Een long-short mean-reversionstrategie op BTCUSDT.BINANCE USD-M perpetual futures die EXTREME agressieve-stroomonevenwichtigheden tegengaat. Gebruikt BINANCE USD-M perp-bars (aantoonbaar schoon) + taker_ratio aanvullende data (PostgreSQL — beschikbaarheid bevestigd, volledig ongebruikt in 464 eerdere experimenten). De hypothese: wanneer het volume van agressieve takers BUY het voortschrijdende venster van 4 uur met >2.5 standaarddeviaties overheerst ten opzichte van de basisperiode van 30 dagen, is het kopen door particuliere beleggers FOMO uitgeput — de bereidwillige marginale koper, die bereid was meer te betalen, is uitgeput, waarna de prijs terugkeert als natuurlijke verkopers en liquiditeitsverschaffers aan de shortzijde instappen. Hetzelfde geldt aan de SHORT-zijde: wanneer het volume van agressieve takers SELL overheerst met ≤-2.5 SD, is de paniekverkoop uitgeput en volgt een omkering. Dit mechanisme is STRUCTURALLY DISTINCT aan het recent gedocumenteerde faalpatroon 'BTC verval van mean reversion bij extreme funding na -2023': extremen in funding rates zijn vertragende indicatoren met een POSITIONING-toestand, waarop institutioneel kapitaal kan anticiperen; extremen in takerflow zijn metingen van REAL-TIME AGGRESSION-flow die pas kunnen worden waargenomen AFTER de flow heeft plaatsgevonden, waardoor ze moeilijker te arbitreren zijn en duurzamer zijn in verschillende marktregimes. Hiermee worden FIVE ondervertegenwoordigde buckets gevuld: long-shortrichting (14.0% → richting 45%), taker_ratio-datagedreven mechanisme (nul van 464 experimenten gebruiken deze stroom), een edge in agressieve-flowmicrostructuur (te onderscheiden van positionering, funding, liquidaties en L/S), een middellange houdperiode (8-24uurscycli) en uitsluitend BINANCE-USD-M (schone data, zonder alle faalwijzen van BINANCE_SPOT). Positiegrootte: 15% van het eigen vermogen per richting. Risico per trade: 1.5% van het eigen vermogen, begrensd door een stop-loss.