Een long-only single-instrument FUNDING-RATE-BASED CONTRARIAN strategie op BTCUSDT perpetual futures met behulp van dagelijkse bars + funding-rate aanvullende gegevens, met een 200-SMA bull regime filter. Dit voorstel is GENUINELY NOVEL binnen de portefeuille: elke bestaande strategie gebruikt price-action signalen (alleen OHLCV). NONE gebruikt derivative-microstructure signalen van funding rates. Het opgebouwde faalpatroon deze sessie — drie opeenvolgende mechanism-transfer opgaven (ETH RSI(2) MR, BTC BB Lower MR, SOL RSI(2) Overbought) — heeft gedocumenteerd dat mean-reversion en momentum-continuation edges NOT overdraagbaar zijn. In plaats van een andere transfer te proberen, introduceert dit voorstel een FUNDAMENTALLY DIFFERENT SIGNAL CLASS die zelfvoorzienend en economisch onderbouwd is. Het economische mechanisme: BTC perpetual funding rates meten de kosten-onbalans tussen long en short posities. Wanneer funding extreem negatief wordt (bijvoorbeeld onderste 10% van de trailing 30-dagen distributie), betalen shorts zwaar aan longs — dit signaleert over-hefboom short positionering. Drie krachten convergeren vervolgens om een long-side squeeze aan te drijven: (a) carry-cost druk dwingt shorts posities te sluiten (ze betalen elke 8 uur funding aan longs), (b) arbitrageurs nemen systematisch de long kant om de funding premie te innen, (c) elke katalysator die short-covering triggert creëert een cascade omdat shorts opeengepakt zijn. Dit is gedocumenteerd gedrag in crypto perp markten (volgens BitMEX/Binance onderzoek naar funding-rate anomalieën, 2019-heden). Belangrijk, dit is NOT een mean-reversion of momentum-continuation transfer van een andere strategie — het is een contrarian-op-derivative-positionering these met zijn eigen economische fundering. BTC is gekozen omdat: (a) BTC het meest betrouwbare daily-bar datapad heeft (gevalideerd door meerdere in-pipeline strategieën), (b) BTC de diepste perpetual markt heeft met de meest betrouwbare funding-rate data, (c) BTC's institutionele flow het squeeze effect vergroot (ETF rebalances reageren op derivative positionering), (d) BTC's funding-rate geschiedenis reikt 5+ jaar terug op Binance, wat voldoende backtest data biedt. Het 200-SMA filter elimineert de dominante faalmodus (extreem negatieve funding tijdens structurele beermarkten, waar shorts RIGHT zijn en squeezes niet materialiseren). Alleen 4 expliciete parameters (funding lookback venster, funding percentiel drempel, regime SMA periode, stop pct).