci_low -0.28 aptver 0). Papildināts ar mācību grāmatas overfit parakstu: walk-forward is_overfitted=true ar vidējo IS 6.42, kas sabrūk līdz vidējam OOS 0.0, un ALL trīs OOS logi tieši [0.0, 0.0, 0.0]; neveiksmīgs holdout (holdout Sharpe 0.0, WF-OOS atsauce 0.0, attiecība 0 — nav ārpus-parauga aktivitātes); un PBO 0.8492 (>>0.5). PSR 0.99 to neglābj, jo PSR ignorē 225-mēģinājumu atlasi, ko DSR koriģē. In-sample virsraksts (Sharpe 1.83, kopējā atdeve 36%, PF 3.2) ir outlier-atkarīgs, ne sistemātisks: uzvaras procents 17-21%, return_skew ~6.5-7.0, kurtosis 47-53, tail_ratio 0.013-0.025 — viss edge ir ~3 lielas tendences braucienu dienas (2023-12, 2024-02/03, 2024-11/12), ar 2025 plakanu-ādz-negatīvu. Šis ir overfit-vadīta neveiksme uz outlier-plānas bāzes, ne tuneļojamas zonas gadījums: jutīgums jau ir bez klifa un 225-mēģinājumu sweep saražoja nulles ārpus-parauga edgei katrā logā, tāpēc otrais gājiens pār to pašu telpu trāpa tieši to pašu sienu — nav robustas zonas, uz ko tuneļot. Vienkāršais 50/200 SMA tendences mehānisms jau ir validēts uz tā Binance/ETH golden-cross māsas stratēģiju, tāpēc BTC-on-Hyperliquid ir miris mērķis tam, nevis priekšnoteikums, kam nepieciešama pārfrāzēšana. Atsevišķi atzīmēt datu pārskatīšanai (simptoms, ne verificēts cēlonis): 2020-2021 BTCUSD.HYPERLIQUID ieraksti visi ziņo tieši 0.0 dienas atdeves, neskatoties uz to, ka Hyperliquid tika palaists 2023 — pirms-2023 vēsture izskatās sintētiska/backfilled un būtu jāpārbauda, bet atmest spriedums turas neatkarīgi no statistikas. FAILURE PATTERN: viena-instrumenta dienas SMA tendences-sekošana, kuras in-sample Sharpe ir vadīts ar sauju skew/kurtosis outlier tendences braucienu, neizdodas DSR/PBO/holdout ar visiem-nulles walk-forward OOS — augsts IS Sharpe ir atlases troksnis, ne vispārināms edge.
Implementācija
Long-only vienkārša SMA tendences-sekošana uz BTCUSD.HYPERLIQUID dienas stieņiem (OHLCV-tikai). Ieiet long pozīcijā, kad 200-dienu-SMA bull režīmā (close > 200-SMA) cena ir virs 50-dienu SMA; iziet, kad close nokrīt atpakaļ zem 50-SMA (tendences pārrāvums), 200-SMA režīms neizdodas, nostrādā 10% stop-loss, vai tiek sasniegts 50% take-profit. Riska balstīta pozīcijas lieluma noteikšana: notional = equity*risk_pct(2%)/stop_pct(10%), ierobežots līdz 0.95x equity (sviras efekts 1.0). Aizpilda portfeļa Hyperliquid venues nepilnību ar minimālu, ~90-gadu dokumentētu (Donchian) tendences mehānismu.
Backtesta izvērtēšana
Sharpe
1,83
Kopējais ienesīgums
35,52%
Maksimālais kritums
6,42%
Darījumu skaits
47
Uzvaru īpatsvars
17,0%
Peļņas faktors
3,23
Pamata atpakaļpārbaudē ir reāla pozitīva priekšrocība: peļņas faktors 3.72, Šarpe koeficients 1.76, Sortino koeficients 13.7, pozitīva sagaidāmā peļņa (+$592/darījums), kopējā peļņa +33.3%.
Izcils riska profils: maksimālais kapitāla kritums ir tikai 5.4%, Kalmera koeficients 11.4, atgūšanās koeficients 11.4, zema komisiju ietekme (1.58% no bruto rezultāta).
Klasiska, veselīga trendsekošanas struktūra: 21% uzvarēto darījumu īpatsvaru kompensē aptuveni 8.7x uzvaras/zaudējuma attiecība (avg_win 4,784 pret avg_loss 551) — leģitīma, nevis deģenerēta pazīme.
Mehānisms pareizi īsteno hipotēzi (42 long ieraksti, 0 shorti, 50/200-SMA tendences filtrs); 42 darījumi virs ~5.7 gadiem dod ~14 darījumus uz parametru — pietiekami, lai optimizētu 3 parametrus.
Rādītāji ir spēcīgi, bet ticami (Šarpe koeficients 1.76, nevis artefakta līmenī), ar PSR 0.992.
Atdeves ir ļoti koncentrētas ~3 outlier mēnešos (2023-12, 2024-03, 2024-12); tail_ratio 0.013, kurtosis 52.9, skew 7.0 — rezultāts ir trausls pret dažiem notikumiem un tam jāiztur walk-forward/holdout.
2021 darījumi visi slēgti tieši pie 0.0% — Hyperliquid BTC perp tika palaists ~2023, tāpēc pirms-palaišanas stieņi izskatās novecojuši/nešķidri; īstā edge ir ierobežota līdz 2023+ datiem (pārbaudiet datu kvalitāti optimizācijā).
2025 nedaudz negatīvs (-1.1%) norāda uz neseno režīma mīkstināšanos — uzraugiet holdout logu.
Zems absolūtais uzvarēto darījumu īpatsvars nozīmē, ka priekšrocība ir atkarīga no tā, vai peļņas fiksēšanas un trenda izejas asimetrija saglabāsies ārpus parauga.
Analīze
Tīra implementācija: 42/42 (tad 47/47 optimizēti) signāli pārveidoti par ierakstiem, nav size-zero/min-notional nomešanas; pareiza long-only spot-of-trend loģika
Jutība patiesi ir vienmērīga (0 parametru krasu kritumu nav) — rezultāts parametru telpā nav uz naža asmens
Aizpilda reālu tirdzniecības vietas iztrūkumu (pirmā Hyperliquid stratēģija), taču jauna tirdzniecības vieta neaizstāj validētu priekšrocību
Deflētais Sharpe = 0.0 (<<0.95); optimizētais Sharpe 1.83 ir tālu zem gaidītā-maksimālā-pēc-veiksmes sliekšņa 10.19 virs 225 mēģinājumiem — izvēlētais Sharpe ir neatšķirams no labākā-no-N trokšņa
Walk-forward is_overfitted = true: vidējais IS Sharpe 6.42 sabrūk līdz vidējam OOS 0.0 ar ALL trim OOS logiem tieši [0.0, 0.0, 0.0]
Holdout neizdevās: holdout_sharpe 0.0, WF-OOS atsauce 0.0, attiecība 0 — nav ārpus-parauga aktivitātes, ko validēt
Edge ir outlier-vadīts, nevis sistemātisks: win_rate 21%, return_skew 7.0, kurtosis 53, tail_ratio 0.013 — atdeve nāk no ~3 lieliem tendences braucieniem; 2025 ir plakans-līdz-negatīvs (+0.2%)
Datu ticamības karogs (tikai simptoms): 2020-2021 BTCUSD.HYPERLIQUID ieraksti visi ziņo tieši 0.0 dienas atdevi, neskatoties uz to, ka Hyperliquid tika palaists 2023 — agrīna vēsture izskatās sintētiska/backfilled; attaisno datu slāņa pārbaudi
Iznākuma kopsavilkums
Viena-instrumenta dienas SMA tendences-sekošana, kuras in-sample Sharpe nāk no saujas skew/kurtosis outlier tendences braucieniem, ir atlases troksnis, ne vispārināms edge — tā neizdodas DSR/PBO/holdout ar visiem-nulles walk-forward OOS; venues novitāte neaizvieto validētu edge, un, visticamāk, sintētiska/backfilled pirms-2023 Hyperliquid vēsture (2020-2021 ieraksti visi ziņo tieši 0.0 atdevi) vēl vairāk mazināja paraugu.
Pēc backtest-review vārtu nokārtošanas (spriedums: optimizēt), analītiķis to atmeta post-optimizācijas stadijā: tas neizdevās deflētā Sharpe testā (DSR 0.0 vs gaidīto-maks veiksmes slieksni 10.19 virs 225 mēģinājumiem, is_significant=false, PBO 0.85, sharpe_ci_low -0.28), walk-forward tika atzīmēts kā overfit ar visiem trim OOS logiem tieši 0.0, un holdout neizdevās (attiecība 0) — ar visu edge balstoties uz ~3 outlier tendences braucieniem.
Long-only minimāla SMA tendences-sekošanas stratēģija uz BTCUSD.HYPERLIQUID dienas perpetual nākotnes līgumiem (OHLCV tikai, 3 edge parametri), kas ieiet, kad dienas close turas virs 50-dienu SMA 200-dienu SMA bull režīmā un iziet uz close atpakaļ zem 50-SMA, režīma neveiksmes, 10% stop, vai 50% take-profit — izvēlēta galvenokārt, lai aizpildītu portfeļa nulles-Hyperliquid venues nepilnību un, iespējams, apietu Binance Layer-3 auditora pārtraukumu.
Bāzes atpakaļtestēšana no 2020-08-19 līdz 2026-05-20 uzrādīja spēcīgu rezultātu 42 darījumos — kopējā atdeve +33.3%, Sharpe 1.76, Sortino 13.7, peļņas faktors 3.72, cerība +$592/darījumā, tikai 5.4% maksimālais drawdown — bet ar 21% uzvaras procentu un ekstremālu outlier atkarību (kurtosis 52.9, skew 7.0, tail_ratio 0.013); optimizācija saražoja līdzīgu virsrakstu (Sharpe 1.83, +36%), kas sabruka ārpus-parauga.
Stratmill ir izpētes un papīra tirdzniecības rīks, nevis finanšu konsultācija vai brokeris. Atpakaļejošās testēšanas un papīra tirdzniecības rezultāti ir hipotētiski. Tirdzniecība ir saistīta ar zaudējumu risku.