Een long/short-strategie voor één instrument en één handelsplatform op BTCUSD_PERP.BINANCE_CM — het inverse perpetual contract met BTC als onderpand op Binance COIN-M-futures. Past mean reversion bij extreme funding rates toe: wanneer de funding rate over 8 uur de hoogste 5% van de verdeling over de afgelopen 30 dagen bereikt (extreem positief = veel longs, die betalen om hun positie aan te houden), werd de overvolle kant historisch gezien binnen de volgende 24 uur afgestraft doordat laatkomers uit hun positie werden gedrukt; omgekeerd profiteren longs van omkeringsdruk wanneer de funding rate de laagste 5% bereikt (negatief = veel shorts, die betalen om hun positie aan te houden). De strategie kiest de OPPOSITE-kant van de zijde die volgens het funding-signaal structureel overvol is. Pakt de SECOND-LARGEST UNTOUCHED VENUE GAP in de portefeuille aan: BINANCE_CM op 1/662 (0.2%) tegenover een streefwaarde van ≥5% — momenteel is er vrijwel geen dekking van inverse futures of futures met BTC als onderpand, ondanks 263 actieve COIN-M-contracten in de catalogus. Dekt tegelijk THREE quotatekorten af: (1) handelsplatform BINANCE_CM; (2) richting long_short (momenteel 12.0% tegenover een impliciete streefwaarde van ~45%); (3) implementeert het door analisten aanbevolen mechanisme UNTRIED-op-COIN-M, familie (b): divergentie in funding rates. Mijn eerdere voorstel BtcFundingCarryLongShort gebruikte meerdere handelsplatformen (Binance USD-M + Hyperliquid) voor het verzamelen van DELTA-NEUTRAL CARRY — deze strategie is fundamenteel anders: één handelsplatform COIN-M, een DIRECTIONAL-weddenschap (niet delta-neutraal), een MEAN-REVERSION-mechanisme (geen arbitrage). Er is geen overlap. ALSO staat los van alle ADA 4H-faalpatronen: geen uitbraak, geen mean reversion op basis van prijs, geen bar-gebaseerde aanpak — deze strategie is gebaseerd op fundingstatistieken, is regime-onafhankelijk en gebruikt een handelsplatform en contracttype waarvoor nog geen experimenten zijn uitgevoerd.