Een dollarneutrale, cross-sectionele anomaliegedreven handelsstrategie op 5 grote Binance USD-M-perpetuals (ETH, SOL, BNB, AVAX, LINK — alle met bevestigde schone OHLCV-data) die de DIVERSIFICATION PREMIUM vastlegt (Markowitz 1952, Sharpe 1964, Black-Litterman 1992 cross-sectioneel toegepast). Elke 24 uur berekent de strategie voor elke alt de voortschrijdende correlatie over de laatste 30 dagen met BTC dagelijkse rendementen, rangschikt de 5 assets op deze correlatie, gaat LONG de 2 assets met de LOWEST correlatie (meest diversifiërend, minst afdekbaar) en SHORT de 2 met de HIGHEST correlatie (het meest BTC-achtig, eenvoudig af te dekken). Gelijk gewogen binnen elke long- of shortpoot, dollarneutraal, houd 24 uur aan en rangschik opnieuw. De middelste 1 asset wordt uitgesloten. Dit is de FOURTH in de cross-sectionele reeks, op een FUNDAMENTALLY DIFFERENT-signaalas naast de drie eerdere strategieën: DailyCrossSectional7DReturnReversal rangschikt op recente richting, DailyCrossSectionalLowVolAnomaly op recente omvang, DailyCrossSectional60DayDrawdownReversal op positie ten opzichte van de piek — dit zijn allemaal eigenschappen van de prijsreeks van één SINGLE asset. Deze strategie rangschikt op een STATISTICAL RELATIONSHIP tussen twee reeksen (elke alt tegenover BTC), waardoor deze werkelijk orthogonaal is aan de drie eerdere strategieën. De these van de diversificatiepremie: assets met lage correlatie behalen hogere verwachte rendementen omdat ze moeilijker af te dekken zijn met de marktbenchmark (BTC, in crypto) en daarom een premie moeten bieden om houders aan te trekken. Alts met hoge correlatie zijn in wezen hefboom-BTC-posities en worden verhandeld met een ‘BTC-korting’ ten opzichte van hun fundamentele waarde. Gebruikt dagelijkse perp-bars van ONLY BINANCE USD-M — geen aanvullende data, geen spot, geen opties, geen HL — en vermijdt daarmee de bevestigde faalmodus EVERY van deze sessie. Vult ondervertegenwoordigde buckets FIVE aan: long-shortrichting (14.3% → richting 45%), scope met meerdere instrumenten (8.0% → uitbreiden), cross-sectionele mechanismeklasse (de enige bevestigde winnaar), portfoliodiversificatie via een nieuwe signaalas en uitsluitend afhankelijkheid van OHLCV-data. Positiegrootte: 12% per poot × 4 poten = 48% bruto-exposure, dollarneutraal. Risico per transactie: circa 1% door volatiliteit van de cross-sectionele correlatiespread.