Een LONG-SHORT, strategie op één instrument, MICROSTRUCTURE, op SOLUSDT.BINANCE, aangedreven door TRADE TICKS, niet door bars. Het signaal deelt de agressieve takerflow in naar TRADE SIZE en handelt het DIVERGENCE tussen de twee groepen: wanneer LARGE-agressors (afzonderlijke trades boven een vaste notionele waarde van USD — institutionele of walvisstromen) netto BUYING zijn, terwijl SMALL-agressors (particuliere beleggers) netto SELLING zijn, ga dan LONG; wanneer grote agressors netto SELLING zijn tijdens aankopen door particuliere beleggers, ga dan SHORT. Hiermee worden de twee meest geschonden quotadimensies ingevuld: horizon short_1m_15m (4.7% tegenover een doel van >=10%) en een richting die niet alleen long is (long_only is 84.1% tegenover een limiet van <=55%). Ook introduceert dit een DATA PRIMITIVE die de portefeuille nauwelijks gebruikt: ruwe transactieticks, ingedeeld naar omvang. De handelsplaats is Binance, ondanks het overgewicht ervan (74.1%); dit is een bewuste, gerechtvaardigde uitzondering: de strategie vereist een meerjarige geschiedenis van SUB-HOURLY-ticks, die Hyperliquid structureel niet kan leveren (de candle-API biedt ~5000 candles per interval, waardoor 15m slechts ~7 weken oplevert). Door deze strategie naar een onderwogen handelsplaats te sturen, zou onvoldoende historie dus zeker tot stopzetting leiden. SOL is gekozen boven BTC/ETH vanwege de ruimte voor transactiekosten: de typische uurbeweging van 1-3 is ongeveer 2x die van een grote munt, waardoor de futureskosten van ~0.10% voor een heen-en-terugtransactie een veel kleiner deel van de beoogde beweging opslokken. Het ontwerp is bewust minimaal (4 parameters) en gebruikt, cruciaal, een vaste notionele drempel van FIXED USD voor de splitsing groot/klein, in plaats van een voortschrijdend percentiel van de omvang. Een percentiel vereist dat elke bar de buffer met transactieomvang opnieuw wordt gesorteerd; precies dat O(n)-per-bar-patroon leidde tot vijf opeenvolgende time-outs van Layer-3 300.