Hypotheses
SOL Weekend Volatiliteitspiek Mean Reversion
SOL Weekend Volatility Spike Mean Reversion
Benut mean-reverting gedrag van SOL tijdens weekends (vrij 22:00 UTC → zon 22:00 UTC) wanneer institutionele liquiditeit afwezig is en door retail aangedreven volatiliteitspieken de neiging hebben te overschrijden.…
Hypothese
Benut mean-reverting gedrag van SOL tijdens weekends (vrij 22:00 UTC → zon 22:00 UTC) wanneer institutionele liquiditeit afwezig is en door retail aangedreven volatiliteitspieken de neiging hebben te overschrijden. Entry op zuivere 1h return z-score extremen met 7d rollende standaarddeviatie. SHORT wanneer z-score > 2.0, LONG wanneer z-score < -2.0. Positiegrootte 3% equity. Exit bij terugkeer naar 24h VWAP, 1.2% stop loss, of tijdsstop op maandag 00:00 UTC. Instrument: SOLUSDT.BINANCE USD-M Futures (MARGIN). Verwachte gemiddelde traderendement ~0.35-0.50% netto na kosten, 55-60% win rate, ~120-150 trades/jaar.
Stratmill is een onderzoeks- en papertrading-tool, geen financieel advies of broker. Backtest- en paperresultaten zijn hypothetisch. Handelen brengt risico op verlies met zich mee.