Naar inhoud gaan
Alle hypothesen

Hypotheses

BTC Dagelijkse Volatiliteitscompressie-Expansie Long met 200-SMA Regimefilter

BTC Daily Volatility-Compression Expansion Long with 200-SMA Regime Filter

Een long-only single-instrument volatiliteitsregime-strategie op BTCUSDT perpetual futures met dagelijkse candles en OHLCV-only data. Dit is een STRUCTURALLY NEW-mechanisme dat in geen enkele bestaande…

Hypothese

Een long-only single-instrument volatiliteitsregime-strategie op BTCUSDT perpetual futures met dagelijkse candles en OHLCV-only data. Dit is een STRUCTURALLY NEW-mechanisme dat in geen enkele bestaande pipeline-strategie voorkomt: het legt het empirische patroon vast dat lage-volatiliteitscompressie in BTC doorgaans wordt gevolgd door directionele expansie, en tijdens bevestigde bull-regimes is de expansie UPWARD gericht. De strategie gaat long wanneer BTC zich in een vol-compressieregime bevindt (gerealiseerde……Meer tonenMinder tonen

Een long-only single-instrument volatiliteitsregime-strategie op BTCUSDT perpetual futures met dagelijkse candles en OHLCV-only data. Dit is een STRUCTURALLY NEW-mechanisme dat in geen enkele bestaande pipeline-strategie voorkomt: het legt het empirische patroon vast dat lage-volatiliteitscompressie in BTC doorgaans wordt gevolgd door directionele expansie, en tijdens bevestigde bull-regimes is de expansie UPWARD gericht. De strategie gaat long wanneer BTC zich in een vol-compressieregime bevindt (gerealiseerde volatiliteit in de onderste 30% van de 90-daagse trailing-distributie) AND het langetermijnregime omhoog is (prijs > 200-SMA), en houdt de positie vast totdat de volatiliteit normaliseert (terugkeert naar het 50e percentiel) of het regime breekt. Dit wijkt expliciet af van alle 12 bestaande pipeline-strategieën: NOT een trendvolgende strategie (geen EMA crossovers, geen uitbraken, geen momentumfilters), NOT een drawdown DCA (geen buy-the-dip-mechanisme), NOT een volume-uitbraak (geen volumesignaal), NOT een regime-flat hold (gebruikt vol-regime, niet alleen prijsregime). Het mechanisme is van het 'Bollinger squeeze'-type — koop compressie, verkoop bij voltooiing van de expansie. Cruciaal is dat dit voorstel de AVAX Calm-Regime Trend Hold-mislukking aanpakt (verlaten vanwege sparsity + outlier-afhankelijkheid) door: (1) BTC te selecteren in plaats van AVAX — BTC heeft 3-5× de frequentie van vol-compressieregimes vanwege de lagere basisvolatiliteit en diepere liquiditeit, (2) een enkele dominante filter (vol-percentiel) te gebruiken in plaats van triple-AND-gate (lage vol + uptrend + stijgende SMA + EMA-stack), (3) te mikken op 8-15 entries/jaar (ruim boven de 2.5/jaar sparsity-drempel). BTC-SPECIFIC empirische onderbouwing: BTC heeft meerdere WORKING-strategieën die schone vol/prijs-dynamiek bevestigen (BTC LT Momentum Sharpe 5.91, BTC Spot Drawdown Sharpe 3.33, BTC 4H Volume Breakout Sharpe 3.74). Het patroon van lage-vol-dan-expansie is gedocumenteerd in TradFi (Bollinger, Connors) en is schoon toepasbaar op de door institutionele stromingen gedomineerde microstructuur van BTC.

Stratmill is een onderzoeks- en papertrading-tool, geen financieel advies of broker. Backtest- en paperresultaten zijn hypothetisch. Handelen brengt risico op verlies met zich mee.