Naar inhoud gaan
Alle hypothesen

Hypotheses

Binance USD-M cross-sectionele dollarneutrale momentumstrategie op basis van relatieve sterkte (alleen gevestigde grote munten, rangschikking gecorrigeerd voor het marktgemiddelde, wekelijkse herbalancering, long-short)

Binance USD-M Cross-Sectional Relative-Strength Momentum Dollar-Neutral Basket (Established Majors Only, Market-Demeaned Rank, Weekly Rebalance, Long-Short)

Een dollarneutrale CROSS-SECTIONAL-momentumbasket op basis van relatieve sterkte over circa 10 ESTABLISHED, gevestigde Binance-USD-M-majors met bevestigde volledige historie (BTC, ETH, SOL, BNB, XRP, DOGE, ADA, LTC,…

Hypothese

Een dollarneutrale CROSS-SECTIONAL-momentumbasket op basis van relatieve sterkte over circa 10 ESTABLISHED, gevestigde Binance-USD-M-majors met bevestigde volledige historie (BTC, ETH, SOL, BNB, XRP, DOGE, ADA, LTC, LINK, BCH). Bij elke herbalancering rangschikt de strategie de majors op basis van het voor risico gecorrigeerde rendement over de voorgaande periode ten opzichte van het cross-sectionele gemiddelde. De strategie gaat LONG de relatief best presterende en SHORT de relatief slechtst presterende, met……Meer tonenMinder tonen

Een dollarneutrale CROSS-SECTIONAL-momentumbasket op basis van relatieve sterkte over circa 10 ESTABLISHED, gevestigde Binance-USD-M-majors met bevestigde volledige historie (BTC, ETH, SOL, BNB, XRP, DOGE, ADA, LTC, LINK, BCH). Bij elke herbalancering rangschikt de strategie de majors op basis van het voor risico gecorrigeerde rendement over de voorgaande periode ten opzichte van het cross-sectionele gemiddelde. De strategie gaat LONG de relatief best presterende en SHORT de relatief slechtst presterende, met voor beide een gelijke nominale dollarwaarde. Dit is de dataveilige oplossing voor de brede altcoin-baskets met cross-sectioneel/dual momentum die uitsluitend strandden op data_unavailable (er ontbreken ATOM/APT/ARB dagbars). Door het universum te beperken tot de gevestigde majors waarvan de gepromote basket aantoonbaar betrouwbaar te backtesten is, wordt precies die faalwijze weggenomen terwijl de logica behouden blijft. Dit is een factor die wezenlijk verschilt van de door de strategy factory gepromote basket met TIME-SERIES (absoluut) momentum: cross-sectioneel momentum is ALWAYS dollarneutraal (long de relatief sterkste, short de relatief zwakste), ongeacht de richting van de brede markt. Bij een synchroon stijgende markt blijft het dus marktneutraal, terwijl de basket met absoluut momentum netto long gaat. Daardoor vormt het een aanvullende sleeve met lage correlatie, geen duplicaat. De strategie vermijdt alle weerlegde categorieën (geen basis/ratio MR, geen funding/carry, geen intraday-breakout, geen opties) en alle geblokkeerde onderdelen (hiaten in alternatieve data, Hyperliquid, COIN-M, Deribit, liquidaties, funding over meerdere legs) door uitsluitend dagelijkse OHLCV van majors te gebruiken. De marktneutrale constructie verbetert de dimensie van de portefeuille met de grootste scheefheid (87% long-only), het gebruik van meerdere instrumenten is ondervertegenwoordigd ten opzichte van één symbool (72.6%) en wekelijkse herbalancering houdt de transactiekosten laag. Weinig parameters helpen overfitting te voorkomen.

Stratmill is een onderzoeks- en papertrading-tool, geen financieel advies of broker. Backtest- en paperresultaten zijn hypothetisch. Handelen brengt risico op verlies met zich mee.