Een long-only kalendereffectstrategie voor één instrument op ADAUSDT.BINANCE — bevestigd als testbaar op basis van meerdere recente pipelinesuccessen met ADA (ADAKeltnerRangeTradingLongShort, ADAVolContractionSqueezeLong, ADADonchianBreakoutLong4HOnly, ADALINKCointegrationPairsReversion60Day4H en ADAMultiTimeframeDonchianBreakdownShort zijn allemaal succesvol gebacktest met ADA-bars). Structureel verschillend van de EVERY-portefeuillestrategie en van de mislukte Keltner-rangehandel: dit is NOT een mean-reversionstrategie, NOT een breakoutstrategie, NOT een momentumstrategie, NOT een pairsstrategie. Het is een CALENDAR-EFFECT / WEEKDAY-SEASONALITY-strategie — de FIRST in de portefeuille. De hypothese: cryptomarkten vertonen een gedocumenteerd reboundeffect van WEEKEND naar MONDAY (Caporale et al 2019 'Persistence in the Cryptocurrency Market'; Aharon-Qadan 2019 'Bitcoin and the Day-of-the-Week Effect'). Het handelsvolume in het weekend op Binance is ~40-60% van het volume op weekdagen; institutionele en algoritmische handel valt stil, terwijl uitsluitend particuliere handel bredere ranges en een voorspelbare drift op zondagavond veroorzaakt. Transacties van het slot van vrijdag tot de opening van maandag vangen op: (a) de heraccumulatie op zondagavond, wanneer institutioneel kapitaal zich vooraf positioneert voor de handelsweek, (b) de volumepremie wanneer het volume maandagochtend terugkeert. CRITICALLY, deze strategie bevat het 4H-trendfilter — een directe aanpak van de faalmodus van de Keltner-strategie (symmetrische rangehandel zonder trendfilter). Alleen instappen tijdens bevestigde UPTREND-regimes (slotkoers op 4H > 50-perioden SMA AND, met positieve helling) — dit filter zorgt ervoor dat de wekelijkse seizoensinvloed wordt benut in DURING-bullregimes, waarin die empirisch het sterkst is (Aharon-Qadan documenteerde dat het dag-van-de-week-effect regimeafhankelijk is en het sterkst in trendende cryptomarkten). Gebruikt ONLY ADAUSDT.BINANCE 4H-bars — bevestigd als testbaar. Dicht cruciale lacunes: (1) FIRST CALENDAR-EFFECT-strategie in de portefeuille (volledig nieuwe mechanismegroep), (2) eenvoud van één instrument, (3) bevestigd testbaar instrument, (4) long-only met trendfilter — pakt de faalmodus van de Keltner-rangestrategie aan, die symmetrisch handelt zonder filter. Positiegrootte: 18% per trade. Risico per trade: ~1.5%, begrensd door de stop-loss.