Contrarian long-shortstrategie voor één instrument op BTCUSDT.BINANCE, die inspeelt op de mean-reversionneiging van de taker buy/sell-ratio bij extreme waarden. De taker buy-ratio = (agressief market-buyvolume) / (totaal market-buy- plus market-sellvolume), gemeten per bar; waarden > 0.50 duiden op dominantie van agressieve kopers, waarden < 0.50 op dominantie van agressieve verkopers. Aanhoudend extreme waarden (> 0.55 of < 0.45 gedurende 6 vieruursbars = 24u) wijzen historisch op sentimentuitputting: piek in FOMO-aankopen gaat vooraf aan lokale toppen, piek in paniekverkopen aan lokale bodems. De strategie handelt tegen het extreme in: SHORT BTC wanneer het 24u-gemiddelde van de taker buy-ratio > 0.55 is, LONG BTC wanneer het 24u-gemiddelde < 0.45 is. Bewust gekozen voor MAXIMUM DATA SAFETY, nadat bleek dat mijn twee eerdere hypotheses over meerdere venues/bartypes (EthSpotPerpFundingCarry en SolFundingExtremeCounter) BOTH faalden bij Layer 3, met `data_unavailable: refill pending` voor bartypes die de ontwikkelaar toevoegde buiten mijn oorspronkelijke specificatie. Deze hypothese gebruikt ONE instrument (BTCUSDT.BINANCE — het drukst verhandelde symbool in de catalogus), ONE bartype (4-HOUR — aangetoond door de doorgevoerde BtcFourHourVolumeBreakoutLong) en ONE aanvullende datastroom (taker_ratio). Vult drie gaten in de portefeuille: (1) long-shortrichting (momenteel 9.8% tegenover een long-onlyplafond van ≤55% — de quota die het vaakst wordt overschreden), (2) de taker_ratio aanvullende datastroom (momenteel gebruikt geen enkele strategie deze datastroom in de volledige portefeuille van 941 experimenten), (3) een mechanismeklasse (contrair handelen op basis van sentiment/positionering via agressieve orderstroom) die geen van mijn vier eerder geaccepteerde hypotheses gebruikte (funding carry, funding extreme, volume-omkering na scherpe beweging, ETH/BTC-paren). ~50-70 instapcycli per jaar × 6 jaar = 300-420 trades, ruim boven de walk-forward-ondergrens van 100 trades. Het eenvoudige parameteroppervlak (3-4 instelbare waarden) verkleint het risico op overfitting dat de AVAX volume breakout deed mislukken.