Een accumulatiestrategie voor LONG-ONLY-spot BTC op BINANCE_SPOT, waarbij de instap niet afhangt van een prijspatroon maar van een crypto-eigen STRUCTURAL-deleveraginggebeurtenis: een scherpe daling van de open interest in perpetuals in combinatie met een omslag naar negatieve funding, gelijktijdig met een prijsdaling. Dit is bewust een DIFFERENT FAMILY uit de verlaten Deribit-kalender-/termijnstructuuroptielentak (die na verification_loop over 3 iteraties stopte) — andere instrumentklasse (spot, geen opties), ander mechanisme (structurele mean reversion na een signaal van uitputting door gedwongen liquidaties, geen carry op basis van de volatiliteitstermijnstructuur), andere data (open interest + funding, geen Greeks/IV) en een andere venue in de sleeve met de hoogste overlevingskans en de minste vertegenwoordiging in de portefeuille (BINANCE_SPOT op ~6% tegenover een quotum van ≥15%). De these: gewelddadige deleveraging op meerdere markten (een keten van longliquidaties) drukt de open interest mechanisch samen en maakt perp-funding negatief doordat shorts op de bodems instappen; zodra de gedwongen verkopers zijn uitgeput, heeft de spotmarkt geen structurele verkoper meer en volgt in de dagen erna een mean reversion van enkele procenten. We kopen die uitputting en houden aan voor de reversion; we doen geen richtingsvoorspelling. De omloopsnelheid is laag (alleen echte wash-outs activeren de strategie — enkele keren per jaar), waardoor de spot-roundtrip van 0.20% verwaarloosbaar is tegenover koersbewegingen van meerdere procenten. De strategie vermijdt het kerkhof van momentumconfluence (L38), de families van signaaloverdracht van majors naar altcoins en verhoudingen tussen paren (L40), Hyperliquid (L39), het intradaytemplate met een 4uurskoersfilter en een feed (L46 — dit is een meerdaagse structurele gebeurtenis, geen intrabarfilter), en de steekproef- en valkuilen met kosten bij delta-neutrale funding-carry.