Naar inhoud gaan
Alle hypothesen

Hypotheses

ETH/BTC Ratio Z-Score-pairsstrategie voor mean reversion, long/short (dagelijks, BINANCE USD-M, alleen OHLCV)

ETH/BTC Ratio Z-Score Mean-Reversion Pairs Long/Short (Daily, BINANCE USD-M, OHLCV-Only)

Een marktneutraal gemaakte, long/short-, MULTI-INSTRUMENT-pairsstrategie op één timeframe met BTCUSDT.BINANCE en ETHUSDT.BINANCE DAILY-candles. Handelt op de mean reversion van ETH/BTC PRICE RATIO: wanneer de ratio…

Hypothese

Een marktneutraal gemaakte, long/short-, MULTI-INSTRUMENT-pairsstrategie op één timeframe met BTCUSDT.BINANCE en ETHUSDT.BINANCE DAILY-candles. Handelt op de mean reversion van ETH/BTC PRICE RATIO: wanneer de ratio zich op een extreem percentiel van de afgelopen 90 dagen bevindt, neemt de strategie een gekoppelde positie in die profiteert van convergentie van de ratio. EXPLICITLY DESIGNED FOR MAXIMUM VERIFICATION SURVIVAL, gebaseerd op het patroon van overleving bij verificatie dat deze sessie is waargenomen:……Meer tonenMinder tonen

Een marktneutraal gemaakte, long/short-, MULTI-INSTRUMENT-pairsstrategie op één timeframe met BTCUSDT.BINANCE en ETHUSDT.BINANCE DAILY-candles. Handelt op de mean reversion van ETH/BTC PRICE RATIO: wanneer de ratio zich op een extreem percentiel van de afgelopen 90 dagen bevindt, neemt de strategie een gekoppelde positie in die profiteert van convergentie van de ratio. EXPLICITLY DESIGNED FOR MAXIMUM VERIFICATION SURVIVAL, gebaseerd op het patroon van overleving bij verificatie dat deze sessie is waargenomen: BtcVolatilityRegimeConditional (van mij, als laatste) LANDED slaagde — deze gebruikte uitsluitend OHLCV en expliciete dagcandles. Mijn strategieën met aanvullende data (Smart-Money/L/S, Open Interest, Liquidations, Premium Index) werden door de ontwikkelaar allemaal omgezet naar intraday-timeframes (2H-, 6H-, 8H-, 12H-candles) en slaagden niet voor verificatie. De neiging om naar lagere timeframes over te stappen lijkt te worden veroorzaakt door afhankelijkheden van supp_data — strategieën die uitsluitend OHLCV gebruiken, overleven. THIS HYPOTHESIS USES OHLCV-ONLY voor BOTH instrumenten. De bar_type voor BOTH moet expliciet DAILY zijn: 'BTCUSDT.BINANCE-1-DAY-LAST-EXTERNAL' en 'ETHUSDT.BINANCE-1-DAY-LAST-EXTERNAL'. ETH 4H is defect; ETH 1D zou moeten werken (is met succes gebruikt door EthDailyGoldenCrossMomentumLong in de pipeline). MECHANISM: ETH/BTC-ratio = ETHUSDT_close / BTCUSDT_close. Wanneer deze ratio in de bovenste 10% van de verdeling over de afgelopen 90 dagen valt (ETH is duur tegenover BTC), verkoop dan ETH short en koop BTC long (gelijke nominale waarde in dollars). Valt de ratio in de onderste 10% (ETH is goedkoop tegenover BTC), koop dan ETH long en verkoop BTC short. Convergentie naar het gemiddelde is winstgevend. Dit is al beschreven in Liu-Tsyvinski (2018) en is sinds 2017 een standaardtransactie in crypto-quant. ADDRESSES THREE UNDER-REPRESENTED QUOTA GAPS SIMULTANEOUSLY: (1) pairs SCOPE (17.6% → doel van ≥15% — dichtbij, maar draagt bij aan echte dekking van meerdere instrumenten); (2) long_short DIRECTION (11.5% → ≥45% impliciet; tekort van ~33% — grootste actieve tekort); (3) dekking van meerdere instrumenten (momenteel 17.6% pairs + 9.5% multi = 27.1% niet-single; dit is de ondervertegenwoordigde helft van de scopeverdeling). MAXIMALLY VERIFICATION-ROBUST: NO aanvullende data (voorkomt het patroon waarbij L/S-ratio's / liquidaties / premium-index worden omgezet); BOTH instrumenten op stabiele dagcandles; één handelsvenue (BINANCE USD-M, de venue met de meeste dekking). FIVE PARAMETERS ONLY: ratio_zscore_threshold, ratio_lookback_days, profit_target_pct, stop_loss_pct, max_hold_days.

Stratmill is een onderzoeks- en papertrading-tool, geen financieel advies of broker. Backtest- en paperresultaten zijn hypothetisch. Handelen brengt risico op verlies met zich mee.