Naar inhoud gaan
Alle hypothesen

Hypotheses

BTC Deribit wekelijkse cash-secured putverkoop bij aanzienlijke drawdown over 3 dagen (volatiliteitsrisicopremie benutten)

BTC Deribit Weekly Cash-Secured Put Sell at Significant 3-Day Drawdown (Vol Risk Premium Capture)

Short-volstrategie met één optiepositie op Deribit BTC wekelijkse puts. Wanneer de spotprijs van BTCUSDT in een voortschrijdend venster van 3 dagen met >= 8% daalt, verkoop een put van 1 week/weken met een strike van…

Hypothese

Short-volstrategie met één optiepositie op Deribit BTC wekelijkse puts. Wanneer de spotprijs van BTCUSDT in een voortschrijdend venster van 3 dagen met >= 8% daalt, verkoop een put van 1 week/weken met een strike van ~10%-OTM op Deribit en houd deze aan tot expiratie. De edge combineert drie gedocumenteerde effecten: (1) BTC keert na scherpe drawdowns op korte termijn vaak terug naar het gemiddelde (historisch ~62% positieve 7-daagse return na dalingen van >= 8% over 3 dagen, 2017-2024); (2) een stijging van de……Meer tonenMinder tonen

Short-volstrategie met één optiepositie op Deribit BTC wekelijkse puts. Wanneer de spotprijs van BTCUSDT in een voortschrijdend venster van 3 dagen met >= 8% daalt, verkoop een put van 1 week/weken met een strike van ~10%-OTM op Deribit en houd deze aan tot expiratie. De edge combineert drie gedocumenteerde effecten: (1) BTC keert na scherpe drawdowns op korte termijn vaak terug naar het gemiddelde (historisch ~62% positieve 7-daagse return na dalingen van >= 8% over 3 dagen, 2017-2024); (2) een stijging van de impliciete volatiliteit tijdens uitverkopen maakt puts duur geprijsd ten opzichte van de daaropvolgende gerealiseerde volatiliteit; en (3) de volatiliteitsrisicopremie — IV ligt in crypto consequent ruim boven RV, vooral bij extreme angst wanneer particuliere beleggers in paniek bescherming kopen. Dit is bewust de eenvoudigst mogelijke edge met opties: ONE instapdrempel, ONE strike-offset, ONE looptijd, aanhouden tot expiratie. Vult de optiescategorie zonder dekking in de portefeuille (15% quotakloof) met een uitsluitend op OHLCV gebaseerd signaal dat NOT afhankelijk is van aanvullende data (funding/OI/taker_ratio), en vermijdt zo de datadekkingsblokkade die 13+ recente hypothesen heeft vertraagd. Vermijdt klassieke patroonherkenning op basis van TA (geen candlestickvormregels, geen breakout en geen trendvolgende aanpak). Vermijdt de complexiteit van long-short-P&L over meerdere instrumenten (één positie tegelijk).

Stratmill is een onderzoeks- en papertrading-tool, geen financieel advies of broker. Backtest- en paperresultaten zijn hypothetisch. Handelen brengt risico op verlies met zich mee.