Een long-shortstrategie voor convergentie tussen leidende en achterblijvende instrumenten op DOGEUSDT.BINANCE en ADAUSDT.BINANCE — recente successen in de pipeline bevestigen dat beide testbaar zijn. Structureel anders dan elke eerdere portefeuillestrategie: geen pairs-cointegratie (statistisch evenwicht), geen cross-sectionele MR (symmetrische rangschikking), geen Keltner-rangehandel (één instrument) en geen vol-targeting (position sizing). Dit is een DIRECTIONAL CROSS-ASSET INFORMATION TRANSMISSION-strategie: wanneer één asset een beweging in een bepaalde richting inzet, beweegt de OTHER (achterblijver) doorgaans binnen 1-3 bars in dezelfde richting mee. Het mechanisme (Lo-MacKinlay 1990 ‘When Are Contrarian Profits Due to Stock Market Overreaction?’; Hou-Moskowitz 2005 ‘Market Frictions, Price Delay, and the Cross-Section of Expected Returns’; Caporale et al. 2018, crypto-specifieke uitbreiding): in universums met gecorreleerde assets zorgen verschillen in aandacht en orderflow ervoor dat één asset sneller reageert op nieuws over gemeenschappelijke factoren. Binnen memecoin-/alt-L1-paren zoals DOGE-ADA leidt DOGE (hogere aandachtsbèta) doorgaans op ADA bij rotatiebewegingen binnen de cyclus; ADA (tragere orderflow) haalt de achterstand in. Door een grote beweging op 1H DOGE te detecteren en op ADA in de richting van SAME te handelen, benut de strategie het voordeel van informatieoverdracht. Symmetrisch: als ADA als eerste beweegt (minder vaak, maar dit gebeurt bij gebeurtenissen die specifiek zijn voor ADA), handelt de strategie DOGE in de richting van ADA. Instappen op één bar en krappe, tijdsgebonden uitstappen voorkomen dat de strategie vast komt te zitten als de leidende beweging niet wordt gevolgd door convergentie. De strategie gebruikt ONLY DOGE- en ADA 1H-bars; van beide is bevestigd dat ze werken. Dit vult cruciale lacunes: (1) klasse van NEW-mechanismen (convergentie tussen leidende en achterblijvende bewegingen, ontbreekt in de portefeuille), (2) reikwijdte van MULTI-INSTRUMENT (breidt de categorie uit met 19.4%-paren/meerdere instrumenten), (3) richting van LONG-SHORT (15.2% → richting 45%), (4) tijdsbestek van SHORT-HORIZON (mid_30m_2h op 10.6% — onder het quotum), (5) instrumenten waarvan de testbaarheid is bevestigd (vermijdt audit_stale bij de grote assets). Positiegrootte: 12% van het eigen vermogen per transactie. Risico per transactie: 0.8% van het eigen vermogen, begrensd door een krappe, tijdsgebonden ATR-stop.