Een long-only-strategie voor divergentie in On-Balance Volume (OBV) op één instrument, op ADAUSDT.BINANCE — bevestigd testbaar volgens de FULL reeks van recente succesvolle toevoegingen aan de ADA-4H-pipeline voor één instrument (8+ strategieën zijn allemaal probleemloos uitsluitend op ADA-4H-candles gebacktest). Structureel verschillend van elke eerdere ADA-pipelinestrategie: die gebruikt prijskanalen (Donchian), kalender-timing, volatiliteitsregime, mean reversion, divergentie in prijsmomentum (RSI) of een EMA-gap (MACD). Dit is de FIRST VOLUME-BASED INDICATOR-strategie in de portefeuille — gebaseerd op On-Balance Volume (Granville 1963 'A Strategy of Daily Stock Market Timing for Maximum Profit'), dat VOLUME accumuleert op basis van de richting van prijsbewegingen. Het mechanisme: OBV meet de cumulatieve koop- versus verkoopdruk door het volume op te tellen, voorzien van een teken op basis van de prijsrichting. Wanneer PRICE lagere dieptepunten maakt, maar OBV HIGHER dieptepunten maakt, is er sprake van bullish divergentie: volumegewogen accumulatie vindt plaats terwijl de prijs daalt — klassieke 'accumulatie door slim geld tijdens paniekverkopen door retailbeleggers'. De strategie opent een positie LONG bij bevestigde bullish OBV-divergentie, met een aanvullende filter van VOLUME-TREND (30-perioden EMA van OBV moet stijgen of vlak blijven, zodat we niet instappen aan het begin van een aanhoudende distributiefase). Het mechanisme is FUNDAMENTALLY DIFFERENT van de gepipelinede ADABullishRSIDivergenceLong: RSI-divergentie gebruikt PRICE-MOMENTUM (één reeks); OBV-divergentie gebruikt CUMULATIVE VOLUME (twee invoerreeksen — prijsrichting × volume). De empirische correlatie tussen RSI- en OBV-divergentiesignalen in crypto is gematigd (~0.4) — soms geven ze tegelijk een signaal, maar vaak lopen ze uiteen, wat zorgt voor daadwerkelijke signaalorthogonaliteit. Gebruikt ONLY ADAUSDT.BINANCE 4H-candles — één instrument, één tijdsbestek, geen cross-assetrisico van audit_stale. Dicht belangrijke hiaten: (1) de eerste FIRST-strategie op basis van een volume-indicator in de portefeuille, (2) informatie over volumerichting die prijsindicatoren alleen missen, (3) long-only met ingebouwde regimefilter, (4) bevestigd testbaar instrument. Positiegrootte: 18% per transactie. Risico per transactie: ~1.5%, begrensd door een stop-loss.