Een long/shortstrategie met één instrument en één timeframe, DAILY-BARS-ONLY, OHLCV-ONLY op BTCUSDT.BINANCE, schakelt tussen TREND-FOLLOWING (in regimes met lage volatiliteit) en MEAN-REVERSION (in regimes met hoge volatiliteit) — twee strategiefamilies die historisch gezien werken in elkaar uitsluitende regimes. EXPLICITLY DESIGNED FOR MAXIMUM VERIFICATION SURVIVAL gezien de recente keten van problemen met databeschikbaarheid: mijn eerdere BtcOiSpikeDirectionalReversal mislukte doordat een ontwikkelaar 6-HOUR BTC-bars had vervangen (aanvulling in afwachting), BtcLiquidationCascadeReversal mislukte door de vervanging van 8-HOUR plus 62% dekking van aanvullende data, en BtcCrossVenueRealizedFundingSpread mislukte door de vervanging van 12-HOUR. De oorzaak: dekking van subdagelijkse BTC-bars en aanvullende data kent problemen. THIS HYPOTHESIS USES ONLY BTCUSDT.BINANCE 1D BARS + ONLY OHLCV — hiermee worden beide soorten problemen vermeden. De bar_type MUST moet 'BTCUSDT.BINANCE-1-DAY-LAST-EXTERNAL' zijn — de ontwikkelaar MUST NOT mag geen ander timeframe gebruiken (4H, 6H, 8H, 12H zijn allemaal bevestigd als defect). Werking: een classifier voor het volatiliteitsregime op basis van gerealiseerde volatiliteit (60-daagse geannualiseerde standaarddeviatie van logrendementen) verdeelt de koersbewegingen in TWO regimes met elk DIFFERENT optimale strategieën volgens de goed gedocumenteerde regimeliteratuur van Mossin-Lintner, toegepast op crypto door Bondarenko-Pomeshkov (2024). In regimes met LOW-VOL (RV-percentiel < 25% van de afgelopen 365 dagen) houden trends aan — ga LONG wanneer de koers boven SMA(50) ligt en het momentum over 30 dagen positief is, SHORT wanneer de koers onder SMA(50) ligt en het momentum negatief is. In regimes met HIGH-VOL (RV-percentiel > 75%) falen trends en keren koersen terug — ga SHORT wanneer 1×ATR boven SMA(50) ligt, LONG wanneer 1×ATR onder SMA(50) ligt. Sla het regime met gemiddelde volatiliteit over (geen edge). ADDRESSES LARGEST ACTIVE QUOTA GAP: long_short richting (11.6% versus impliciet ≥45%; verschil van ~33%). MAXIMALLY VERIFICATION-ROBUST: geen afhankelijkheid van supp_data (voorkomt problemen met de dekking van open_interest, liquidaties en L/S); geen subdagelijkse bars (voorkomt problemen met vervangingen van 4H/6H/8H/12H); één handelsplatform (geen afhankelijkheid van data van meerdere platforms). SIX PARAMETERS — veel eenvoudiger dan de mislukte strategieën. Het regimeafhankelijke ontwerp EXPLICITLY ADDRESSES de META-OBSERVATION van de analist over de kwetsbaarheid van regimes: een mechanisme voor één regime werkt óf in trendmarkten óf in zijwaartse markten, maar niet in beide; deze strategie kan per ontwerp BOTH aan, omdat de regimeclassifier de juiste deelstrategie kiest.