Long-only PORTFOLIO REBALANCING-strategie met meerdere instrumenten op BTCUSDT.BINANCE_SPOT + ETHUSDT.BINANCE_SPOT met dagelijkse candles. Verfijnd op basis van een door een gebruiker ingediende seed: 'schrijf een herbalanceringsstrategie voor btc en eth.' Dit is een mechanisme voor een structurele portefeuille, NOT een inzet op spread mean reversion (die deze sessie al 3+ keer is weerlegd). De strategie handhaaft een portefeuille met een dollarweging van 50/50 in BTC en ETH spotposities; zodra het portefeuillegewicht van een asset buiten een band van ±5% valt (dus boven 55% stijgt of onder 45% daalt), wordt een herbalanceringstransactie uitgevoerd die beide assets terugbrengt naar 50/50. Een minimale cooldown van 14 dagen tussen herbalanceringen voorkomt overmatig handelen tijdens perioden met hoge volatiliteit. Het rendementsmechanisme is de goed gedocumenteerde premie van 'diversificatierendement' / 'volatility harvesting' (Booth & Fama 1992, Bouchey-Nemtchinov-Paulsen-Stein 2012, de informatietheoretische basis van Shannon's Demon): wanneer twee assets een vergelijkbare langetermijndrift hebben maar verschillende kortetermijnvolatiliteitspatronen, neemt periodiek herbalanceren systematisch winst bij de recente winnaar en voegt die toe aan de recente verliezer, waarmee geometrisch een positief rendement wordt geoogst dat op transactieniveau onzichtbaar is. BTC en ETH vormen het ideale paar voor dit mechanisme, omdat: (a) ze een vergelijkbare structurele langetermijndrift delen (beide zijn cryptoactiva met grote marktkapitalisatie en positieve groei op lange termijn), (b) hun kortetermijnvolatiliteit wezenlijk verschilt (ETH heeft doorgaans ~1.3-1.5× BTC volatiliteit op dagrendementen), (c) hun onderlinge correlatie ~0.75-0.85 is (hoog, maar niet 1.0 — precies het bereik waarin diversificatierendement betekenisvol is), (d) beide 8+ jaar aan doorlopende Binance Spot-data hebben voor robuuste walk-forward-validatie, (e) beide een enorme spotliquiditeit hebben (~$2B BTC, ~$500M ETH dagelijks Binance-spotvolume) — geen zorgen over minimale liquiditeit. CRITICAL DISTINCTION FROM PRIOR FAILURES: dit is NOT BTC-ETH spread mean reversion (die al 3+ keer is weerlegd). De strategie NEVER geen van beide assets short, NEVER berekent geen z-score en NEVER zet niet in op convergentie binnen een tijdsvenster. Ze handhaaft simpelweg een constante blootstelling aan een portefeuille van 2 assets. Het 'laag kopen, hoog verkopen' ontstaat mechanisch als neveneffect van herbalancering op basis van bandbreedtes — niet als een actieve directionele inzet. Het resultaat van Booth & Fama (1992) bewijst formeel dat dit mechanisme een positief rendement oplevert, zelfs wanneer de twee assets IDENTICAL verwachte rendementen hebben (precies waarom eerdere pogingen tot spread-MR mislukten — er is geen convergentiekracht, maar er IS wel een herbalanceringspremie). Puur OHLCV — NO aanvullende data-afhankelijkheid. Totaal 3 parameters: target_btc_weight=0.50, rebalance_threshold=0.05, cooldown_days=14. Long-only vanwege de SPOT-beperking.