Een long-only strategie voor één instrument SHORT-TERM MEAN-REVERSION op ETHUSDT perpetual futures met dagelijkse bars en uitsluitend OHLCV-data, met een 200-SMA bull-regimefilter. De trigger is STRUCTURALLY NOVEL binnen de portefeuille: hij telt CONSECUTIVE DOWN DAYS (een discrete-event-telling, geen continue statistiek), waardoor hij mechanistisch orthogonaal is aan elke bestaande strategie. Bestaande mean-reversionstrategieën triggeren op extremen van continue statistieken: SolFourHourBbOversoldMeanReversionLong op std-dev-afstand, BnbFourHourRsi2OversoldMeanReversionLong op Wilder-gesmoothde snelheid, BtcFourHourVwapDistanceMeanReversionLong op volumegewogen afstand, en de Drawdown Accumulation-strategieën op % vanaf N-daagse high. Geen enkele gebruikt een discrete-count-eventmechanisme. Het N-down-days-in-a-row-patroon werd uitgebreid gedocumenteerd door Larry Connors (Short-Term Trading Strategies That Work, 2008) en is al ~17 jaar een robuuste korte-termijn mean-reversion-trigger in verschillende activaklassen. Het vangt een ander microstructuurregime dan oscillator-extremen: aanhoudende meerdaagse verkoopdruk die uitgeput raakt wanneer systematische verkopers hun flow voltooien, in plaats van scherpe single-bar-capitulatie (RSI(2)) of positie-ten-opzichte-van-gemiddelde (BB). Het dagelijkse timeframe is gekozen omdat (a) het ETH dagelijkse futures-datapad empirisch betrouwbaar is (bewezen doordat EthDailyGoldenCrossMomentumLong al in de pipeline zit), (b) ETH 4H consequent is gefaald op Layer-3-infrastructuur (4 iteraties), (c) consecutive-down-day-patronen alleen statistisch betekenisvol zijn op dagelijkse resolutie — op 4H worden ze ruis. ETH is specifiek gekozen omdat (a) ETH het meest onderbenutte activum in de portefeuille is (slechts 1 strategie ondanks betrouwbaar datapad), (b) ETH goed gedocumenteerde korte-termijn pullback-then-resume-dynamiek heeft in bull-regimes (institutionele mean-reversion-flows zijn het zwaarst op ETH vanwege zijn derivaten/staking-ecosysteem), (c) de bestaande EthDailyGoldenCrossMomentumLong vuurt op RARE langetermijn-regime-events terwijl deze vuurt op FREQUENT korte-termijn-pullbacks — werkelijk orthogonale signaaltiming op hetzelfde activum. Slechts 4 parameters (down-day-count-drempel, regime-SMA-periode, exit-lookback, stop-loss-pct), alle economisch betekenisvol en stabiel.