Naar inhoud gaan
Alle hypothesen

Hypotheses

BTC 4H Bollinger Band Lower-Band Oversold Mean-Reversion Long met Daily Bull Regime Filter

BTC 4H Bollinger Band Lower-Band Oversold Mean-Reversion Long with Daily Bull Regime Filter

Een long-only single-instrument STATISTICAL-DISTANCE MEAN-REVERSION-strategie op BTCUSDT perpetual futures met 4-uurbars en alleen OHLCV-data, met een dagelijkse-bar bull regime-filter. Dit is het COMPLEMENTARY…

Hypothese

Een long-only single-instrument STATISTICAL-DISTANCE MEAN-REVERSION-strategie op BTCUSDT perpetual futures met 4-uurbars en alleen OHLCV-data, met een dagelijkse-bar bull regime-filter. Dit is het COMPLEMENTARY mean-reversion mechanisme ten opzichte van de zojuist toegevoegde BtcFourHourRsi2OversoldMeanRevLong: RSI(2) meet VELOCITY van recente daling (Wilder-gegladde 2-periode rate); Bollinger Bands meten DISTANCE FROM MEAN (std-dev afstand van 20-periode SMA). De twee statistische grondslagen zijn fundamenteel……Meer tonenMinder tonen

Een long-only single-instrument STATISTICAL-DISTANCE MEAN-REVERSION-strategie op BTCUSDT perpetual futures met 4-uurbars en alleen OHLCV-data, met een dagelijkse-bar bull regime-filter. Dit is het COMPLEMENTARY mean-reversion mechanisme ten opzichte van de zojuist toegevoegde BtcFourHourRsi2OversoldMeanRevLong: RSI(2) meet VELOCITY van recente daling (Wilder-gegladde 2-periode rate); Bollinger Bands meten DISTANCE FROM MEAN (std-dev afstand van 20-periode SMA). De twee statistische grondslagen zijn fundamenteel verschillend en activeren op gedeeltelijk overlappende maar verschillende bar-condities: RSI(2) activeert na snelle 2-bar dalingen ongeacht startniveau; BB activeert wanneer de huidige prijs ver onder het 20-periode gemiddelde ligt, ongeacht recente snelheid. Een langzame meer-bar neerwaartse drift kan BB activeren zonder RSI(2) te activeren; een scherpe 2-bar daling vanaf een hoog niveau kan RSI(2) activeren zonder onder BB te gaan. Samen bieden ze robuuste mean-reversion dekking over zowel snelle (RSI) als langzame (BB) oversold-condities op dezelfde asset+timeframe. Dit voorstel is DOUBLY FILTERED tegen de gedocumenteerde faalpatronen: (1) AVOIDS het 'altcoin_daily_minimum_param_trend'-patroon — BTC is de top-tier crypto (expliciet uitgesloten), gebruikt 4H niet dagelijks (hoge signaaldichtheid), gebruikt mean-reversion niet trendvolging; (2) AVOIDS het 'hypothesis specifies instrument class unsupported by FactoryStrategy'-patroon — gebruikt LINEAR FUTURES (BTCUSDT.BINANCE perpetual, volledig ondersteund), geen opties of multi-leg derivaten. Het Bollinger Band-mechanisme werd gedocumenteerd door John Bollinger ('Bollinger on Bollinger Bands', 2002) en heeft 40+ jaar empirische validatie. BTC 4H specifiek heeft het meest gecachte datapad in het systeem (BtcFourHourVolumeBreakoutLong in paper trading op Sharpe 3.74). Het economische mechanisme: wanneer BTC 4H close onder de 20-periode onderste Bollinger Band zakt (meer dan 2 std-devs onder het 20-periode gemiddelde), vertegenwoordigt dit een statistisch afstandsextreem. Op BTC specifiek wordt dit versterkt door (a) institutionele dip-buying flows die systematisch reageren op multi-sigma extensies, (b) ETF rebalancing die koopt op extensie-lows, (c) systematische mean-reversion algos die targeten op het 20-periode SMA. Handelsfrequentie: 30-50/jaar, ruim boven de tail-dependence drempel. Slechts 4 expliciete parameters (BB periode, BB std-dev multiplier, regime SMA periode, stop pct).

Stratmill is een onderzoeks- en papertrading-tool, geen financieel advies of broker. Backtest- en paperresultaten zijn hypothetisch. Handelen brengt risico op verlies met zich mee.