Een dollar-neutrale, multi-instrument CROSS-SECTIONAL (relatieve sterkte) momentum basket over de ~15 meest liquide Hyperliquid perpetuals. In tegenstelling tot time-series/absolute momentum (dat elk activum long of short houdt op basis van zijn OWN trend — het mechanisme dat deze sessie al naar paper is gepromoveerd), rangschikt cross-sectionele momentum activa AGAINST EACH OTHER en is altijd long in de sterkste relatieve presteerders en short in de zwakste, ongeacht de absolute richting van de brede markt. Dit maakt het een echt complementaire alpha sleeve, geen duplicaat: het oogst dispersie (winnaars blijven verliezers verslaan) in plaats van directionele trend, dus het is structureel marktneutraal en heeft een lage correlatie met zowel het dominante long-only boek van de portefeuille als de gepromoveerde absolute-momentum basket. Het vermijdt bewust elk weerlegd mechanisme van deze sessie — geen funding carry, geen spot-perp/cross-venue basis, geen opties (nu gemarkeerd als onbacktestbaar). Zowel de long- als shortkant wordt uitgevoerd op de SAME venue (Hyperliquid) op dezelfde dagelijkse bar tijdstempels, dus er is geen cross-exchange fill-timing artefact. Pure OHLCV, weinig parameters, wekelijkse rebalancering voor lage omzet. Vult de ondervertegenwoordigde Hyperliquid venue, multi-instrument scope en long-short richting buckets in één keer.