ETH Deribit nedēļas pārdevuma kredīta starpība — Volatilitātes riska prēmija + lejupvērstā šķībuma novākšana (definēta riska opcijas, šķībuma vārtu, 3-parametrs)

Hipotēze

DEFINED-RISK, vienas vietas opciju stratēģija uz DERIBIT ETH nedēļas izbeigšanās, kas pārdod pastāvīgi pārvērtēto kripto volatilitātes virsmas lejupvērsto pusi. Reizi nedēļas ciklā (priekšējā izbeigšanās ~5-7 DTE), un ONLY, kad lejupvērstā apdrošināšana ir acīmredzami dārga (25-delta pārdevuma opcija IV bagātāka nekā ATM IV par šķībuma rezervi AND ATM IV virs trailing realizētās volatilitātes), tā atver PUT CREDIT SPREAD: SELL vienu ~25-delta pārdevuma opciju un BUY vienu ~10-delta pārdevuma opciju ar to pašu……Rādīt vairākRādīt mazāk

DEFINED-RISK, vienas vietas opciju stratēģija uz DERIBIT ETH nedēļas izbeigšanās, kas pārdod pastāvīgi pārvērtēto kripto volatilitātes virsmas lejupvērsto pusi. Reizi nedēļas ciklā (priekšējā izbeigšanās ~5-7 DTE), un ONLY, kad lejupvērstā apdrošināšana ir acīmredzami dārga (25-delta pārdevuma opcija IV bagātāka nekā ATM IV par šķībuma rezervi AND ATM IV virs trailing realizētās volatilitātes), tā atver PUT CREDIT SPREAD: SELL vienu ~25-delta pārdevuma opciju un BUY vienu ~10-delta pārdevuma opciju ar to pašu izbeigšanos. Maksimālais zaudējums ir ierobežots līdz (streika platums − neto kredīts), tāpēc konts nevar tikt likvidēts ar astes kustību — tieši risinot lielāko risku-pārskata bažu saistībā ar īsās volatilitātes stratēģijām. Tas apzināti aizpilda rūpnīcas vienu lielāko portfeļa nepilnību: opcijas ir 4.7% no grāmatas pret ≥15% kvotu, ar būtībā nulles iepriekšējo segumu. Tas ir apzināti atšķirīgs no vienkārša īsa strangļa — cits pamatinstruments (ETH), cita struktūra (definēta riska vertikāle, nevis kaila divpusēja), un cits signāls (pārdevuma-SKEW bagātība + VRP, ne tikai IV/RV). Tikai 3 noregulējamie parametri, lai pretotos pārmērīgai pielāgošanai, kas nogalināja 259 iepriekšējās hipotēzes. NOT funding-carry (L33), NOT momentumu/trenda-saplūšanas ports (izsmelts), NOT cenas apvērsums/fade — P&L avots ir strukturāla apdrošināšanas prēmija plus kripto pārdevuma-šķībuma prēmija, ne virziena cenu prognoze.

Slānim -3 'Nav darījumu / 0 novērtēti bāri' bija divi konkrēti cēloņi, un neviens no tiem nebija ieejas slieksnis (atgriezeniskā saite pareizi saka nesamazināt sliekšņus). Pirmkārt, rinda '0 novērtēti bāri' ir maldinoša šai saimei: RollingOptionsStrategy.on_bar pilnībā pārraksta FactoryStrategy.on_bar un nekad nesasniedz _process_primary, tāpēc bars_seen ir 0 katrai ritināmo opciju stratēģijai, tostarp tām, kas tirgojas normāli — es to apstiprināju, lasot rolling_options_template.py un base_template.py, nevis……Rādīt vairākRādīt mazāk

Slānim -3 'Nav darījumu / 0 novērtēti bāri' bija divi konkrēti cēloņi, un neviens no tiem nebija ieejas slieksnis (atgriezeniskā saite pareizi saka nesamazināt sliekšņus). Pirmkārt, rinda '0 novērtēti bāri' ir maldinoša šai saimei: RollingOptionsStrategy.on_bar pilnībā pārraksta FactoryStrategy.on_bar un nekad nesasniedz _process_primary, tāpēc bars_seen ir 0 katrai ritināmo opciju stratēģijai, tostarp tām, kas tirgojas normāli — es to apstiprināju, lasot rolling_options_template.py un base_template.py, nevis pievienojot super().on_bar() izsaukumu, kas būtu maršrutējis primāros bārus uz bāzes krustenisko kāju saskaņošanas barjeru, kur neregulārās opciju kājas (tas pats 1-DAY laika grafiks kā primārajam) uz visiem laikiem bloķētu apstrādi. Otrkārt, faktiskie bloķētāji: (a) ANNUALIZATION MISMATCH — pārmantotie realizētās volatilitātes iestatījumi bija stundas (rv_window=168, bars_per_year=8760), kamēr izpilde notiek uz 1-DAY bāriem, tāpēc dienas logaritmiskā peļņa tika ikgadēta ar sqrt(8760) sqrt(365) vietā, uzpūšot RV par 4.90x (normāla 3%/dienā ETH lenta rāda 281% 57% vietā); VRP vārti iv >= rv*(1+rezerve) tad salīdzināja ~60% IV ar ~281% RV un bija False katrā ciklā. Labots, atvasinot bars_per_year no konfigurētā bāra tipa un izsakot RV logu kalendārajās dienās, lai novirze nevarētu atkārtoties nevienā intervālā (pārbaudīts: 1-DAY -> 365, 1-HOUR -> 8760, 4-HOUR -> 2190, un vārti tagad iztur uz normālas lentas). (b) ROLE MAPPING — pārmantotais ietvars indeksēja kājas pēc opcijas veida un pieprasīja vienu pirkšanas opciju plus vienu pārdevuma opciju (strangļa), tāpēc pārdevuma starpības divas P kājas sadūrās vienā atslēgā, otrā tika noraidīta kā dublikāts, gatavības pārbaude pieprasīja neesošu pirkšanas opcijas kāju, un katra kāja tika iesniegta SELL (divi kaili īsie pārdevuma opcijas, nevis definēta riska vertikāle). Kājas tagad tiek kartētas pēc streika īsajā/garajā, īsā tiek pārdota un garā nopirkta ar vienādu kešoto līgumu skaitu, atomāri. Es arī noņēmu pārmantoto prēmijas reizinātāja stop: garais spārns jau ierobežo zaudējumu, tāpēc stop uz ierobežotas struktūras tikai realizē ierobežotu zaudējumu agri un pievieno komisijas maksas. Pozīcijas lieluma aritmētika pārbaudīta no gala līdz galam (150 plata starpība, $22 kredīts, $128 maksimālais zaudējums -> 15 līgumi = 1.9% no kapitāla riskēts). Es saglabāju visu, kas izturēja Slāņus 1-2 neskartu: tīrus importus, moduļa līmeņa _bar_ts brīvo funkciju, kas labo Slāņa-2 staticmethod atkārtotas piesaistes TypeError, DVOL parsētāju, Black-Scholes IV inversiju un nepārtraukto calculate_signal. lookback_days ir 49 (7 cikli, 14 opciju kājas), jo viena bāra tipa kataloga ielādētājs izmaksā ~10s par kāju un lielāka ķēde riskē Slāņa-3 wall-clock; tas ierobežo sākotnējo izlasi un ir ielādētāja īpašība, nevis hipotēzes īpašība.

verification_loop: Verifikācija neizdevās (Slānis 4 — QA pārskats) [klase=code_defect]: - [edge_concern] Smilškaste avg_trade_return_pct ir -45.45% uz 2 darījumiem ar metrics_reliable=false un data_days=1 — tas nav veiktspējas vērtējums (atdeve uz nominālvērtību nav nozīmīga opciju kājām, kur prēmijas nominālvērtība << spārna nominālvērtība, un smilškaste ir 1 dienu smoke tests). Tas tiek nodots tikai kā konteksts: ja zemāk esošais ielādētāja/lookback jautājums tiks atrisināts un uzkrāsies īsts nedēļas opciju……Rādīt vairākRādīt mazāk

verification_loop: Verifikācija neizdevās (Slānis 4 — QA pārskats) [klase=code_defect]: - [edge_concern] Smilškaste avg_trade_return_pct ir -45.45% uz 2 darījumiem ar metrics_reliable=false un data_days=1 — tas nav veiktspējas vērtējums (atdeve uz nominālvērtību nav nozīmīga opciju kājām, kur prēmijas nominālvērtība << spārna nominālvērtība, un smilškaste ir 1 dienu smoke tests). Tas tiek nodots tikai kā konteksts: ja zemāk esošais ielādētāja/lookback jautājums tiks atrisināts un uzkrāsies īsts nedēļas opciju paraugs, analītiķim atkārtoti jāpārbauda, vai savāktais neto kredīts nosedz Deribit's 0.03%/pusē round-trip izmaksas pa 4 kājām (atvērt+aizvērt x īss+garš) plus jebkādu assignēšanas slīdēšanu, jo put-credit-spread edge uz nominālvērtību ir strukturāli plāns. - [kritiskais] rolling_options.lookback_days=49 ierobežo ENTIRE atrisināmo opciju ķēdi ANY atpakaļtestam līdz ~49 dienām, beidzoties ar 'tagad' = ~7 nedēļas cikliem / ~14 opciju kājām, neatkarīgi no Deribit's 6.5-gadu ETH opciju vēstures. Stratēģija pārējā logā paliek plakana un veic darījumus tikai galā. Smilškaste to empīriski apstiprina: bars_processed=2400 (~6.5 gadi), tomēr data_days=1 un total_trades=2 (trades_count=4). Variance-risk-premium + skew edge nevar atšķirt no trokšņa ~7 ciklos / ~14 kājās — tālu zem ~30-100 darījumiem, kas vajadzīgi izmērāmam opciju paraugam. Šis ir tieši tas ielādētāja-izmaksu-pret-parauga-lielumu slazds-22, kas izraisīja gandrīz identiska BtcDeribitWeeklyDeltaHedgedAtmStraddleVrp (tā pati vieta, tas pats lookback_days=49) atmešanu Slānī 4 dienas atpakaļ. Izstrādātāja paša pamatojums atzīst ierobežojumu ('lookback_days ir 49 (7 cikli, 14 opciju kājas), jo uz viena joslas tipa kataloga ielādētāja izmaksas ir ~10s uz kāju un lielāka ķēde riskē Slāņa-3 sienas pulksteni'). Kā nokonfigurēts, stratēģija nekad nevar saražot izmērāmu pilnu atpakaļtestu. — labojums: Nepāriet uz ~7 cikliem. Pirms atkārtotas iesniegšanas atrisināt ielādētāja-izmaksu pret parauga lielumu slazdu-22: batch/parallelize vai cache uz-kājas catalog.bars() ielādes starp joslām, lai lookback_days varētu sasniegt daudzu gadu nedēļas ciklus (~200-300 cikli) bez smilškastes sienas pulksteņa pārkāpuma, tad iestatīt lookback_days, lai nosegtu pilnu testa logu. Ja ielādētājs patiešām nevar atrisināt izmērāmu nedēļas opciju vēsturi laika budžetā, šī saime nav pārbaudāma pašreizējā ietvarā ar nedēļas kadenci un būtu jāpārstrādā (piemēram, mazāk, ilgāk datētu mēneša ciklu visā laidumā), nevis

Implementācija

Definēta riska nedēļas pārdevuma opciju kredīta starpība Deribit ETH. Katrā nedēļas izbeigšanās ciklā (~7 DTE) ritināmo opciju ietvars atrisina divas pārdevuma opciju kājas (~5% un ~10% OTM); stratēģija tās kartē pēc streika īsajā (augstāks streiks, ~25-delta) un garajā (zemāks streiks, ~10-delta) kājā, SELLS īso un BUYS garo ar identisku 1:1 līgumu skaitu, un tur līdz ritināšanas buferim pirms Eiropas naudas norēķiniem. Ieeja tiek vārtota ar diviem bagātības testiem, kas mērīti cikla ieejas logā: lejupvērstais……Rādīt vairākRādīt mazāk

Definēta riska nedēļas pārdevuma opciju kredīta starpība Deribit ETH. Katrā nedēļas izbeigšanās ciklā (~7 DTE) ritināmo opciju ietvars atrisina divas pārdevuma opciju kājas (~5% un ~10% OTM); stratēģija tās kartē pēc streika īsajā (augstāks streiks, ~25-delta) un garajā (zemāks streiks, ~10-delta) kājā, SELLS īso un BUYS garo ar identisku 1:1 līgumu skaitu, un tur līdz ritināšanas buferim pirms Eiropas naudas norēķiniem. Ieeja tiek vārtota ar diviem bagātības testiem, kas mērīti cikla ieejas logā: lejupvērstais šķībums (īsā pārdevuma opcijas IV >= Deribit DVOL ATM IV x (1 + skew_margin)) un dispersijas riska prēmija (ATM IV >= trailing 14-dienu realizētā volatilitāte x (1 + vrp_margin)). Kāju IV tiek invertētas no katras kājas pašas USD-prēmijas bāra ar Black-Scholes. Maksimālais zaudējums uz starpību ir (streika platums - neto kredīts), fiksēts pie ieejas, un pozīcijas lielums riskē tieši to: līgumi = floor(kapitāls x risk_frac / max_loss), ierobežots tā, lai bruto starpības platums paliek 50% no kapitāla ietvaros un ar apakšējo robežu pie Deribit 1-līguma ETH minimuma. 3 noregulējamie parametri (skew_margin, vrp_margin, risk_frac); sviras 1.0; nav perp/pamatinstrumenta tirdzniecības ceļa.

Verifikācijas rezultāti

Verifikācija neizdevās (Slānis 4 — QA pārskatīšana) [klase=code_defect]: - [edge_concern] Smilškaste avg_trade_return_pct ir -45.45% uz 2 darījumiem ar metrics_reliable=false un data_days=1 — tas nav veiktspējas spriedums (atdeve uz nominālu nav jēgpilna opciju kājām, kur prēmijas nomināls << spārna nomināls, un smilškaste ir 1-dienu dūmu tests). Tas tiek nodots tikai kā konteksts: ja zemāk esošā ielādētāja/atpakaļskata problēma tiek atrisināta un uzkrājas reāls nedēļas opciju paraugs, analītiķim vajadzētu……Rādīt vairākRādīt mazāk

Verifikācija neizdevās (Slānis 4 — QA pārskatīšana) [klase=code_defect]: - [edge_concern] Smilškaste avg_trade_return_pct ir -45.45% uz 2 darījumiem ar metrics_reliable=false un data_days=1 — tas nav veiktspējas spriedums (atdeve uz nominālu nav jēgpilna opciju kājām, kur prēmijas nomināls << spārna nomināls, un smilškaste ir 1-dienu dūmu tests). Tas tiek nodots tikai kā konteksts: ja zemāk esošā ielādētāja/atpakaļskata problēma tiek atrisināta un uzkrājas reāls nedēļas opciju paraugs, analītiķim vajadzētu atkārtoti pārbaudīt, vai saņemtais neto kredīts nosedz Deribita 0.03%/pusē aprites darījumu 4 kājām (atvērt+aizvērt x īss+garš) plus jebkuru piešķīruma slīdēšanu, jo pārdošanas kredīta izplatīšanas pārsvars uz nominālu ir strukturāli plāns. - [kritisks] rolling_options.lookback_days=49 ierobežo ENTIRE atrisināmo opciju ķēdi no ANY atpakaļtestēšanas līdz ~49 dienām, kas beidzas 'tagad' = ~7 nedēļas cikli / ~14 opciju kājas, neatkarīgi no Deribita 6.5-gadu ETH opciju vēstures. Stratēģija paliek plakana pārējā loga laikā un tirgojas tikai pie astes. Smilškaste to empīriski apstiprina: bars_processed=2400 (~6.5 gadi), tomēr data_days=1 un total_trades=2 (trades_count=4). Variances-riska prēmijas + slīpuma pārsvaru nevar atšķirt no trokšņa ~7 ciklos / ~14 kājās — krietni zem ~30-100 darījumiem, kas nepieciešami mērāmam opciju paraugam. Tieši šis ielādētāja-izmaksu-un-parauga-lieluma ķērājs-22 izraisīja gandrīz identiskā BtcDeribitWeeklyDeltaHedgedAtmStraddleVrp (tā pati vieta, tas pats lookback_days=49) atmešanu Slānī 4 dienas atpakaļ. Izstrādātāja paša pamatojums atzīst ierobežojumu ('lookback_days ir 49 (7 cikli, 14 opciju kājas), jo kataloga ielādētāja izmaksas uz bar tipu ir ~10s uz kāju un lielāka ķēde apdraud Slāņa-3 sienas pulksteni'). Kā konfigurēts, stratēģija nekad nevar saražot mērāmu pilnu atpakaļtestu. — labojums: Nepieņemt ~7 ciklus. Pirms atkārtotas iesniegšanas atrisiniet ielādētāja-izmaksu-un-parauga-lieluma ķērāju-22: partijveidā/parallelizējiet vai kešojiet kataloga.bars() ielādes uz kāju pāri bāriem, lai lookback_days varētu sasniegt daudzus gadus nedēļas ciklu (~200-300 cikli), nepārkāpjot smilškastes sienas pulksteni, pēc tam iestatiet lookback_days, lai pārklātu visu testa logu. Ja ielādētājs patiešām nevar atrisināt mērāmu nedēļas opciju vēsturi laika budžeta ietvaros, šī saime nav testējama pašreizējā ietvarā nedēļas tempā un būtu jāpārprojektē (piemēram, mazāk, garāk datumētu mēneša ciklu visā diapazonā), nevis

Iterāciju vēsture

Verifikācija neizdevās (Layer 2 — sintētiskie scenāriji): Izmantotie parametri: ['contracts', 'leg_sides', 'risk_frac', 'rv_window', 'atm_offset', 'skew_margin', 'iv_rv_margin', 'bars_per_year', 'min_contracts', 'iv_stale_hours', 'rv_slow_window', 'long_put_offset', 'rolling_options', 'short_put_offset', 'max_notional_frac', 'min_bars_required', 'roll_buffer_hours', 'entry_window_hours'] Pārbaudiet, vai __init__ iestata visus atribūtus, izmantojot self.parameters.get(). - steady_uptrend: TypeError:……Rādīt vairākRādīt mazāk

Verifikācija neizdevās (Layer 2 — sintētiskie scenāriji): Izmantotie parametri: ['contracts', 'leg_sides', 'risk_frac', 'rv_window', 'atm_offset', 'skew_margin', 'iv_rv_margin', 'bars_per_year', 'min_contracts', 'iv_stale_hours', 'rv_slow_window', 'long_put_offset', 'rolling_options', 'short_put_offset', 'max_notional_frac', 'min_bars_required', 'roll_buffer_hours', 'entry_window_hours'] Pārbaudiet, vai __init__ iestata visus atribūtus, izmantojot self.parameters.get(). - steady_uptrend: TypeError: FactoryStrategy._bar_ts() pieņem 1 pozicionālu argumentu, bet tika nodoti 2 (joslas laikspiedols: 1735691040000) - steady_downtrend: TypeError: FactoryStrategy._bar_ts() pieņem 1 pozicionālu argumentu, bet tika nodoti 2 (joslas laikspiedols: 1735691040000) - flat_ranging: TypeError: FactoryStrategy._bar_ts() pieņem 1 pozicionālu argumentu, bet tika nodoti 2 (joslas laikspiedols: 1735691040000) - volatility_spike: TypeError: FactoryStrategy._bar_ts() pieņem 1 pozicionālu argumentu, bet tika nodoti 2 (joslas laikspiedols: 1735691040000) - zero_volume: TypeError: FactoryStrategy._bar_ts() pieņem 1 pozicionālu argumentu, bet tika nodoti 2 (joslas laikspiedols: 1735691040000) - price_gap: TypeError: FactoryStrategy._bar_ts() pieņem 1 pozicionālu argumentu, bet tika nodoti 2 (joslas laikspiedols: 1735691040000)

Verifikācija neizdevās (Layer 2 — sintētiskie scenāriji): Izmantotie parametri: ['contracts', 'leg_sides', 'risk_frac', 'rv_window', 'stop_mult', 'put_offset', 'call_offset', 'iv_rv_margin', 'bars_per_year', 'min_contracts', 'iv_stale_hours', 'rv_slow_window', 'max_delta_ratio', 'rolling_options', 'max_notional_frac', 'min_bars_required', 'roll_buffer_hours', 'entry_window_hours'] Pārbaudiet, vai __init__ iestata visus atribūtus, izmantojot self.parameters.get(). - steady_uptrend: TypeError:……Rādīt vairākRādīt mazāk

Verifikācija neizdevās (Layer 2 — sintētiskie scenāriji): Izmantotie parametri: ['contracts', 'leg_sides', 'risk_frac', 'rv_window', 'stop_mult', 'put_offset', 'call_offset', 'iv_rv_margin', 'bars_per_year', 'min_contracts', 'iv_stale_hours', 'rv_slow_window', 'max_delta_ratio', 'rolling_options', 'max_notional_frac', 'min_bars_required', 'roll_buffer_hours', 'entry_window_hours'] Pārbaudiet, vai __init__ iestata visus atribūtus, izmantojot self.parameters.get(). - steady_uptrend: TypeError: FactoryStrategy._bar_ts() pieņem 1 pozicionālu argumentu, bet tika nodoti 2 (joslas laikspiedols: 1735691040000) - steady_downtrend: TypeError: FactoryStrategy._bar_ts() pieņem 1 pozicionālu argumentu, bet tika nodoti 2 (joslas laikspiedols: 1735691040000) - flat_ranging: TypeError: FactoryStrategy._bar_ts() pieņem 1 pozicionālu argumentu, bet tika nodoti 2 (joslas laikspiedols: 1735691040000) - volatility_spike: TypeError: FactoryStrategy._bar_ts() pieņem 1 pozicionālu argumentu, bet tika nodoti 2 (joslas laikspiedols: 1735691040000) - zero_volume: TypeError: FactoryStrategy._bar_ts() pieņem 1 pozicionālu argumentu, bet tika nodoti 2 (joslas laikspiedols: 1735691040000) - price_gap: TypeError: FactoryStrategy._bar_ts() pieņem 1 pozicionālu argumentu, bet tika nodoti 2 (joslas laikspiedols: 1735691040000)

Verifikācija neizdevās (Layer 3 — smilškastes atpakaļtests): netika veikts neviens darījums Izmantotais joslu tips: ETH-PERPETUAL.DERIBIT-1-DAY-LAST-EXTERNAL, apstrādātās joslas: 2400 Diagnostika: calculate_signal() netika izsaukta (0 apstrādātas joslas) -> neviena primārā josla nesasniedza bāzes veidnes signāla ceļu -> ja pārrakstāt on_bar(), izsauciet super().on_bar(bar); pārbaudiet, vai bar_type atbilst instrumenta datiem. Neatslābiniet ieejas sliekšņus ar NOT — ieejas loģika vispār netika izpildīta. Pārliecinieties, ka jūsu stratēģija veic darījumus ar dotajiem datiem un parametriem.

Verifikācija neizdevās (Slānis 4 — QA pārskats) [klase=hypothesis_mismatch]: - [edge_concern] Nav pamats vērtējumam — bloks ir uzticamība, ne veiktspēja. (Protokolam smilšu kaste ir arī negatīva: -2.9%, PF 0.13, uzvara 0.125, -$2,149 aste uz it kā apturētas grāmatas — bet tā ir nepareizās stratēģijas rezultāts.) - WHOLE-STRATEGY SWAP / MISLINK. Hipotēze ir ETH Deribit nedēļas PUT CREDIT SPREAD (pārdot ~25d pārdevuma opciju, BUY ~10d pārdevuma opciju — definēta riska vertikāle). Kods ir BTC Deribit nedēļas……Rādīt vairākRādīt mazāk

Verifikācija neizdevās (Slānis 4 — QA pārskats) [klase=hypothesis_mismatch]: - [edge_concern] Nav pamats vērtējumam — bloks ir uzticamība, ne veiktspēja. (Protokolam smilšu kaste ir arī negatīva: -2.9%, PF 0.13, uzvara 0.125, -$2,149 aste uz it kā apturētas grāmatas — bet tā ir nepareizās stratēģijas rezultāts.) - WHOLE-STRATEGY SWAP / MISLINK. Hipotēze ir ETH Deribit nedēļas PUT CREDIT SPREAD (pārdot ~25d pārdevuma opciju, BUY ~10d pārdevuma opciju — definēta riska vertikāle). Kods ir BTC Deribit nedēļas delta-neitrāls SHORT STRANGLE (klases nosaukums, docstring, iter-3 pamatojums un katrs mehānisms ir strangļa). Instruments AND mehānisms abi atšķiras → nepareizi ģenerēts/nepareizi saistīts artefakts, ne šī hipotēze. Atkārtoti ģenerēt/saistīt pareizo ETH pārdevuma kredīta starpību. - Nepareizs instruments: hipotēze ir ETH, bet instrument_id un bar_type ir BTC-PERPETUAL.DERIBIT un rolling_options.underlying ir 'BTC'. Nekur nav ETH. - Nepareiza struktūra / nav definēta riska: hipotēze ierobežo maksimālo zaudējumu ar PURCHASED ~10d pārdevuma opcijas spārnu. Kods iesniedz TWO SELL kājas ar NO nopirktu spārnu; aste ierobežota tikai ar mīkstu nākamā bāra prēmijas stop (smilšu kaste largest_loss -$2,149 pret avg_win ~$214 parāda, ka tas neierobežo asti) — tieši neierobežotais profils, kuru hipotēze izvairās. - Trūkst pamatpriekšrocības: hipotēzes signāls ir lejupvērstā-SKEW bagātība (25d-pārdevuma opcijas IV pret ATM IV) plus IV>RV. Kods neaprēķina šķībumu — tikai vidējā strangļa IV/RV VRP. Pārdevuma opciju šķībuma novākšana, kas atšķir šo hipotēzi, nav ieviesta.

Atmešanas iemesls

verification_loop: Verifikācija neizdevās (Slānis 4 — QA pārskats) [klase=code_defect]: - [edge_concern] Smilškaste avg_trade_return_pct ir -45.45% uz 2 darījumiem ar metrics_reliable=false un data_days=1 — tas nav veiktspējas vērtējums (atdeve uz nominālvērtību nav nozīmīga opciju kājām, kur prēmijas nominālvērtība << spārna nominālvērtība, un smilškaste ir 1 dienu smoke tests). Tas tiek nodots tikai kā konteksts: ja zemāk esošais ielādētāja/lookback jautājums tiks atrisināts un uzkrāsies īsts nedēļas opciju……Rādīt vairākRādīt mazāk

verification_loop: Verifikācija neizdevās (Slānis 4 — QA pārskats) [klase=code_defect]: - [edge_concern] Smilškaste avg_trade_return_pct ir -45.45% uz 2 darījumiem ar metrics_reliable=false un data_days=1 — tas nav veiktspējas vērtējums (atdeve uz nominālvērtību nav nozīmīga opciju kājām, kur prēmijas nominālvērtība << spārna nominālvērtība, un smilškaste ir 1 dienu smoke tests). Tas tiek nodots tikai kā konteksts: ja zemāk esošais ielādētāja/lookback jautājums tiks atrisināts un uzkrāsies īsts nedēļas opciju paraugs, analītiķim atkārtoti jāpārbauda, vai savāktais neto kredīts nosedz Deribit's 0.03%/pusē round-trip izmaksas pa 4 kājām (atvērt+aizvērt x īss+garš) plus jebkādu assignēšanas slīdēšanu, jo put-credit-spread edge uz nominālvērtību ir strukturāli plāns. - [kritiskais] rolling_options.lookback_days=49 ierobežo ENTIRE atrisināmo opciju ķēdi ANY atpakaļtestam līdz ~49 dienām, beidzoties ar 'tagad' = ~7 nedēļas cikliem / ~14 opciju kājām, neatkarīgi no Deribit's 6.5-gadu ETH opciju vēstures. Stratēģija pārējā logā paliek plakana un veic darījumus tikai galā. Smilškaste to empīriski apstiprina: bars_processed=2400 (~6.5 gadi), tomēr data_days=1 un total_trades=2 (trades_count=4). Variance-risk-premium + skew edge nevar atšķirt no trokšņa ~7 ciklos / ~14 kājās — tālu zem ~30-100 darījumiem, kas vajadzīgi izmērāmam opciju paraugam. Šis ir tieši tas ielādētāja-izmaksu-pret-parauga-lielumu slazds-22, kas izraisīja gandrīz identiska BtcDeribitWeeklyDeltaHedgedAtmStraddleVrp (tā pati vieta, tas pats lookback_days=49) atmešanu Slānī 4 dienas atpakaļ. Izstrādātāja paša pamatojums atzīst ierobežojumu ('lookback_days ir 49 (7 cikli, 14 opciju kājas), jo uz viena joslas tipa kataloga ielādētāja izmaksas ir ~10s uz kāju un lielāka ķēde riskē Slāņa-3 sienas pulksteni'). Kā nokonfigurēts, stratēģija nekad nevar saražot izmērāmu pilnu atpakaļtestu. — labojums: Nepāriet uz ~7 cikliem. Pirms atkārtotas iesniegšanas atrisināt ielādētāja-izmaksu pret parauga lielumu slazdu-22: batch/parallelize vai cache uz-kājas catalog.bars() ielādes starp joslām, lai lookback_days varētu sasniegt daudzu gadu nedēļas ciklus (~200-300 cikli) bez smilškastes sienas pulksteņa pārkāpuma, tad iestatīt lookback_days, lai nosegtu pilnu testa logu. Ja ielādētājs patiešām nevar atrisināt izmērāmu nedēļas opciju vēsturi laika budžetā, šī saime nav pārbaudāma pašreizējā ietvarā ar nedēļas kadenci un būtu jāpārstrādā (piemēram, mazāk, ilgāk datētu mēneša ciklu visā laidumā), nevis