BNB Spot Multi-Day Drawdown Accumulation Long (BINANCE_SPOT, Daily, OHLCV-Only)

Hipotēze

Tikai garā pozīcijā, viena instrumenta, vienas vietas, OHLCV-ONLY stratēģija ar BNBUSDT.BINANCE_SPOT DAILY stabiņiem. Tas pats pierādītais kritumu uzkrāšanas mehānisms kā realizētajam BtcSpotDrawdownAccumulationLong. EXPLICITLY FOLLOWING ANALYST DIRECTIVE: pivot no notikumu virzītām monētām (XRP neizdevās Sharpe -0.93) uz ORGANIC-DEMAND monētām. BNB ir spēcīgākais organiskā pieprasījuma profils no visām ne-BTC monētām: ceturkšņu BNB dedzināšana samazina piedāvājumu, BSC gāzes komisijas rada reālu lietderības pieprasījumu, Launchpool/Launchpad dalība prasa turēšanu, biržas apjoma saistītas komisijas atlaides. Tās ir mehāniski organiskā pieprasījuma virzītas atveseļošanās plūsmas (nevis notikumu virzītas regulatoriskas svārstības). BNB kritumus droši pērk ilgtermiņa turētāji, kas uzkrāj lietderībai — tieši dinamika, ko mehānisms izmanto. BNBUSDT.BINANCE_SPOT ir sarakstīts kopš 2017 — ~8 gadi dienas stabiņu, saistīts ar garāko vēsturi. Pieci parametri kopumā. Sasniedz BINANCE_SPOT vietas kvotas plaisu (pašlaik 9.2% pret ≥15% mērķi).

Nav vērts optimizēt: bāzes peļņas faktors ir 1.036 (komisijas + 10.6% ietekme patērē gandrīz visu bruto priekšrocību), Sharpe 0.55 ar sharpe_ci_low -4.04, un priekšrocība koncentrējas 2020-2021 ar 2022-2026 plakanu līdz negatīvu katru gadu. Ar tikai 44 darījumiem, lai pielāgotu 5 parametrus 3 walk-forward logos, optimizācija izliektu labāko no -225 konfigurācijas, kas sabruktu uz holdout/Deflated-Sharpe — zināmais neveiksmes modelis plānām bāzēm (PF~1.0-1.1) viena instrumenta pārnēsām, kas pierādīts uz BTC. Implementācija ir kārtībā (tātad nav atkārtojums), bet BNB ir plāns/miršs mērķis šim kritumu uzkrāšanas mehānismam; 2 stundu optimizācijas aprēķināšana nav pamatota.

Implementācija

Tikai garā pozīcijā, viena instrumenta, tikai OHLCV kritumu uzkrāšana ar BNBUSDT.BINANCE_SPOT dienas stabiņiem (~8 gadu vēsture). Uzkrāj BNB, kad cena ir kritusi vismaz drawdown_threshold (12%) no savas slīdošās atskaites dienas (30) augstākā punkta, ierobežota ar 200 dienu SMA ilgtermiņa režīma filtru (pirkt tikai, kamēr cena ir regime_breakdown_pct=10% robežās zem SMA, t.i., ne katastrofālā lāču tirgū). Iziet, kad cena atveseļojas līdz ieejā iegūtajam slīdošajam augstākajam punktam, pēc max_hold (60) stabiņiem, pie 15% stop-loss, vai pie ilgtermiņa režīma sabrukuma (aizvēršana < SMA*(1-2*regime_breakdown_pct)). Kapitāla-relatīvā mērogošana pērk per_trade_pct (20%) no kapitāla katrā ieejā; spot CASH konts, sviras efekts 1.0, tikai garā pozīcijā (tikai BUY, lai ienāktu, SELL, lai izietu).

Backtesta izvērtēšana

Sharpe

0,60

Kopējais ienesīgums

3,27%

Maksimālais kritums

22,79%

Darījumu skaits

44

Uzvaru īpatsvars

50,0%

Peļņas faktors

1,04

Kods darbojas pareizi: 44/44 signāli pārvērsti ieejās, nav nevienas nulles apjoma vai minimālās nominālvērtības dēļ atmestas ieejas; tīra tūlītējo darījumu tikai garās pozīcijas realizācija pārbaudītajam BTC cenu krituma uzkrāšanas mehānismam

Pietiekama ~8 gadu vēsture (2017-2026) un mērena ekspozīcija (37.9%) ar cienījamu 22.8% maksimālo kritumu

Peļņas faktors 1.036 — komisijas un tirgus ietekme apēd ~96% no bruto priekšrocības; optimizēšanai būtībā nav neto priekšrocības

Sharpe rādītājs 0.55 / atkopšanās koeficients 0.15 / sharpe_ci_low -4.04 — ar risku koriģēta priekšrocība statistiski neatšķiras no nulles vēl pirms jebkādas daudzkārtējas testēšanas korekcijas

Režīma sabrukums: pozitīvs tikai 2020-2021 bullā; 2022 -9.8%, 2023 +0.9%, 2024 +1.7%, 2025 -0.3%, 2026 -1.4% — nesenais holdout logs būtu miris

Tikai 44 darījumu 5 parametru piemeklēšanai 3 slīdošās validācijas periodos (~15/periodā) — optimizācija pielāgosies vēsturiskajiem datiem un neizturēs Deflated-Sharpe/ārpusizlases pārbaudi; tas atbilst atkārtotajam neveiksmju modelim, kad viens aktīvs tiek pārnests ar plānu PF

Iznākuma kopsavilkums

Pat pivotējot uz 'organiskā pieprasījuma' monētu kā BNB, kritumu uzkrāšanas mehānisms radīja tikai PF~1.0 plānas bāzes portu, kura priekšrocība dzīvoja pilnībā 2020-2021 bullā; ar pārāk maz darījumiem, lai ietilpinātu 5 parametrus, optimizācija izliektu konfigurāciju, kas sabruktu uz holdout/Deflated-Sharpe — zināmais viena aktīva plānas-PF portas neveiksmes modelis.

Tas tika atteikts pirmsoptimizācijas backtest pārskata vārtos (spriedums: atteikties), jo bāzes priekšrocība bija nenozīmīga — neizturēja Sharpe, trade_count, profit_factor un max_drawdown kritērijus, ar komisijām un ~10.6% ietekmi patērējot gandrīz visu bruto peļņu — un pie 44 darījumiem pret 5 parametriem bija pārāk plāna, lai optimizētu bez izliekšanas, tāpēc optimizācija un visas vēlākās stadijas nekad netika sasniegtas.

Tikai garā pozīcijā, viena instrumenta kritumu uzkrāšanas stratēģija ar BNBUSDT.BINANCE_SPOT dienas stabiņiem (tikai OHLCV), kas pirka, kad cena bija kritusi vismaz 12% no savas 30 dienu slīdošā augstākā punkta, bet joprojām atradās 10% robežās no sava 200 dienu SMA režīma, izejot pie atveseļošanās līdz ieejas slīdošajam augstākajam punktam, 60 stabiņu turēšanas, 15% stopa vai režīma sabrukuma — pārnesot realizēto BTC mehānismu uz BNB kā analītiķa virzītu pivotu uz organiskā pieprasījuma monētām.

~8 gados (2017-11-06 līdz 2026-05-18) tas ņēma 44 garos darījumus ar 50% uzvaras likmi, bet gandrīz nekādu neto priekšrocību: kopējā atdeve +3.3%, CAGR 0.38%, Sharpe 0.55 (CI [-4.04, 5.34]), peļņas faktors 1.04, cerība +$67/darījums, 22.8% maksimālais kritums, un atdeve koncentrēta 2020-2021 ar 2022-2026 plakanu līdz negatīvu katru gadu.