Een MARKET-NEUTRAL (dollarneutraal) LONG-SHORT cross-sectioneel momentumboek met een mandje liquide Binance-USD-M-perpetuals. Bij elke wekelijkse herbalancering rangschikt het de instrumenten op relatieve sterkte over een middellange horizon en gaat het LONG in de sterkste top-K-instrumenten en SHORT in de zwakste bottom-K-instrumenten, met gelijke nominale posities. Zo heeft het boek ongeveer nul netto marktbèta. Dit is bewust zo opgezet om bestand te zijn tegen de faalmodus die deze sessie de meeste strategieën heeft uitgeschakeld: NON-GENERALIZATION in recente regimes (de HL-impuls-/uitbraakstrategieën waren positief binnen de steekproef, maar stortten in op de recente teststaart buiten de steekproef omdat het directionele weddenschappen met netto longbèta waren). Door de constructie haalt een dollarneutraal cross-sectioneel boek BTC-bèta eruit en handelt het alleen het verschil tussen DISPERSION winnaars en verliezers, dat aanhoudt in bull-, bear- en zijwaartse markten. De teststaart buiten de steekproef is daardoor geen weddenschap op één directioneel regime. Het gebruikt de enige edgefamilie uit de strategy factory die herhaaldelijk is gevalideerd (momentum), in de meest regimebestendige vorm, op uitgebreide Binance-historie over meerdere jaren USD-M. Het is NOT een landmijn: NOT een funding-/carry-/cross-venuehandel (die bleken zojuist door kosten en basisverschillen te worden gedomineerd en voor COIN-M categorisch niet backtestbaar te zijn), NOT een Deribit-optie (kapotte testomgeving), NOT een HL-weddenschap op pure OHLCV met een korte horizon (datamuur / geen generaliseerbaarheid), NOT een fade met kleine TP en een ruime stop (omgekeerde payoff). Cruciaal is dat het LARGE cross-sectionele spreiding benut (altcoins lopen door narratieve rotatie geregeld tientallen procenten uiteen in enkele weken), die veel groter is dan de round-tripkosten van ongeveer 0.10% USD-M — het tegenovergestelde van de funding-spreads van ongeveer 0.02-0.10% die door kosten werden opgeslokt. Het vult de ondervertegenwoordigde long/short- (14.8%) en multi-instrument- (14.4%) categorieën aan en verschilt van de bestaande zusterstrategieën AbsoluteMomentum (teken van de tijdreeks) en CrossSectional7DayReversal (omkering op korte horizon): dit is relatieve sterkte over een middellange horizon CONTINUATION. Het aantal parameters is klein (terugkijkperiode, K, herbalanceringsperiode).