Een LONG-ONLY, wekelijks opnieuw gebalanceerde cross-sectionele rotatie over een universum van 12 namen met een lange historie op BINANCE USD-M (BTCUSDT, ETHUSDT, SOLUSDT, BNBUSDT, AVAXUSDT, LINKUSDT, ADAUSDT, XRPUSDT, LTCUSDT, DOTUSDT, ATOMUSDT, ETCUSDT), gerangschikt op basis van RETURN SKEWNESS — een signaal dat in geen van de gepromote manden wordt gebruikt (momentum rangschikt op rendement, carry op funding en mijn geplande rotatie op volatiliteit), en voldoet daarmee aan de eis van L24 voor een echt nieuwe input die niet op relatieve sterkte is gebaseerd. Elke week rangschikt de strategie het universum op basis van de scheefheid van dagelijkse rendementen over een terugkijkperiode en houdt zij de 5 namen met de laagste LOWEST-scheefheid aan in gelijke gewichten. Mechanisme/edge = de anomalie van loterijvoorkeur/idiosyncratische scheefheid (Bali–Cakici–Whitelaw): beleggers OVERPAY systematisch voor activa met een hoge positieve scheefheid die op loten lijken (in crypto zijn dat de pompgevoelige meme- en altcoins die soms 10x), waarna ze daaropvolgend slechte rendementen leveren, gecorrigeerd voor risico, terwijl de saaie namen met een LOW-scheefheid ondergewaardeerd zijn en beter presteren na correctie voor risico. Dit is een anomalie die DISTINCT is aan de low-volatility-factor (mijn geplande low-vol-rotatie): scheefheid en volatiliteit selecteren verschillende namen — een stabiele naam met af en toe een pomp heeft een lage volatiliteit maar een HIGH-scheefheid, terwijl een grillige naam met bewegingen in beide richtingen een hoge volatiliteit maar een LOW-scheefheid heeft — waardoor de posities en rendementen wezenlijk verschillen. De strategie is defensief (een anti-meme-tilt die loterijnamen met crashrisico vermijdt, die het meest verliezen in een bearmarkt), hergebruikt de ONE long-only-structuur waarvan hier is bewezen dat die standhoudt (wekelijkse K-uit-N-rotatie → een handelsaantal dat sandbox-certificering mogelijk maakt, lage portefeuilleomloop zodat handelskosten haalbaar zijn op pure OHLCV, geen datamuur), en is nadrukkelijk NOT elke bevestigde dode familie: NOT single-name MR/reversal (definitief dood — mijn LINK −0.19%, DOGE +0.12%, SOL-OI −0.068%, taker-flow −0.025%), NOT funding carry (verzadigd), NOT opties (L23), NOT trend-following, NOT een marktneutrale L/S-mand (L12 handelskostenmuur — deze strategie is long-only), NOT een duplicaat van een rotatie op relatieve sterkte (scheefheid ≠ rendement). 2 kernparameters (terugkijkperiode voor scheefheid, aantal aangehouden namen).