SOL Extreme omkering van de financieringsrente

Hypothese

Een eenvoudige contrarian-strategie op SOLUSDT perpetual futures die extreme funding rate-metingen exploiteert als signaal voor crowded positioning. Wanneer de 8-uur funding rate een extreem percentiel bereikt (top 5% of bottom 5% over het trailing venster van 60 dagen), open dan een positie tegenovergesteld aan de crowded zijde. Extreme positieve funding betekent dat longs zwaar betalen aan shorts — wat wijst op overcrowded long positioning die historisch resolveert via long-liquidaties en prijsdaling. Extreme negatieve funding betekent dat shorts zwaar betalen aan longs — wat wijst op overcrowded shorts die gevoelig zijn voor short squeezes. De positie wordt aangehouden totdat de funding rate mean-reverteert naar neutraal (binnen ±0.005% per 8u) of stop-loss/tijds-stop triggers activeren. SOL is gekozen omdat het een hoge retailparticipatie kent, frequente funding-extremen, diepe liquiditeit en schone funding rate-data op Binance. De houdperiode is dagen (niet minuten), waardoor fee drag verwaarloosbaar is ten opzichte van de 0.10% round-trip kosten.