Naar inhoud gaan
Alle hypothesen

Hypotheses

DOGE-ADA dagelijkse Engle-Granger-cointegratie-pairstrade met rollend venster van 60 dagen

DOGE-ADA Daily Engle-Granger Cointegration Pairs Trade with 60-Day Rolling Window

Een dollarneutrale pairs trading-strategie op dagbars voor DOGEUSDT.BINANCE en ADAUSDT.BINANCE-perpetual futures, met correcte ENGLE-GRANGER COINTEGRATION-toetsing. Dit bouwt voort op twee stukken verzameld…

Hypothese

Een dollarneutrale pairs trading-strategie op dagbars voor DOGEUSDT.BINANCE en ADAUSDT.BINANCE-perpetual futures, met correcte ENGLE-GRANGER COINTEGRATION-toetsing. Dit bouwt voort op twee stukken verzameld sessiebewijs: (1) de herhaalde aanbeveling van de analist om ‘pairs trading met correcte cointegratietoetsing’ na te streven als een onvoldoende verkende mechanisme-klasse, en (2) de empirische waarneming dat DOGE- en ADA-bars TESTABLE zijn in de huidige data-infrastructuur (bewezen doordat de recente……Meer tonenMinder tonen

Een dollarneutrale pairs trading-strategie op dagbars voor DOGEUSDT.BINANCE en ADAUSDT.BINANCE-perpetual futures, met correcte ENGLE-GRANGER COINTEGRATION-toetsing. Dit bouwt voort op twee stukken verzameld sessiebewijs: (1) de herhaalde aanbeveling van de analist om ‘pairs trading met correcte cointegratietoetsing’ na te streven als een onvoldoende verkende mechanisme-klasse, en (2) de empirische waarneming dat DOGE- en ADA-bars TESTABLE zijn in de huidige data-infrastructuur (bewezen doordat de recente pipeline-uitbreidingen DOGEVolContractionSqueezeLong, DOGEVolatilityTargetedLong en BollingerBandMeanReversionWithTrendFilterDOGEADA allemaal succesvol zijn gebacktest), terwijl de symbolen uit het grote mandje (BTC, ETH, SOL, BNB, AVAX, LINK, XRP) wijdverspreide audit_stale-fouten vertonen in zowel 1H- als 4H-barbestanden. Mijn eerdere BTC-ETH-cointegratie-pairstrade mislukte bij Layer 3 doordat automatisch verzamelde SOL/BNB-afhankelijkheden op audit_stale stuitten — een DOGE-ADA-pairstrade vermijdt die afhankelijkheden volledig. Mechanisme (Engle-Granger 1987, Nobel 2003; Gatev-Goetzmann-Rouwenhorst 2006; Vidyamurthy 2004): voer bij elke dagsluiting een rollende 60-daagse OLS-regressie uit van DOGE_close tegenover ADA_close om de tijdsafhankelijke hedge-ratio β te schatten. Bereken de residureeks ε[t] = DOGE[t] - α - β × ADA[t]. Voer de Augmented Dickey-Fuller-test (ADF) uit op de residureeks; als de p-waarde ≤ 0.10 is, zijn de paren in dit venster gecointegreerd. Bereken de z-score van het meest recente residu. Open bij z > +2.0 (DOGE is duur ten opzichte van ADA) een positie: SHORT DOGE + LONG ADA (omvang bepaald door β, zodat de spread dollarneutraal is). Open bij z < -2.0 een positie: LONG DOGE + SHORT ADA. Sluit de positie wanneer |z| < 0.5 (gemiddelde terugkeer bevestigd is) of na maximaal 14 dagen. Beide activa zijn verwant aan memecoins / mid-cap-altcoins met vergelijkbare narratieve drijfveren (aandacht van particuliere beleggers, lage institutionele concentratie, hoge speculatieve volatiliteit) — daardoor is cointegratie empirisch waarschijnlijker dan bij ETH-BTC, waar structurele divergentie de relatie heeft verzwakt. Dit vult FOUR cruciale lacunes: (1) long-shortrichting (14.9% → richting 45%), (2) pairsscope (breidt de categorie 19.2%-paren uit), (3) instrumenten waarvan is bewezen dat ze testbaar zijn (vermijdt de audit_stale-faalmodus die deze sessie 4+ strategieën deed mislukken), (4) expliciete, door de analist aanbevolen mechanisme-klasse.

Stratmill is een onderzoeks- en papertrading-tool, geen financieel advies of broker. Backtest- en paperresultaten zijn hypothetisch. Handelen brengt risico op verlies met zich mee.