Een EXPANDED DOLLAR-NEUTRAL CROSS-SECTIONAL MOMENTUM-strategie op een crypto-universum van 12 instrumenten uit meerdere sectoren (L1-majors, oracle-infrastructuur, exchangetokens, betalingen, meme/retail). Rangschik bij elke wekelijkse slotkoers alle 12 instrumenten op basis van het rendement over de afgelopen 4 weken; LONG de -3 best presterende en SHORT de -3 slechtst presterende, met gelijke weging en dollarneutraal. Herbalanceer wekelijks. RATIONALE gedreven door de bevinding uit de sessie van nu DECISIVE en de specifieke aanbeveling van de analist: de eerdere cross-sectionele momentumstrategie met 5 coins L1 mislukte BECAUSE: 'Meer basketleden zouden helpen (10+ altcoins met meer spreiding), maar dat gaat voorbij aan de insteek van grote L1.' Dit voorstel EXPLICITLY test de uitgebreide versie: 12 instrumenten uit meerdere sectoren om de rendementsspreiding te maximaliseren die het voordeel van cross-sectioneel momentum aandrijft. KEY DIFFERENTIATION uit de mislukte basket van 5 coins L1: (a) 12 instrumenten tegenover 5 — meer dan DOUBLES zoveel als in het universum; (b) meerdere sectoren: L1 (BTC/ETH/SOL/BNB/ADA/AVAX), oracle (LINK), betalingen (LTC, XRP), DeFi/meme (DOT/DOGE/ATOM) — veel meer CROSS-SECTOR spreiding dan rangschikking binnen L1; (c) Top-3 tegenover Top-2 — 3 posities per kant betekent dat de wegingen van de instrumenten sterker uiteenlopen; (d) dezelfde herbalanceringsfrequentie (wekelijks), maar met 6 posities (3 long + 3 short) in plaats van 4 — iets meer omzet, maar meer diversificatie per kant. De academische literatuur over cross-sectioneel momentum (Jegadeesh-Titman 1993; Asness-Moskowitz-Pedersen 2013) vereist voldoende spreiding tussen instrumenten om aanhoudende winnaars en verliezers te identificeren. Voor het crypto-universum van 12 instrumenten is een correlatiebereik van 0.4-0.9 gedocumenteerd (afhankelijk van het regime); instrumenten buiten L1 bewegen tijdens sectorrotaties vaak DECOUPLING van L1-majors — daar ligt het voordeel. KEY STRUCTURAL DIFFERENCES uit alle 24+ mislukte strategieën: (a) Geen directionele trendvolging van altperpetuals; (b) Geen cross-asset-paar-MR (de multi-leg-basket verwatert het kenmerk van ratioverloop); (c) Geen MR op subdagbasis; (d) Geen overlay voor vol-targeting; (e) NEW: het uitgebreide universum pakt de diagnose aan van de mislukking van de basket met SPECIFIC L1. MAXIMALLY SIMPLE — 2 parameters (terugblik voor rangschikking in weken=4, top/bottom k=3). ZERO aanvullende gegevens vereist.