BTC Dagelijks momentum met volatiliteitsfilter

Hypothese

Een eenvoudige momentumstrategie op dagbasis voor BTCUSDT-futures. De strategie opent posities in de richting van het recente momentum wanneer de volatiliteit toeneemt (gunstig voor voortzetting van de trend) en blijft aan de zijlijn tijdens perioden met weinig volatiliteit en zijwaartse koersbewegingen. Er worden alleen 2 kernindicatoren gebruikt (ROC en de verhouding ATR), met 3 instelbare parameters, om het risico op overfitting te beperken. Dagelijkse candles betekenen ongeveer 1-2 transacties per week, waardoor de impact van transactiekosten verwaarloosbaar blijft. Dit is bewust eenvoudig — de edge komt voort uit de goed gedocumenteerde persistentie van momentum in BTC op dagbasis, gefilterd met een volatiliteitsregimefilter om whipsaws in zijwaartse markten te vermijden.