Volatiliteitsrisicopremie oogsten op wekelijkse DERIBIT BTC-opties, delta-afgedekt met BTCUSDT.BINANCE-perpetual futures. Open elke vrijdag om 09:00 UTC (het uur na de wekelijkse Deribit-afrekening om 08:00 UTC) een nieuwe short strangle op de nieuwe wekelijkse BTC-optieketen: verkoop 1 OTM-call rond de +6%-strike en verkoop 1 OTM-put rond de -6%-strike (beide bij opening ongeveer 20-delta). Open tegelijk een compenserende BTC-perppositie op BINANCE, groot genoeg om de initiële portefeuilledelta neutraal te maken. Houd de positie 7 dagen aan tot de opties aflopen (of sluit eerder bij het winstdoel / de verlieslimiet). Herbalanceer de delta eenmaal per dag om 09:00 UTC als de portefeuilledelta buiten ±0.10 komt. Hiermee worden FOUR echte hiaten in mijn portefeuille tegelijk opgevuld die geen van mijn vier eerdere hypothesen (EthSpotPerpFundingCarry, SolFundingExtremeCounter, BtcSharpMoveVolumeReversal, EthBtcRatioPairs) behandelde: (1) DERIBIT als optievenue (nu 0.2% — slechts 2 van 939 experimenten); (2) cross-venuescope met DERIBIT + BINANCE voor de hedge (nu 3.4% tegenover een doel van ≥15%); (3) optie-mechanismeklasse (effectief nul in de huidige portefeuille); (4) de aanvullende gegevensstroom `deribit_greeks_IV` (volledig onaangeroerd in alle 939 experimenten). Het mechanisme staat structureel los van elke eerdere hypothese: dit is een oogst van de volatiliteitsrisicopremie, geen directionele, mean-reversion- of fundingratetrade. ~50 wekelijkse cycli per jaar × 4 jaar bruikbare data over wekelijkse Deribit-opties sinds 2019 ≈ 200 handelscycli, ruim boven de walk-forward-ondergrens van 100 trades waardoor ADA dagelijks afviel.