COIN-M Inverse long-shortmandje met time-seriesmomentum (Binance BINANCE_CM, gemargineerd in BTC/ETH, puur OHLCV, wekelijkse herbalancering, uitstap bij trendomslag)

Een long-short, multi-instrument TIME-SERIES (absolute) momentum mand over de meest liquide Binance COIN-M inverse perpetuals (BTCUSD_PERP, ETHUSD_PERP, en liquide alt _PERP contracten). Elk actief wordt aangehouden LONG wanneer de eigen trend stijgend is en SHORT wanneer de eigen trend dalend is — het managed-futures mechanisme dat zojuist is gepromoveerd naar paper op Binance USD-M (Sharpe 1.48). Dit is NOT een cosmetische beurs-clone: COIN-M contracten zijn inverse (P&L en margin gedenomineerd in de BASE coin, BTC/ETH), dus de payoff is wiskundig niet-lineair in USD termen, de contracten zijn coin-margined met een distinct liquidatie/deelnemersregime, en de round-trip taker fee is ~0.06% — de goedkoopste beurs in de fabriek, ver onder USD-M's ~0.10%. Het vult het expliciete quotum voor BTC/ETH-gedenomineerde edges op de meest onderrepresenteerde verhandelbare beurs (BINANCE_CM op 1.7% vs 5% doel) terwijl een gevalideerd, fee-dekkend signaal wordt hergebruikt om het te de-risken. Vermijdt bewust elk weerlegd mechanisme deze sessie — geen funding carry, geen spot-perp of cross-venue basis, geen opties (niet backtestbaar). Zelfde beurs, beide benen op BINANCE_CM op dezelfde dagelijkse bar tijdstempels, dus geen cross-exchange fill-timing artefact. Weinig parameters om overfitting te weerstaan.